本文關(guān)鍵詞：C銀行客戶信用風(fēng)險評級體系改進研究

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【摘要】：國家金融市場存貸款利率進一步放開,WTO十年即將到來,外部監(jiān)管政策日益改進。存貸利差降低,中收壓力增大,創(chuàng)新要求日益凸顯,商業(yè)銀行亟待控制企業(yè)客戶信用風(fēng)險,保障信貸資金安全。信用評級作為研究客戶信用風(fēng)險的基礎(chǔ)方法,其話語權(quán)一直被美國標普和穆迪兩大評級機構(gòu)所壟斷。作為發(fā)展中國家的中國,外部信用評級幾乎沒有權(quán)威機構(gòu),商業(yè)銀行內(nèi)部信用評級目前尚處于應(yīng)付監(jiān)管水平。客戶信用體系建設(shè)已經(jīng)成為商業(yè)銀行亟需解決的關(guān)鍵問題之一。中國C銀行股份有限公司是中國第二大銀行,按照中國銀監(jiān)會的監(jiān)管要求建立了內(nèi)部客戶信用評級體系,在信用評級體系構(gòu)建、治理結(jié)構(gòu)、技術(shù)標準、評級流程、參數(shù)量化、信息管理系統(tǒng)和評級應(yīng)用等方向取得了一定的成績。與此同時,C銀行的客戶評級體系仍然存在客戶屬性分類不明晰、評級模型及參數(shù)設(shè)置不合理、評級業(yè)務(wù)流程運行效率低、評級專業(yè)研究團隊實力較弱、未建立小企業(yè)評級模型等比較突出的問題亟需解決。為了針對性的解決C銀行信用評級體系中存在的主要問題,本文以信用評級基本概念、方法和模型為基礎(chǔ),以交易成本理論、信息不對稱理論、博弈論等信用評級相關(guān)理論為理論支撐,以C銀行客戶信用風(fēng)險評級體系為研究對象。按照"提出問題——分析問題——解決問題"的邏輯思路,在分析C銀行客戶信用評級現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,對C銀行信用評級體系建設(shè)中存在的突出問題進行了系統(tǒng)性剖析,針對C銀行客戶評價體系存在的主要問題制定相應(yīng)的優(yōu)化和改進措施,對優(yōu)化后的相對優(yōu)勢進行了對比分析。最后,以沈陽新松機器人的信用評級過程為例進行示例應(yīng)用研究,驗證一般類企業(yè)模型的應(yīng)用過程,以及應(yīng)用該模型得出的評級結(jié)果。通過本文的研究認為,系統(tǒng)解決C銀行信用評級體系中存在的主要問題,重點在于對客戶分類進行優(yōu)化,修正評級模型及參數(shù),優(yōu)化評級業(yè)務(wù)流程,建設(shè)專業(yè)的評級專家隊伍,開發(fā)小企業(yè)客戶評分卡。同時,本文還對具體采取的措施和策略進行了說明和解釋。希望本文的研究能為金融銀行機構(gòu)的客戶信用評級工作提供有價值的參考。
【關(guān)鍵詞】：信用風(fēng)險 信用評級 改進研究 C銀行
【學(xué)位授予單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-12
• 第1章 緒論12-15
• 1.1 研究背景12
• 1.2 研究方法12-13
• 1.3 研究內(nèi)容和技術(shù)路線13-15
• 第2章 相關(guān)概念及理論15-22
• 2.1 信用風(fēng)險15-16
• 2.1.1 信用風(fēng)險概念及內(nèi)涵15
• 2.1.2 信用風(fēng)險的基本特征15-16
• 2.1.3 信用風(fēng)險管理16
• 2.2 信用風(fēng)險評級16-19
• 2.2.1 信用評級相關(guān)概念17-18
• 2.2.2 信用評級方法18
• 2.2.3 信用評級模型18-19
• 2.3 信用評級相關(guān)理論19-22
• 2.3.1 交易成本理論19-20
• 2.3.2 信息不對稱理論20
• 2.3.3 博弈論20-22
• 第3章 C銀行客戶評級體系運行現(xiàn)狀22-31
• 3.1 C銀行基本情況22-23
