本文關(guān)鍵詞：DEA交叉效率評(píng)價(jià)模型研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（data envelopment analysis, DEA）由Charnes，Cooper和Rhodes于1978年首次提出，是一種“數(shù)據(jù)導(dǎo)向（data oriented）”型用于評(píng)價(jià)一組同類實(shí)體的效率評(píng)價(jià)工具。這組同類實(shí)體被稱為“決策單元（decision Making Units, DMUs）”，作為DEA方法的被評(píng)價(jià)對(duì)象，滿足多輸入多輸出的指標(biāo)結(jié)構(gòu)，該種結(jié)構(gòu)使DEA模型應(yīng)用具有一般性和靈活性的特點(diǎn)。DEA方法是對(duì)效率考量的一種非參數(shù)方法。Charnes、Cooper和Rhodes將DEA描述成為觀察數(shù)據(jù)提供實(shí)證分析的數(shù)學(xué)規(guī)劃模型。該模型可以計(jì)算出諸如生產(chǎn)函數(shù)和效率生產(chǎn)可能集這些與現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)直接相關(guān)的計(jì)量工具。實(shí)際上DEA方法是一種前沿面理論，并不是統(tǒng)計(jì)學(xué)中所講的集中趨勢(shì)理論。DEA方法是將決策單元反映在分段的線性超平面上而不是多元統(tǒng)計(jì)中的回歸超平面。由于這樣的特點(diǎn)，DEA方法擺脫了多元統(tǒng)計(jì)回歸分析的線性及非線性關(guān)系假設(shè)，易于揭示存在于系統(tǒng)內(nèi)部，通過(guò)其他評(píng)價(jià)方法歸納不出來(lái)的隱藏關(guān)系。 學(xué)術(shù)界認(rèn)為現(xiàn)有的各種經(jīng)典DEA模型尚存在兩方面不足，即其一是只能將被評(píng)價(jià)單元區(qū)分為有效單元與非有效單元而不能對(duì)決策單元進(jìn)行優(yōu)劣排序，其二是自評(píng)乘子體系易夸大被評(píng)價(jià)單元在某些投入與產(chǎn)出上的長(zhǎng)處、規(guī)避其在另一些投入與產(chǎn)出上的短處，從而導(dǎo)致不符合實(shí)際的效率測(cè)度結(jié)果。針對(duì)上述問(wèn)題，Sexton等在CCR模型的基礎(chǔ)上提出了決策單元交叉效率（cross-efficiency）評(píng)價(jià)方法。由于該方法采用相對(duì)被評(píng)價(jià)單元的“自評(píng)”和“他評(píng)（peer-evaluation）”兩種策略來(lái)評(píng)價(jià)決策單元的相對(duì)效率，弱化了經(jīng)典DEA模型因自評(píng)乘子體系所導(dǎo)致的相對(duì)效率測(cè)度結(jié)論的極端性，并且可以對(duì)決策單元給出優(yōu)劣排序評(píng)價(jià)，因而受到了有關(guān)專家學(xué)者的高度關(guān)注。 傳統(tǒng)DEA模型可能存在多重最優(yōu)解，從而導(dǎo)致對(duì)應(yīng)的交叉效率值可能不唯一，這已經(jīng)成為影響交叉效率評(píng)價(jià)方法有效性的主要難題。本文借助多屬性決策理論中理想點(diǎn)方法（technique for order preference by similarity to an ideal solution, TOPSIS）的相關(guān)思想，通過(guò)構(gòu)造理想點(diǎn)，將理想點(diǎn)與被評(píng)價(jià)單元的差距作為度量指標(biāo)，給出新的二次目標(biāo)規(guī)劃模型。該模型一方面解決了交叉效率評(píng)價(jià)值不穩(wěn)定的問(wèn)題，另一方面解決了Wang提出的決策者策略的選擇困難。 