本文關(guān)鍵詞：巴塞爾協(xié)議Ⅲ的資本監(jiān)管改革和銀行應(yīng)對措施研究——基于DSGE模型的數(shù)值模擬分析

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【摘要】：利用帶金融中介的動態(tài)隨機(jī)一般均衡模型(DSGE)研究巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本監(jiān)管實(shí)施策略和銀行應(yīng)對措施的經(jīng)濟(jì)影響,結(jié)果表明,首先,增加資本充足率要求可以降低金融體系的順周期性,宏觀經(jīng)濟(jì)成本在銀行的不同應(yīng)對措施下稍微有些差別,在銀行采取"提高貸款利差"的策略時宏觀經(jīng)濟(jì)成本最大;其次,銀行偏好"提高貸款利差"的策略,因?yàn)樵摯胧⿲︺y行ROE的影響最小;最后,監(jiān)管部門實(shí)施更高資本監(jiān)管規(guī)則時,如果采取更長的政策過渡期或者提前公布政策可以降低改革成本從而惠及實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
【作者單位】： 暨南大學(xué)金融系;廣東金融學(xué)院金融系;
【關(guān)鍵詞】： 巴塞爾協(xié)議Ⅲ 資本充足率要求 宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng) 銀行應(yīng)對措施 動態(tài)隨機(jī)一般均衡
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(11JYB3001) 教育部人文社科基金項(xiàng)目(13YJA790038)
【分類號】：F831.0;F224
【正文快照】： 一、前言金融危機(jī)以來,金融體系和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性問題就被提上重要的議程,其中,巴塞爾協(xié)議Ⅲ的宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)更是研究的熱點(diǎn)。在2011年11月二十國集團(tuán)戛納峰會上,各國領(lǐng)導(dǎo)人承諾于2013年1月1日前實(shí)施新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),并于2019年前全面達(dá)標(biāo)。據(jù)此,2012年底國務(wù)院審議通過了銀行

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