近年來(lái),企業(yè)線上線下融合的趨勢(shì)不斷增強(qiáng)。隨著線上營(yíng)銷渠道的不斷擴(kuò)張,多渠道并行運(yùn)作讓企業(yè)內(nèi)部的供應(yīng)鏈管理及操作變的復(fù)雜。特別是產(chǎn)品的較長(zhǎng)提前期,較短銷售季節(jié),較高需求不確定性使得管理者預(yù)測(cè)多渠道、多種競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下消費(fèi)者的市場(chǎng)需求變得異常困難,與此同時(shí),供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)也大大增加。面對(duì)上述這種復(fù)雜供應(yīng)鏈的運(yùn)作,契約經(jīng)濟(jì)學(xué)給本研究提供了一條協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈的思路,那就是應(yīng)用單向或是雙向期權(quán)契約來(lái)應(yīng)對(duì)繁復(fù)多變的市場(chǎng)環(huán)境。此前大量的研究證明,眾多單向及雙向期權(quán)契約都能不同程度的改善供應(yīng)鏈的績(jī)效。因此,隨著更多的期權(quán)契約提出,市場(chǎng)中的大量買方就會(huì)面臨一個(gè)十分棘手的問(wèn)題,那就是買方應(yīng)該在諸多單向及雙向期權(quán)中選擇哪一種期權(quán)逐漸成為其使用期權(quán)之前的一大阻礙。由于要考慮期權(quán)的使用成本,買方往往不能同時(shí)購(gòu)買并擁有多種期權(quán)。所以,站在買方的角度對(duì)期權(quán)契約之間的差異進(jìn)行分析研究對(duì)于市場(chǎng)上的大量買方來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。此外,在期權(quán)的應(yīng)用過(guò)程中,由于較長(zhǎng)的提前期內(nèi)需求預(yù)測(cè)信息相對(duì)實(shí)際需求來(lái)說(shuō)可能產(chǎn)生較大誤差,即會(huì)出現(xiàn)銷售季節(jié)開(kāi)始時(shí)期權(quán)契約模型利潤(rùn)比報(bào)童模型低,即供應(yīng)鏈中買方使用期權(quán)會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),而應(yīng)用不同期權(quán)契約其風(fēng)險(xiǎn)大小不得而知,因...

【文章頁(yè)數(shù)】：109 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究?jī)?nèi)容和目標(biāo)
    1.3 研究貢獻(xiàn)
    1.4 文章結(jié)構(gòu)
    1.5 文章技術(shù)路線圖
第2章 文獻(xiàn)綜述
    2.1 單向及雙向期權(quán)契約研究現(xiàn)狀
        2.1.1 看漲期權(quán)契約研究
        2.1.2 看跌期權(quán)契約研究
        2.1.3 雙期權(quán)契約研究
    2.2 單向及雙向期權(quán)契約風(fēng)險(xiǎn)研究現(xiàn)狀
    2.3 單向及雙向期權(quán)契約比較研究現(xiàn)狀
第3章 基于利潤(rùn)的期權(quán)決策分析
    3.1 模型
        3.1.1 報(bào)童模型
        3.1.2 看漲期權(quán)契約
        3.1.3 看跌期權(quán)契約
        3.1.4 雙期權(quán)契約
    3.2 期權(quán)決策內(nèi)容
        3.2.1 期權(quán)數(shù)量柔性
        3.2.2 期權(quán)價(jià)值
        3.2.3 期權(quán)供應(yīng)鏈績(jī)效
    3.3 基于利潤(rùn)的期權(quán)決策模型
        3.3.1 符號(hào)和假設(shè)
        3.3.2 報(bào)童模型
        3.3.3 看漲期權(quán)利潤(rùn)模型
        3.3.4 看跌期權(quán)利潤(rùn)模型
        3.3.5 雙期權(quán)利潤(rùn)模型
    3.4 基于利潤(rùn)期權(quán)決策模型的理論比較
        3.4.1 雙期權(quán)與看漲期權(quán)
        3.4.2 雙期權(quán)與看跌期權(quán)
    3.5 算例分析
        3.5.1 期權(quán)相關(guān)價(jià)格對(duì)供應(yīng)鏈柔性的影響
        3.5.2 期權(quán)相關(guān)價(jià)格對(duì)買方期權(quán)價(jià)值的影響
        3.5.3 期權(quán)相關(guān)價(jià)格對(duì)供應(yīng)鏈績(jī)效的影響
    3.6 小結(jié)
第4章 基于風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)決策分析
    4.1 t₁時(shí)刻看漲、看跌及雙期權(quán)買方期望利潤(rùn)表達(dá)式
        4.1.1 t₁時(shí)刻看漲期權(quán)買方期望利潤(rùn)表達(dá)式
        4.1.2 t₁時(shí)刻看跌期權(quán)買方期望利潤(rùn)表達(dá)式
        4.1.3 t₁時(shí)刻雙期權(quán)買方期望利潤(rùn)表達(dá)式
    4.2 t₁時(shí)刻風(fēng)險(xiǎn)分析
        4.2.1 t₁時(shí)刻看漲期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析
        4.2.2 t₁時(shí)刻看跌期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析
        4.2.3 t₁時(shí)刻雙期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析
        4.2.4 t₁時(shí)刻風(fēng)險(xiǎn)概率(?)
        4.2.5 W_oc變化對(duì)買方風(fēng)險(xiǎn)的影響
        4.2.6 W_op變化對(duì)買方風(fēng)險(xiǎn)的影響
        4.2.7 W_ec變化對(duì)買方風(fēng)險(xiǎn)的影響
        4.2.8 W_ep變化對(duì)買方風(fēng)險(xiǎn)的影響
    4.4 t₀時(shí)刻綜合利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)比較
        4.4.1 t₀時(shí)刻綜合利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)及表達(dá)式
        4.4.2 W_oc變化對(duì)買方買方綜合利潤(rùn)分析的影響
        4.4.3 W_op變化對(duì)買方買方綜合利潤(rùn)分析的影響
        4.4.4 W_ec變化對(duì)買方買方綜合利潤(rùn)分析的影響
        4.4.5 W_ep變化對(duì)買方買方綜合利潤(rùn)分析的影響
    4.5 小結(jié)
結(jié)論與展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄



本文編號(hào)：3798305