本文選題：數(shù)據(jù)包絡(luò)分析 + 交叉效率　； 參考：《山西大學(xué)》2017年博士論文

【摘要】：人員考核、科研成果評(píng)價(jià)、項(xiàng)目評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)牌績(jī)效、地區(qū)能源經(jīng)濟(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)排序是管理決策中的重要問(wèn)題,這些被評(píng)價(jià)的同質(zhì)單元被稱為“決策單元”。當(dāng)被評(píng)價(jià)系統(tǒng)存在多個(gè)投入和多個(gè)產(chǎn)出指標(biāo),并且投入和產(chǎn)出指標(biāo)之間存在復(fù)雜或者未知的關(guān)系時(shí),評(píng)價(jià)工作難以進(jìn)行。數(shù)據(jù)包絡(luò)分析是(DEA)一種非參數(shù)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)方法,在不需要事先獲得明確函數(shù)形式的情況下能夠?qū)Χ嘀笜?biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。正是由于DEA具有較強(qiáng)的客觀性優(yōu)勢(shì),基于DEA對(duì)決策單元進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法在理論及應(yīng)用研究中取得了大量的成果。對(duì)于經(jīng)典的DEA方法,普遍認(rèn)為存在一些缺陷,如只能將被評(píng)價(jià)決策單元區(qū)分為有效單元與非有效單元,不能進(jìn)一步對(duì)決策單元進(jìn)行優(yōu)劣排序;經(jīng)典的自評(píng)體系會(huì)提高對(duì)自身評(píng)價(jià)有利的指標(biāo)權(quán)重而忽略對(duì)自身評(píng)價(jià)不利的指標(biāo),從而造成評(píng)價(jià)效率值過(guò)高的問(wèn)題。針對(duì)這些缺陷,DEA得到更進(jìn)一步的研究,產(chǎn)生了一些新的理論和方法。交叉效率方法則是其中典型的代表,也是DEA排序的重要方法之一。交叉效率方法有效結(jié)合了自評(píng)和他評(píng)體系,不但可以給所有的決策單元進(jìn)行完全排序,而且還能有效解決存在部分極端權(quán)重的問(wèn)題,從而避免評(píng)價(jià)效率值過(guò)高的現(xiàn)象。但是交叉效率方法依舊存在一些不足,如交叉效率的權(quán)重仍然經(jīng)常存在很多組解的情況,從而使交叉效率值的隨意性較大,通常為了便于處理往往僅選擇一組解,導(dǎo)致大量有用信息的忽略;現(xiàn)有交叉效率方法很少考慮決策單元之間存在競(jìng)爭(zhēng)、合作甚至競(jìng)爭(zhēng)合作同時(shí)存在的情況,同時(shí)決策單元很難得到有價(jià)值的信息改進(jìn)自身存在的不足,使得該方法的穩(wěn)定性和實(shí)用性受到了嚴(yán)重影響。另外,在實(shí)際問(wèn)題中,由于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及經(jīng)濟(jì)規(guī)律本身的隨機(jī)性的影響,以及測(cè)量誤差、數(shù)據(jù)噪聲等限制,或者為了不丟失某些重要的信息,使得決策單元的效率分值往往不能精確測(cè)定。因此,不確定條件下的系統(tǒng)效率評(píng)價(jià)一直是DEA理論研究的前沿,具有重要的理論和實(shí)踐意義。本文在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上,針對(duì)交叉效率方法較少考慮決策單元之間存在的決策中權(quán)重的不確定性、競(jìng)爭(zhēng)合作、決策單元的妥協(xié)、決策的公平等情況,綜合應(yīng)用信息熵、粗糙優(yōu)勢(shì)關(guān)系、互信息、VIKOR和博弈論等多種研究工具在交叉效率的決策單元關(guān)系確定、效率分值構(gòu)造、效率分值屬性賦權(quán)、分值排序等方面展開(kāi)了一系列研究。本文共有8章,主要的研究成果如下:(1)第二章針對(duì)決策單元互評(píng)階段權(quán)重的不唯一性問(wèn)題,提出了將博弈論與奇異指數(shù)引入交叉效率從而確定權(quán)重及效率分值。首先通過(guò)互信息的大小明確決策單元之間的競(jìng)爭(zhēng)或者合作關(guān)系�；诓┺恼�,在DEA互評(píng)階段決策單元必然會(huì)表現(xiàn)出不同的偏好,對(duì)盟友和對(duì)手會(huì)采取不同的評(píng)價(jià)策略,而投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)相似的單元具有相似的權(quán)重策略。