本文關(guān)鍵詞：基于ARIMA與GPR組合模型的人民幣匯率預(yù)測(cè)

  更多相關(guān)文章： ARIMA(p d q) 高斯過(guò)程回歸 人民幣匯率 組合模型

【摘要】：經(jīng)過(guò)中國(guó)2005和2010年的兩次匯改,匯率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷加快,人民幣匯率問(wèn)題已成為影響中國(guó)與多個(gè)貿(mào)易伙伴國(guó)間經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系的關(guān)鍵問(wèn)題,甚至影響到世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。所以,怎樣對(duì)匯率走勢(shì)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)成為關(guān)注焦點(diǎn)。隨著研究的深入,學(xué)者們發(fā)現(xiàn)匯率行為并非單純的線性時(shí)間序列數(shù)據(jù),而表現(xiàn)出一定的復(fù)雜非線性特征。傳統(tǒng)的理論模型和線性模型逐漸失去效用,促使學(xué)者們將研究方向轉(zhuǎn)向了非線性模型。但是匯率走勢(shì)仍然存在線性特征,也就是說(shuō)匯率走勢(shì)是線性與非線性并存的時(shí)間序列。于是,組合模型成為學(xué)者考慮的下一問(wèn)題。在這個(gè)基本思想的引導(dǎo)下,本文也嘗試將匯率時(shí)間序列用包含線性和非線性特征的組合模型來(lái)擬合預(yù)測(cè)。經(jīng)過(guò)深入分析各類線性模型和非線性模型的特征及優(yōu)勢(shì),最終考慮建立基于ARIMA和GPR.的組合模型的人民幣匯率預(yù)測(cè)模型。這樣既能發(fā)揮ARIMA在線性空間的優(yōu)勢(shì),又能體現(xiàn)高斯回歸在非線性空間的優(yōu)勢(shì)。首先用ARIMA模型預(yù)測(cè)序列的線性部分,然后用GPR模型預(yù)測(cè)非線性殘差,最終合成為整個(gè)序列的預(yù)測(cè)結(jié)果。實(shí)證分析顯示,無(wú)論是人民幣兌美元匯率序列還是人民幣兌日元匯率序列,ARIMA-GPR組合模型都比單一的ARIMA或者單一的取不同協(xié)方差函數(shù)的GPR模型在人民幣匯率的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率上效果更好,這對(duì)匯率走勢(shì)的預(yù)測(cè)分析有一定的借鑒意義。
【關(guān)鍵詞】：ARIMA(p d q) 高斯過(guò)程回歸 人民幣匯率 組合模型
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.6
【目錄】：

• 中文摘要8-9
• 英文摘要9-11
• 第1章 緒論11-15
• §1.1 選題背景和意義11-13
• §1.1.1 選題背景11-13
• §1.1.2 選題意義13
• §1.2 研究?jī)?nèi)容與方法13-15
• 第2章 匯率與外匯市場(chǎng)理論基礎(chǔ)15-21
• §2.1 匯率理論基礎(chǔ)15-17
• §2.1.1 什么是匯率15
• §2.1.2 匯率產(chǎn)生的原因15
• §2.1.3 匯率的分類15-16
• §2.1.4 匯率的標(biāo)價(jià)方法16
• §2.1.5 影響匯率的因素16-17
• §2.2 外匯市場(chǎng)理論基礎(chǔ)17-19
• §2.3 外匯交易的風(fēng)險(xiǎn)與管理19-21
• §2.3.1 國(guó)家面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)與管理19
• §2.3.2 企業(yè)面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)與管理19-21
• 第3章 ARIMA與高斯過(guò)程回歸的組合模型21-34
• §3.1 ARIMA模型21-22
• §3.1.1 什么是ARIMA模型21-22
• §3.1.2 ARIMA模型預(yù)測(cè)的基本步驟22
• §3.2 高斯過(guò)程回歸模型22-33
• §3.2.1 基于高斯過(guò)程先驗(yàn)的貝葉斯非線性回歸23-26
• §3.2.2 高斯過(guò)程回歸模型的推斷和計(jì)算26-29
• §3.2.3 協(xié)方差函數(shù)的選擇29-33
• §3.3 ARIMA與高斯過(guò)程回歸的組合模型33-34
• 第4章 組合模型在人民幣匯率預(yù)測(cè)上的應(yīng)用34-52
• §4.1 人民幣兌美元匯率預(yù)測(cè)實(shí)證分析34-45
• §4.1.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理34-35
• §4.1.2 模型的構(gòu)建35-42
• §4.1.3 模型比較分析42-45
• §4.2 人民幣兌日元匯率預(yù)測(cè)實(shí)證分析45-52
• 第5章 結(jié)論52-53
• 參考文獻(xiàn)53-55
• 致謝55-56
• 附件56

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 楊振艦;夏克文;;基于高斯過(guò)程回歸的上市股價(jià)預(yù)測(cè)模型[J];計(jì)算機(jī)仿真;2013年01期

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本文編號(hào)：822896