本文關(guān)鍵詞：中國大宗商品現(xiàn)貨價格指數(shù)的構(gòu)建及預(yù)測能力研究

  更多相關(guān)文章： 大宗商品 現(xiàn)貨價格指數(shù) 三重篩選 譜分析 預(yù)測能力

【摘要】：本文選取了我國國民經(jīng)濟(jì)中8個主要行業(yè),提出并采用成分商品的"三重篩選"標(biāo)準(zhǔn),選取了72種成分商品,首先以成分商品的表觀消費量為權(quán)重構(gòu)建了行業(yè)商品現(xiàn)貨價格指數(shù),然后以行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為權(quán)重綜合行業(yè)指數(shù)得到中國大宗商品現(xiàn)貨價格指數(shù)�；谝褬�(gòu)建指數(shù),本文采用譜分析方法研究發(fā)現(xiàn):中國大宗商品現(xiàn)貨價格指數(shù)領(lǐng)先CPI、PPI、CI的期數(shù)依次為2.48個月、0.66個月、0.89個月,領(lǐng)先BPI、My BCIC、CCPI的期數(shù)依次為1.54天、1天、1.21周,領(lǐng)先上證綜合指數(shù)的期數(shù)為13天,說明中國大宗商品現(xiàn)貨價格指數(shù)具有很好的預(yù)警和預(yù)測能力。最后,本文用時差相關(guān)系數(shù)法對該指數(shù)的預(yù)測能力進(jìn)行了定量檢驗,檢驗結(jié)果與譜分析結(jié)果一致,說明譜分析結(jié)果是穩(wěn)健的。
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計研究;上海財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 大宗商品 現(xiàn)貨價格指數(shù) 三重篩選 譜分析 預(yù)測能力
【基金】：國家社科基金項目“我國金融狀況指數(shù)的構(gòu)建與應(yīng)用研究”(13BTJ015) 新華通訊社上海分社項目“中國(上海)大宗商品價格指數(shù)研究”(2013110818) 上海財經(jīng)大學(xué)研究生科研創(chuàng)新基金項目“中國企業(yè)債券指數(shù)編制方法創(chuàng)新及實證研究”(CXJJ-2013-453)資助
【分類號】：F764;F323.7
【正文快照】： 大宗商品是國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的前端產(chǎn)品,是我國重要的戰(zhàn)略資源。目前,我國已成為全球大宗商品的重要進(jìn)口國,但缺乏對大宗商品的國際話語權(quán)和國際定價權(quán),這對穩(wěn)定發(fā)展中的中國極為不利。2008年全球金融危機(jī)以來,以原油、鐵礦石、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品等為代表的國際大宗商品價格急劇

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 張樹忠;李天忠;丁濤;;農(nóng)產(chǎn)品期貨價格指數(shù)與CPI關(guān)系的實證研究[J];金融研究;2006年11期

2 張延群;;商品價格指數(shù)是消費價格指數(shù)的前導(dǎo)變量嗎?——基于二階單整向量自回歸模型的實證研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2007年12期

3 桂文林;韓兆洲;;我國居民消費價格波動和預(yù)測:1997-2010[J];統(tǒng)計研究;2010年08期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張力元;;基于CRB指數(shù)下的價格傳導(dǎo)規(guī)律研究[J];中國城市經(jīng)濟(jì);2011年27期

2 白雪梅;吳德q，

本文編號：1004093