本文關(guān)鍵詞：C銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系改進(jìn)研究

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【摘要】：國家金融市場(chǎng)存貸款利率進(jìn)一步放開,WTO十年即將到來,外部監(jiān)管政策日益改進(jìn)。存貸利差降低,中收壓力增大,創(chuàng)新要求日益凸顯,商業(yè)銀行亟待控制企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn),保障信貸資金安全。信用評(píng)級(jí)作為研究客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)方法,其話語權(quán)一直被美國標(biāo)普和穆迪兩大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所壟斷。作為發(fā)展中國家的中國,外部信用評(píng)級(jí)幾乎沒有權(quán)威機(jī)構(gòu),商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)目前尚處于應(yīng)付監(jiān)管水平�？蛻粜庞皿w系建設(shè)已經(jīng)成為商業(yè)銀行亟需解決的關(guān)鍵問題之一。中國C銀行股份有限公司是中國第二大銀行,按照中國銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求建立了內(nèi)部客戶信用評(píng)級(jí)體系,在信用評(píng)級(jí)體系構(gòu)建、治理結(jié)構(gòu)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)級(jí)流程、參數(shù)量化、信息管理系統(tǒng)和評(píng)級(jí)應(yīng)用等方向取得了一定的成績。與此同時(shí),C銀行的客戶評(píng)級(jí)體系仍然存在客戶屬性分類不明晰、評(píng)級(jí)模型及參數(shù)設(shè)置不合理、評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)流程運(yùn)行效率低、評(píng)級(jí)專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)實(shí)力較弱、未建立小企業(yè)評(píng)級(jí)模型等比較突出的問題亟需解決。為了針對(duì)性的解決C銀行信用評(píng)級(jí)體系中存在的主要問題,本文以信用評(píng)級(jí)基本概念、方法和模型為基礎(chǔ),以交易成本理論、信息不對(duì)稱理論、博弈論等信用評(píng)級(jí)相關(guān)理論為理論支撐,以C銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系為研究對(duì)象。按照"提出問題——分析問題——解決問題"的邏輯思路,在分析C銀行客戶信用評(píng)級(jí)現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,對(duì)C銀行信用評(píng)級(jí)體系建設(shè)中存在的突出問題進(jìn)行了系統(tǒng)性剖析,針對(duì)C銀行客戶評(píng)價(jià)體系存在的主要問題制定相應(yīng)的優(yōu)化和改進(jìn)措施,對(duì)優(yōu)化后的相對(duì)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了對(duì)比分析。最后,以沈陽新松機(jī)器人的信用評(píng)級(jí)過程為例進(jìn)行示例應(yīng)用研究,驗(yàn)證一般類企業(yè)模型的應(yīng)用過程,以及應(yīng)用該模型得出的評(píng)級(jí)結(jié)果。通過本文的研究認(rèn)為,系統(tǒng)解決C銀行信用評(píng)級(jí)體系中存在的主要問題,重點(diǎn)在于對(duì)客戶分類進(jìn)行優(yōu)化,修正評(píng)級(jí)模型及參數(shù),優(yōu)化評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)流程,建設(shè)專業(yè)的評(píng)級(jí)專家隊(duì)伍,開發(fā)小企業(yè)客戶評(píng)分卡。同時(shí),本文還對(duì)具體采取的措施和策略進(jìn)行了說明和解釋。希望本文的研究能為金融銀行機(jī)構(gòu)的客戶信用評(píng)級(jí)工作提供有價(jià)值的參考。
【關(guān)鍵詞】：信用風(fēng)險(xiǎn) 信用評(píng)級(jí) 改進(jìn)研究 C銀行
【學(xué)位授予單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-12
• 第1章 緒論12-15
• 1.1 研究背景12
• 1.2 研究方法12-13
• 1.3 研究內(nèi)容和技術(shù)路線13-15
• 第2章 相關(guān)概念及理論15-22
• 2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)15-16
• 2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)概念及內(nèi)涵15
• 2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的基本特征15-16
• 2.1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)管理16
• 2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)16-19
• 2.2.1 信用評(píng)級(jí)相關(guān)概念17-18
• 2.2.2 信用評(píng)級(jí)方法18
• 2.2.3 信用評(píng)級(jí)模型18-19
• 2.3 信用評(píng)級(jí)相關(guān)理論19-22
• 2.3.1 交易成本理論19-20
• 2.3.2 信息不對(duì)稱理論20
• 2.3.3 博弈論20-22