針對(duì)Sexton等給出的交叉效率評(píng)價(jià)方法運(yùn)用相同的權(quán)重對(duì)被評(píng)價(jià)單元的各個(gè)交叉效率予以加權(quán)集成、得出交叉效率評(píng)價(jià)值的處理方式，Wu等予以了質(zhì)疑并基于博弈論中的合作聯(lián)盟、核子解和夏普利值等概念，提出了對(duì)被評(píng)價(jià)單元的各個(gè)交叉效率予以非等權(quán)集成的交叉效率評(píng)價(jià)方法，Wang等認(rèn)為該方法一方面計(jì)算復(fù)雜另一方面會(huì)出現(xiàn)計(jì)算結(jié)果不唯一問(wèn)題，因此在借助了Yager的有序加權(quán)平均算子（orderedweighted averaging，OWA）思想后提出了一種基于OWA的交叉效率評(píng)價(jià)方法，該方法依據(jù)決策者的樂(lè)觀程度（optimism level）選擇相應(yīng)的集成權(quán)重，然后通過(guò)對(duì)被評(píng)價(jià)單元的各個(gè)交叉效率予以加權(quán)平均得出決策單元的交叉效率評(píng)價(jià)值�，F(xiàn)有的基于交叉效率評(píng)價(jià)策略的DEA排序方法僅以定義的方式給出了用于決策單元排序的交叉效率評(píng)價(jià)值。針對(duì)該定義的構(gòu)建方法，本文分別從管理學(xué)關(guān)于效率概念的定義和多屬性決策理論兩方面進(jìn)行分析認(rèn)為該評(píng)價(jià)值不但不符合效率的管理學(xué)定義，并且與決策單元的優(yōu)劣不存在理性邏輯聯(lián)系。對(duì)于以上問(wèn)題的解決，本文從管理學(xué)概念和交叉評(píng)價(jià)策略出發(fā)，提出了DEA綜合相對(duì)效率的新概念，并且基于優(yōu)化理論設(shè)計(jì)了可以計(jì)算DEA綜合相對(duì)效率的測(cè)度模型。該模型方法不需要引入決策者偏好判斷，更好地堅(jiān)持了DEA作為非參數(shù)方法的客觀分析取向。另外，數(shù)據(jù)對(duì)比分析顯示相對(duì)于現(xiàn)有方法DEA綜合相對(duì)效率模型方法在規(guī)避決策單元排序逆序的能力上表現(xiàn)了較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。 本文對(duì)DEA綜合評(píng)分模型進(jìn)行了一般性描述，分類別介紹了非權(quán)重約束置信域和權(quán)重置信域兩類模型，尤其指出了在權(quán)重置信域這一分類中，CK模型所得到的權(quán)重實(shí)際上在設(shè)定各位次間隔的時(shí)候就已經(jīng)被確定下來(lái)，并且其實(shí)質(zhì)是交叉評(píng)價(jià)方法的應(yīng)用，而通過(guò)交叉評(píng)價(jià)得到的交叉評(píng)價(jià)矩陣滿足AHP/ANP方法中的判斷矩陣特征。判斷矩陣結(jié)構(gòu)以相對(duì)評(píng)價(jià)為原則，結(jié)合交叉評(píng)價(jià)方法提出了相對(duì)評(píng)分排序方法的一般步驟。通過(guò)AHP/ANP冪值法得到判斷矩陣的排序結(jié)果，并給出一具體數(shù)值應(yīng)用，證明了該方法的可行性。 包含CCR模型在內(nèi)的各種經(jīng)典DEA模型的適用對(duì)象為只包含輸入、輸出的單一生產(chǎn)系統(tǒng)，即使所考察的生產(chǎn)系統(tǒng)中存在著兩個(gè)甚至是多個(gè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，在應(yīng)用模型計(jì)算的過(guò)程中也將中間產(chǎn)品武斷地或歸為輸入或歸為輸出。而現(xiàn)實(shí)情況中的大部分生產(chǎn)過(guò)程至少存在兩個(gè)甚至是多個(gè)生產(chǎn)子過(guò)程，武斷地歸類會(huì)使評(píng)價(jià)不貼近實(shí)際而不能反映被評(píng)價(jià)單元的實(shí)際績(jī)效水平。本文選擇了交叉效率與兩階段模型的融合作為突破口，鑒于在兩個(gè)階段評(píng)價(jià)過(guò)程中仍會(huì)出現(xiàn)的交叉效率值不唯一的問(wèn)題，在參照了前文提出的理想決策單元方法的基礎(chǔ)上，提出了兩階段交叉效率模型，算例分析顯示新模型方法對(duì)于滿足兩階段生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)案例有著很好的辨識(shí)度。與單階段的含有理想決策單元的交叉效率方法相類似，兩階段交叉效率新模型不但很好地解決了交叉效率不唯一的問(wèn)題，而且堅(jiān)持了DEA方法最優(yōu)利于被評(píng)價(jià)決策單元的理論基礎(chǔ)。 我國(guó)科技論文網(wǎng)絡(luò)發(fā)表模式的發(fā)展還處于較低的階段。