本文關(guān)鍵詞：利率市場化下我國上市商業(yè)銀行利率風險管理研究

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【摘要】：自20世紀以來,西方發(fā)達國家已經(jīng)先后完成了利率市場化改革,2007年以來我國貸款利率放開以后,隨著存款保險制度的即將推出,我國的利率市場化改革也步入攻堅階段。利率市場化能夠提高我國金融市場的自由度,從而在為商業(yè)銀行提供良好的金融環(huán)境的同時促進商業(yè)銀行的發(fā)展,但同時我們不能忽視市場逐步放開的同時所帶來的相關(guān)風險,尤其是利率風險。本文在分析了利率市場化和利率風險的相關(guān)理論基礎(chǔ)之上,針對我國商業(yè)銀行的實際情況,選取了相關(guān)數(shù)據(jù),來研究利率市場化對商業(yè)銀行的影響并對利率市場化下我國上市銀行面臨的利率風險程度進行了比較分析。為了研究利率市場化對我國商業(yè)銀行利率風險的影響,本文選取了上海銀行間同業(yè)拆借利率作為研究對象,并建立GARCH族模型進行回歸分析,回歸結(jié)果表明我國的利率波動受到外部沖擊的影響較大,并且具有長期記憶性,利率波動具有持久性,在短期內(nèi)難以消除。考慮到利率波動的持久性并結(jié)合我國上市銀行總體利率風險的度量現(xiàn)狀,緊接著本文運用利率敏感性缺口分析法對我國15家上市商業(yè)銀行2010-2014年的利率風險程度進行比較分析,從而研究在利率波動的不同時期我國上市商業(yè)銀行防范利率風險過程中存在的問題,并對比分析不同規(guī)模的商業(yè)銀行在利率風險管理能力上的差異。針對以上的利率市場化下我國商業(yè)銀行利率風險的實證分析結(jié)果,本文從商業(yè)銀行利率風險管理的外部環(huán)境、內(nèi)部防范體系以及大型和中小型商業(yè)銀行利率風險管理的側(cè)重點這三個方面給出我國上市商業(yè)銀行利率風險管理對策建議。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 上市銀行 利率風險管理
【學位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 第1章 緒論10-18
• 1.1 研究背景和意義10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-16
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀12-13
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀13-15
• 1.2.3 國內(nèi)外現(xiàn)狀評述15-16
• 1.3 本文主要研究內(nèi)容及結(jié)構(gòu)16-18
• 1.3.1 主要研究內(nèi)容16-17
• 1.3.2 論文結(jié)構(gòu)17-18
• 第2章 利率市場化和商業(yè)銀行利率風險的理論分析18-25
• 2.1 利率市場化理論基礎(chǔ)及發(fā)展趨勢18-19
• 2.1.1 利率市場化的內(nèi)涵18
• 2.1.2 我國利率市場化進程及其發(fā)展趨勢18-19
• 2.2 利率風險理論基礎(chǔ)19-20
• 2.2.1 利率風險界定19-20
• 2.2.2 利率風險分類20
• 2.3 利率市場化對我國商業(yè)銀行利率風險的影響20-22
• 2.3.1 利率波動幅度和頻率提高21
• 2.3.2 利率市場化引起利差收窄21-22
• 2.3.3 商業(yè)銀行利率定價困難22
• 2.4 商業(yè)銀行利率風險的測度方法22-24
• 2.4.1 利率敏感性缺口分析22-23
• 2.4.2 持續(xù)期模型23
• 2.4.3 VaR模型23-24
• 2.5 本章小結(jié)24-25
• 第3章 利率市場化對我國上市銀行利率風險的影響25-34
• 3.1 我國上市銀行市場利率的統(tǒng)計特征分析25-29
• 3.1.1 數(shù)據(jù)的獲取25
• 3.1.2 正態(tài)性檢驗25-27
• 3.1.3 平穩(wěn)性檢驗27-28
• 3.1.4 自相關(guān)檢驗28-29
• 3.1.5 條件異方差性檢驗29
• 3.2 均值方程和GARCH族模型的選擇29-31
• 3.2.1 均值方程的確定29-30
• 3.2.2 最優(yōu)GARCH模型選擇30-31
• 3.3 基于GARCH族模型的上市銀行利率風險實證分析31-33
• 3.4 本章小結(jié)33-34
• 第4章 利率市場化下我國上市銀行利率風險程度的比較分析34-47
• 4.1 利率上升階段（2010-2011）的利率風險比較分析35-39
• 4.1.1 利率敏感性缺口及缺口率分析35-37
• 4.1.2 利率敏感性比率及偏離度分析37-39
• 4.2 利率下降階段（2012-2014）的利率風險比較分析39-43
• 4.2.1 利率敏感性缺口及缺口率分析39-41
• 4.2.2 利率敏感性比率及偏離度分析41-43
• 4.3 利率風險平均水平的比較分析43-45
• 4.3.1 利率敏感性缺口及缺口率對比分析43-44
• 4.3.2 利率敏感性比率及偏離度分析44-45
• 4.4 本章小結(jié)45-47
• 第5章 利率市場化下上市銀行利率風險管理對策研究47-53
• 5.1 大型商業(yè)銀行應(yīng)加強以利率風險管理為核心的資產(chǎn)負債管理47-48
• 5.2 中小型商業(yè)銀行應(yīng)進一步加強對利率敏感性的管理48-49
• 5.3 城市商業(yè)銀行可尋求特色化、合作化發(fā)展道路49
• 5.4 利率市場化下商業(yè)銀行利率風險管理的相關(guān)配套性措施49-51
• 5.4.1 營造良好的氛圍以應(yīng)對利率市場化49-50
• 5.4.2 積極增強利率風險防范能力50-51
• 5.5 本章小結(jié)51-53
• 結(jié)論53-54
• 參考文獻54-57
• 攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文及其它成果57-59
• 致謝59

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 姚遠;;商業(yè)銀行利率風險及其防范——基于2006～2010年7家上市銀行數(shù)據(jù)的驗證[J];金融論壇;2011年11期

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3 謝四美;;商業(yè)銀行利率敏感性缺口與利率風險防范——基于上市銀行的實證分析[J];金融論壇;2014年02期

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本文編號：938820