• 第3章 C銀行客戶評(píng)級(jí)體系運(yùn)行現(xiàn)狀22-31
• 3.1 C銀行基本情況22-23
• 3.2 C銀行信用評(píng)級(jí)體系現(xiàn)狀23-31
• 3.2.1 信用評(píng)級(jí)體系構(gòu)建23-24
• 3.2.2 信用評(píng)級(jí)治理結(jié)構(gòu)24-25
• 3.2.3 信用評(píng)級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)25-26
• 3.2.4 信用評(píng)級(jí)流程建設(shè)現(xiàn)狀26-28
• 3.2.5 信用評(píng)級(jí)參數(shù)量化現(xiàn)狀28-29
• 3.2.6 信用評(píng)級(jí)信息管理系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀29-30
• 3.2.7 信用評(píng)級(jí)應(yīng)用現(xiàn)狀30-31
• 第4章 C銀行評(píng)級(jí)體系存在問題及成因分析31-41
• 4.1 C銀行客戶評(píng)級(jí)體系存在的主要問題31-38
• 4.1.1 客戶屬性分類不明晰31-32
• 4.1.2 評(píng)級(jí)模型及參數(shù)設(shè)置不合理32-35
• 4.1.3 評(píng)級(jí)治理結(jié)構(gòu)執(zhí)行層面存在弊端35-36
• 4.1.4 評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)流程運(yùn)行效率低36-37
• 4.1.5 評(píng)級(jí)專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)實(shí)力較弱37-38
• 4.1.6 未建立小企業(yè)評(píng)級(jí)模型38
• 4.2 C銀行客戶評(píng)級(jí)體系存在問題的主要原因38-41
• 4.2.1 客觀上受國家金融體系建設(shè)進(jìn)程的影響38-39
• 4.2.2 C銀行客戶信用體系建設(shè)進(jìn)展緩慢39
• 4.2.3 C銀行信用評(píng)級(jí)體系建設(shè)方式不夠科學(xué)39-41
• 第5章 C銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系改進(jìn)措施41-57
• 5.1 客戶分類優(yōu)化41-43
• 5.1.1 客戶分類評(píng)級(jí)必要性41
• 5.1.2 客戶評(píng)級(jí)分類41-43
• 5.2 修正評(píng)級(jí)模型及參數(shù)43-50
• 5.2.1 重申評(píng)級(jí)方法43-44
• 5.2.2 定量指標(biāo)優(yōu)化44-46
• 5.2.3 定性指標(biāo)優(yōu)化46-47
• 5.2.4 修正后模型47-49
• 5.2.5 特例事項(xiàng)調(diào)整49-50
• 5.3 改進(jìn)評(píng)級(jí)治理的操作弊端50
• 5.3.1 調(diào)整信用風(fēng)險(xiǎn)主管部門職責(zé)50
• 5.3.2 提高審計(jì)主管部門把關(guān)能力50
• 5.4 改進(jìn)評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)流程50-52
• 5.4.1 削減流程環(huán)節(jié)51-52
• 5.4.2 下放審批權(quán)限52
• 5.4.3 加強(qiáng)間接管控52
• 5.5 建設(shè)專業(yè)的評(píng)級(jí)專家隊(duì)伍52-54
• 5.5.1 設(shè)置獨(dú)立評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)53
• 5.5.2 配備相關(guān)崗位53-54
• 5.5.3 制定評(píng)級(jí)專業(yè)技術(shù)要求54
• 5.6 開發(fā)小企業(yè)客戶評(píng)分卡54-55
• 5.6.1 行為評(píng)分卡模型評(píng)分54
• 5.6.2 行為評(píng)分卡監(jiān)測(cè)預(yù)警54-55
• 5.6.3 信貸業(yè)務(wù)到期續(xù)貸功能55
• 5.6.4 加強(qiáng)小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制55
• 5.7 評(píng)級(jí)體系改進(jìn)后優(yōu)勢(shì)分析55-57
• 第6章 沈陽新松公司應(yīng)用評(píng)價(jià)研究57-66
• 6.1 沈陽新松機(jī)器人基本情況57
• 6.2 沈陽新松機(jī)器人定性指標(biāo)評(píng)價(jià)57-60
• 6.2.1 管理水平57-59
• 6.2.2 競(jìng)爭實(shí)力59-60
• 6.2.3 經(jīng)營環(huán)境60
• 6.3 沈陽新松機(jī)器人定量指標(biāo)評(píng)價(jià)60-63
• 6.3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)60-61
• 6.3.2 財(cái)務(wù)指標(biāo)61
• 6.3.3 財(cái)務(wù)指標(biāo)定量分析61-63
• 6.3.4 客戶償債能力綜合分析63
• 6.4 沈陽新松機(jī)器人信用評(píng)級(jí)結(jié)論63-64
• 6.5 沈陽新松機(jī)器人新舊信用評(píng)級(jí)比較64-66
• 第7章 結(jié)論66-68
• 7.1 研究結(jié)論66-67
• 7.2 不足與展望67-68
• 參考文獻(xiàn)68-71
• 致謝71

【相似文獻(xiàn)】

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6 徐長青;企業(yè)客戶信用管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];天津大學(xué);2015年

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