通過(guò)分析我國(guó)網(wǎng)絡(luò)發(fā)表的現(xiàn)存問(wèn)題和優(yōu)勢(shì)，本文認(rèn)為完善互動(dòng)性評(píng)審環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)發(fā)表的學(xué)術(shù)啟發(fā)性可以有效提高網(wǎng)絡(luò)發(fā)表論文質(zhì)量，因此將互動(dòng)性學(xué)術(shù)交流平臺(tái)的建立作為推動(dòng)我國(guó)科技論文網(wǎng)絡(luò)發(fā)表的具體突破口，并給出了實(shí)施框架和實(shí)施方案。具體的實(shí)施框架和實(shí)施方案包括互動(dòng)性學(xué)術(shù)交流平臺(tái)的建立和基于交叉效率方法的平臺(tái)模塊打分系統(tǒng)。相信互動(dòng)性學(xué)術(shù)交流平臺(tái)將會(huì)對(duì)科技論文網(wǎng)絡(luò)發(fā)表有一定現(xiàn)實(shí)意義。 結(jié)合兩階段交叉效率評(píng)價(jià)模型對(duì)我國(guó)十二家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行進(jìn)行了排序�；谀Ｐ头蛛A段的測(cè)定效率值的特點(diǎn)，，本文從盈利能力和市場(chǎng)化能力兩個(gè)方面展開(kāi)了實(shí)證研究，得到了有效且客觀的結(jié)果。該模型方法不僅對(duì)全國(guó)性股份制銀行的綜合相對(duì)效率給出了客觀性的排序結(jié)果，而且羅列出了涵蓋盈利能力和市場(chǎng)化能力兩個(gè)方面分效率大小。相關(guān)的商業(yè)銀行可以依據(jù)排序結(jié)果及分效率排序結(jié)果結(jié)合本身的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和目標(biāo)，對(duì)相對(duì)應(yīng)的弱勢(shì)能力進(jìn)行改善和提高。通過(guò)兩階段交叉效率評(píng)價(jià)模型和樣本數(shù)據(jù)對(duì)現(xiàn)有的12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行作出了樣本式的評(píng)價(jià)過(guò)程，為新模型的應(yīng)用和銀行的評(píng)價(jià)方法提供了較為優(yōu)秀的參考依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】：數(shù)據(jù)包絡(luò)分析 交叉效率 決策單元排序模型 理想決策單元 全局協(xié)調(diào)
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：C934
【目錄】：

• 摘要4-7
• ABSTRACT7-15
• 第1章 緒論15-25
• 1.1 選題背景15-17
• 1.2 相關(guān)研究綜述17-21
• 1.2.1 DEA 兩階段模型的研究進(jìn)展評(píng)析17-18
• 1.2.2 交叉效率評(píng)價(jià)的研究進(jìn)展評(píng)析18-21
• 1.3 研究意義21-23
• 1.4 結(jié)構(gòu)安排與技術(shù)路線23-25
• 1.4.1 結(jié)構(gòu)安排23-24
• 1.4.2 技術(shù)路線24-25
• 第2章 相關(guān)理論基礎(chǔ)25-43
• 2.1 DEA 方法及基本模型25-32
• 2.1.1 DEA 決策單元25-26
• 2.1.2 參考集和生產(chǎn)可能集26-27
• 2.1.3 DEA 模型的分析原理27-28
• 2.1.4 DEA 基本模型28-32
• 2.2 DEA 交叉效率的概念與評(píng)價(jià)模型32-36
• 2.2.1 DEA 交叉效率概念的提出32-34
• 2.2.2 交叉效率不唯一問(wèn)題的解決模型34-36
• 2.3 網(wǎng)絡(luò)分析法36-42
• 2.3.1 優(yōu)勢(shì)度37-38
• 2.3.2 判斷矩陣與加權(quán)判斷矩陣38-39
• 2.3.3 ANP 極限相對(duì)排序向量確定方法39-42
• 2.4 本章小結(jié)42-43
• 第3章 基于理想決策單元的交叉效率模型43-57
• 3.1 問(wèn)題的提出43
• 3.2 關(guān)于交叉效率不唯一問(wèn)題解決模型的評(píng)析43-48