同時(shí),對(duì)于被評(píng)價(jià)者,決策者考慮的是如何能既充分認(rèn)可其表現(xiàn),又能廣泛集中民主意見(jiàn)。自評(píng)結(jié)果與同行評(píng)價(jià)結(jié)果越一致,說(shuō)明最終評(píng)價(jià)結(jié)果越可靠。最終在考慮單元競(jìng)爭(zhēng)與合作的基礎(chǔ)上進(jìn)行了互評(píng)權(quán)重及效率分值的計(jì)算,得到平均的競(jìng)爭(zhēng)合作交叉效率。選取了中國(guó)16家銀行2007-2014的數(shù)據(jù),構(gòu)建評(píng)價(jià)指標(biāo),評(píng)價(jià)結(jié)果表明國(guó)有銀行由于其特質(zhì)相似,因此被分在同組內(nèi),并將排序結(jié)果與相關(guān)方法進(jìn)行比較,證明了該方法評(píng)價(jià)結(jié)果的更廣泛接收性。(2)第三章針對(duì)決策單元交叉效率集結(jié)中簡(jiǎn)單的平均化問(wèn)題,考慮到交叉效率集結(jié)中的權(quán)重主觀性及排序穩(wěn)定性、結(jié)果可接受性問(wèn)題,引入優(yōu)勢(shì)關(guān)系對(duì)決策單元效率分值進(jìn)行優(yōu)劣分類,提出了基于粗糙集理論及序數(shù)型有向距離指數(shù)的DEA效率集結(jié)模型。DEA交叉效率分值是決策單元之間自評(píng)與互評(píng)的基礎(chǔ)上的集結(jié)結(jié)果,通常要獲得每個(gè)決策單元的權(quán)重,而現(xiàn)有的權(quán)重測(cè)度方法易受到主觀因素影響,評(píng)價(jià)結(jié)果不易被決策單元接受。基于優(yōu)勢(shì)關(guān)系的屬性約簡(jiǎn)首先能對(duì)決策單元構(gòu)造的決策表中的重要特征(評(píng)價(jià)單元)進(jìn)行提取,在保持自互評(píng)交叉效率信息系統(tǒng)分類能力不變的前提下,刪除其中不相關(guān)或不重要的屬性,從而在關(guān)鍵屬性上實(shí)現(xiàn)了對(duì)決策單元的排序,使得排序結(jié)果更穩(wěn)定、易接受。進(jìn)一步提出了序數(shù)型有向距離指數(shù)并證明了其相關(guān)性質(zhì),基于此實(shí)現(xiàn)了非關(guān)鍵屬性上的決策單元的排序。并基于中國(guó)16家銀行的數(shù)據(jù)證明了方法的有效性。(3)第四章針對(duì)交叉效率集結(jié)中評(píng)價(jià)者的偏好問(wèn)題及單值交叉效率系統(tǒng)中效率分值信息不完全特征,將決策單元的單值效率分值擴(kuò)展到區(qū)間數(shù)情形。由于基于仁慈型與進(jìn)取型交叉效率獲得的效率值均為精確數(shù)據(jù),但兩種規(guī)劃的結(jié)果無(wú)法保證排序的一致性,且往往無(wú)法進(jìn)行選擇,因此,基于上述兩種規(guī)劃構(gòu)建了區(qū)間交叉效率分值模型。同時(shí)考慮到?jīng)Q策者的交流、沖突及心態(tài)會(huì)影響到交叉效率區(qū)間中的取值信息,基于VIKOR法與心態(tài)指標(biāo)相結(jié)合的機(jī)制實(shí)現(xiàn)決策單元的排序及擇優(yōu)�；谥袊�(guó)16家股份制銀行2007-2014的數(shù)據(jù),研究了銀行區(qū)間交叉效率下的績(jī)效排序及擇優(yōu)機(jī)制,證明了該方法的有效性。結(jié)果表明,股份制銀行的績(jī)效普遍優(yōu)于國(guó)有銀行,而金融危機(jī)使不同銀行的效率差異變大。在2008年之后,所有銀行的效率特別是股份制銀行隨著國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策刺激而逐漸轉(zhuǎn)好。(4)第五章針對(duì)交叉效率區(qū)間值信息系統(tǒng)中信息不全面的問(wèn)題,構(gòu)建了三元效率區(qū)間模型并基于優(yōu)勢(shì)度與三元有向距離指數(shù)實(shí)現(xiàn)了效率分值的排序。為了能夠體現(xiàn)決策者在極端評(píng)價(jià)時(shí)的效率的上下界,同時(shí)也能夠體現(xiàn)效率評(píng)價(jià)中的中立性,在仁慈型與進(jìn)取型交叉效率模型得到的效率分值區(qū)間的基礎(chǔ)上,加入了中立交叉效率模型,使二元區(qū)間交叉效率進(jìn)一步擴(kuò)展到三元區(qū)間交叉效率,使用優(yōu)勢(shì)關(guān)系對(duì)決策單元進(jìn)行綜合優(yōu)勢(shì)度的排序;并提出了三元有向距離指數(shù)模型,證明了該模型的相關(guān)性質(zhì),并基于該指數(shù)對(duì)所有決策單元進(jìn)行了全排序。