本文關(guān)鍵詞：基于多人工智能方法的交易策略研究

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【摘要】：利用RAVI等5種趨向技術(shù)指標(biāo)將股票價(jià)格時間序列映射到高維特征空間,建構(gòu)了支持向量機(jī)分類器,在不同趨勢中選擇相適應(yīng)的不同的交易策略。為獲得風(fēng)險(xiǎn)與收益的帕累托最優(yōu)解,運(yùn)用NSGA-Ⅱ算法對MA策略和KD策略進(jìn)行了參數(shù)優(yōu)化。經(jīng)過測試,所建立的交易策略在上證指數(shù)2000至2009年中取得明顯的收益,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于簡單持有策略。
【作者單位】： 哈爾濱工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 支持向量機(jī) NSGA-Ⅱ 交易策略
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71173060);國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)資助項(xiàng)目(71031003)
【分類號】：TP18;F830.91
【正文快照】： 0引言越來越多的實(shí)證研究表明股票市場中技術(shù)分析及交易策略是有效的,采用時序分析、混沌理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法等新的理論和方法與技術(shù)分析相結(jié)合,已在市場規(guī)律的研究中取得了新的進(jìn)展[1-5]。Neftci[6]發(fā)現(xiàn)移動平均規(guī)則能夠在非線性時間序列,尤其是金融市場中能偵測到有用

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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1 朱鳳明;樊明龍;;混沌粒子群算法對支持向量機(jī)模型參數(shù)的優(yōu)化[J];計(jì)算機(jī)仿真;2010年11期

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6 董辛e，

本文編號：822731