• 3.3 基于理想決策單元求解策略的 DEA 交叉效率評(píng)價(jià)模型48-51
• 3.3.1 理想決策單元及求解模型48-50
• 3.3.2 數(shù)值模擬50-51
• 3.4 基于理想決策單元的交叉效率模型與現(xiàn)存模型的比較優(yōu)勢(shì)51-52
• 3.5 關(guān)于模型驗(yàn)證的數(shù)值分析52-56
• 3.6 本章小結(jié)56-57
• 第4章 基于交叉評(píng)價(jià)策略的全局協(xié)調(diào)排序模型57-71
• 4.1 問(wèn)題的提出57-58
• 4.2 交叉效率集成方法58-61
• 4.2.1 效率與 DEA 相對(duì)效率58-59
• 4.2.2 交叉效率評(píng)價(jià)值的集成方法評(píng)析59-61
• 4.3 綜合相對(duì)效率與全局協(xié)調(diào)模型61-70
• 4.3.1 綜合相對(duì)效率的概念61
• 4.3.2 全局協(xié)調(diào)模型的提出61-63
• 4.3.3 關(guān)于模型驗(yàn)證的數(shù)值分析63-70
• 4.4 本章小結(jié)70-71
• 第5章 基于 ANP 的決策單元交叉評(píng)價(jià)優(yōu)劣排序模型71-81
• 5.1 問(wèn)題的提出71
• 5.2 Green 交叉評(píng)價(jià)模型的介紹及評(píng)析71-75
• 5.2.1 Green 交叉評(píng)價(jià)模型71-74
• 5.2.2 關(guān)于 Green 交叉效率模型的評(píng)析74-75
• 5.3 模型的建構(gòu)與分析75-76
• 5.4 關(guān)于模型驗(yàn)證的數(shù)值分析76-79
• 5.5 本章小結(jié)79-81
• 第6章 基于理想決策單元的兩階段交叉效率優(yōu)選方法81-93
• 6.1 問(wèn)題的提出81
• 6.2 DEA 兩階段相關(guān)模型回顧81-86
• 6.2.1 幾何效率分解的兩階段模型82-84
• 6.2.2 加性效率分解的兩階段模型84-86
• 6.3 基于理想決策單元的兩階段交叉效率評(píng)價(jià)模型86-90
• 6.3.1 兩階段交叉效率不唯一問(wèn)題及解決模型86-89
• 6.3.2 基于理想決策單元的兩階段模型不唯一問(wèn)題解決模型89-90
• 6.4 兩階段生產(chǎn)系統(tǒng)決策單元排序過(guò)程及數(shù)值模擬90-92
• 6.4.1 關(guān)于模型計(jì)算的具體過(guò)程90-91
• 6.4.2 關(guān)于模型驗(yàn)證的數(shù)值模擬91-92
• 6.5 本章小結(jié)92-93
• 第7章 應(yīng)用研究93-109
• 7.1 ANP 交叉評(píng)價(jià)模型在互動(dòng)性學(xué)術(shù)打分平臺(tái)的應(yīng)用93-100
• 7.1.1 我國(guó)網(wǎng)絡(luò)發(fā)表現(xiàn)狀93-94
• 7.1.2 互動(dòng)性學(xué)術(shù)打分平臺(tái)的建立與實(shí)施措施94-97
• 7.1.3 互動(dòng)性學(xué)術(shù)打分平臺(tái)評(píng)價(jià)過(guò)程97-100
• 7.1.4 本節(jié)小結(jié)100
• 7.2 理想兩階段交叉評(píng)價(jià)模型對(duì)我國(guó)股份制商業(yè)銀行評(píng)價(jià)100-109
• 7.2.1 我國(guó)股份制商業(yè)銀行的評(píng)價(jià)背景及文獻(xiàn)回顧100-103
• 7.2.2 評(píng)價(jià)對(duì)象選擇103-104
• 7.2.3 研究方法選擇104-105
• 7.2.4 投入產(chǎn)出指標(biāo)體系設(shè)計(jì)105-106
• 7.2.5 評(píng)價(jià)結(jié)果106-107
• 7.2.6 本節(jié)小結(jié)107-109
• 第8章 研究結(jié)論與展望109-113
• 參考文獻(xiàn)113-121
• 附錄121-143
• 科研成果143-145
• 致謝145

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：DEA交叉效率評(píng)價(jià)模型研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：347447