最后基于中國(guó)16家銀行的算例證明了方法的有效性。(5)第六章針對(duì)交叉效率模型往往以最優(yōu)前沿面為基準(zhǔn)而忽略了最劣前沿面的問(wèn)題,提出了從兩個(gè)前沿面的角度進(jìn)行評(píng)價(jià),即基于“雙前沿面”法的交叉效率模型。由于單前沿面下對(duì)單元進(jìn)行評(píng)價(jià)的效率值較為片面,排序結(jié)果可能有較大的差異,從而很難在被評(píng)價(jià)單元之間獲得認(rèn)可。因此,通過(guò)在最優(yōu)前沿面下計(jì)算決策單元樂(lè)觀效率下的CCR效率、進(jìn)取型與仁慈型交叉效率,及最劣前沿面下的CCR效率、進(jìn)取型與仁慈型交叉效率,構(gòu)造了六模型的綜合效率模型,并基于優(yōu)勢(shì)關(guān)系粗糙集方法及序數(shù)型有向距離指數(shù)對(duì)該綜合效率分值信息系統(tǒng)的決策單元進(jìn)行了排序。最后基于算例證明了該方法排序的有效性。(6)第七章針對(duì)交叉效率只考慮徑向分?jǐn)?shù)而忽視非徑向松弛的問(wèn)題,同時(shí)考慮到基于DEA的能源環(huán)境效率中非期望產(chǎn)出的處置性問(wèn)題,提出了基于灰關(guān)聯(lián)的徑向模型與非徑向模型結(jié)合的EBM模型。由于非徑向模型具有較高的區(qū)分力及不考慮投入或產(chǎn)出的同比例變化,并且松弛變量能夠更準(zhǔn)確地給出決策單元改進(jìn)的方向及程度。因此,可將DEA模型的徑向特征與非徑向特征結(jié)合,而灰關(guān)聯(lián)能夠依據(jù)投入的變化來(lái)衡量模型中的徑向與非徑向特征。基于經(jīng)典的灰色關(guān)聯(lián)度及新定義的灰色關(guān)聯(lián)度來(lái)連接兩部分模型,而弱可處置性保證了評(píng)價(jià)更符合實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程。最后以中國(guó)29個(gè)省的能源環(huán)境效率評(píng)價(jià)為例進(jìn)行了驗(yàn)證。本文的研究成果為不確定信息及環(huán)境下的交叉效率的計(jì)算及決策單元的排序問(wèn)題提供了新的研究視角和解決途徑,豐富和發(fā)展了交叉效率排序決策的理論與方法。
[Abstract]:In this paper , it is very difficult to evaluate the efficiency of the decision - making unit because of the fact that the evaluation system has many inputs and multiple output indexes , and it is difficult to obtain valuable information . This paper presents a series of research on the relationship between decision - making unit , efficiency score structure , efficiency score attribute assignment , score ranking and so on . ( 3 ) In the fourth chapter , according to the incomplete characteristic of efficiency score information in cross - efficiency cluster , the efficiency value of the decision - making unit is extended to the interval number . ( 6 ) In chapter 7 , the problem of non - radial relaxation is ignored for cross - efficiency , considering the disposition of non - radial model of energy environmental efficiency based on DEA . The radial and non - radial features of the model are compared with non - radial model .

【學(xué)位授予單位】：山西大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F224;F832

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1785089