• 3.2 C銀行信用評級體系現(xiàn)狀23-31
• 3.2.1 信用評級體系構(gòu)建23-24
• 3.2.2 信用評級治理結(jié)構(gòu)24-25
• 3.2.3 信用評級技術(shù)標準25-26
• 3.2.4 信用評級流程建設(shè)現(xiàn)狀26-28
• 3.2.5 信用評級參數(shù)量化現(xiàn)狀28-29
• 3.2.6 信用評級信息管理系統(tǒng)運行現(xiàn)狀29-30
• 3.2.7 信用評級應(yīng)用現(xiàn)狀30-31
• 第4章 C銀行評級體系存在問題及成因分析31-41
• 4.1 C銀行客戶評級體系存在的主要問題31-38
• 4.1.1 客戶屬性分類不明晰31-32
• 4.1.2 評級模型及參數(shù)設(shè)置不合理32-35
• 4.1.3 評級治理結(jié)構(gòu)執(zhí)行層面存在弊端35-36
• 4.1.4 評級業(yè)務(wù)流程運行效率低36-37
• 4.1.5 評級專業(yè)研究團隊實力較弱37-38
• 4.1.6 未建立小企業(yè)評級模型38
• 4.2 C銀行客戶評級體系存在問題的主要原因38-41
• 4.2.1 客觀上受國家金融體系建設(shè)進程的影響38-39
• 4.2.2 C銀行客戶信用體系建設(shè)進展緩慢39
• 4.2.3 C銀行信用評級體系建設(shè)方式不夠科學(xué)39-41
• 第5章 C銀行信用風(fēng)險評級體系改進措施41-57
• 5.1 客戶分類優(yōu)化41-43
• 5.1.1 客戶分類評級必要性41
• 5.1.2 客戶評級分類41-43
• 5.2 修正評級模型及參數(shù)43-50
• 5.2.1 重申評級方法43-44
• 5.2.2 定量指標優(yōu)化44-46
• 5.2.3 定性指標優(yōu)化46-47
• 5.2.4 修正后模型47-49
• 5.2.5 特例事項調(diào)整49-50
• 5.3 改進評級治理的操作弊端50
• 5.3.1 調(diào)整信用風(fēng)險主管部門職責(zé)50
• 5.3.2 提高審計主管部門把關(guān)能力50
• 5.4 改進評級業(yè)務(wù)流程50-52
• 5.4.1 削減流程環(huán)節(jié)51-52
• 5.4.2 下放審批權(quán)限52
• 5.4.3 加強間接管控52
• 5.5 建設(shè)專業(yè)的評級專家隊伍52-54
• 5.5.1 設(shè)置獨立評級機構(gòu)53
• 5.5.2 配備相關(guān)崗位53-54
• 5.5.3 制定評級專業(yè)技術(shù)要求54
• 5.6 開發(fā)小企業(yè)客戶評分卡54-55
• 5.6.1 行為評分卡模型評分54
• 5.6.2 行為評分卡監(jiān)測預(yù)警54-55
• 5.6.3 信貸業(yè)務(wù)到期續(xù)貸功能55
• 5.6.4 加強小微企業(yè)風(fēng)險控制55
• 5.7 評級體系改進后優(yōu)勢分析55-57
• 第6章 沈陽新松公司應(yīng)用評價研究57-66
• 6.1 沈陽新松機器人基本情況57
• 6.2 沈陽新松機器人定性指標評價57-60
• 6.2.1 管理水平57-59
• 6.2.2 競爭實力59-60
• 6.2.3 經(jīng)營環(huán)境60
• 6.3 沈陽新松機器人定量指標評價60-63
• 6.3.1 宏觀經(jīng)濟指標60-61
• 6.3.2 財務(wù)指標61
• 6.3.3 財務(wù)指標定量分析61-63
• 6.3.4 客戶償債能力綜合分析63
• 6.4 沈陽新松機器人信用評級結(jié)論63-64
• 6.5 沈陽新松機器人新舊信用評級比較64-66
• 第7章 結(jié)論66-68
• 7.1 研究結(jié)論66-67
• 7.2 不足與展望67-68
• 參考文獻68-71
• 致謝71

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本文編號：899485