本文關(guān)鍵詞：資本充足性監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效影響研究

  更多相關(guān)文章： 銀行監(jiān)管 資本充足性 銀行績(jī)效 門檻效應(yīng)

【摘要】：銀行是追求利潤(rùn)最大化的經(jīng)濟(jì)組織,但因其特殊的資本結(jié)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),與其他企業(yè)相比它具有內(nèi)生的風(fēng)險(xiǎn)性、脆弱性和傳染。因此銀行在世界各個(gè)國(guó)家都受到政府部門嚴(yán)厲的監(jiān)管。《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》出臺(tái)后,作為巴塞爾委員會(huì)的簽署國(guó)之一,在2013年1月我國(guó)實(shí)行了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,從高度、廣度和深度上,對(duì)銀行的資本充足率監(jiān)管提出了更為嚴(yán)格的要求。在傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)中,穩(wěn)定和效率的相互替代的觀點(diǎn)由來已久。資本充足性監(jiān)管通過抑制銀行的風(fēng)險(xiǎn)行為,防止銀行業(yè)危機(jī)的出現(xiàn),從而降低了銀行的績(jī)效收益。但從另一角度看,資本監(jiān)管防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),改善了經(jīng)營(yíng)管理,從而提高了銀行的績(jī)效收益。學(xué)術(shù)界關(guān)于資本監(jiān)管對(duì)銀行績(jī)效的影響還沒有統(tǒng)一定論。本文先對(duì)國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)于資本充足性監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效影響的文獻(xiàn)進(jìn)行綜述,總結(jié)國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于這個(gè)問題的研究得出了各種不同的結(jié)論。然后,從風(fēng)險(xiǎn)和收益兩個(gè)方面分析了資本充足性監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效的影響,結(jié)合我國(guó)資本充足率監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效影響的現(xiàn)實(shí)狀況,選取2009年-2013年5年間我國(guó)16家商業(yè)銀行的樣本數(shù)據(jù),對(duì)資本充足率監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的門檻效應(yīng)進(jìn)行實(shí)證。結(jié)果表明：代表銀行風(fēng)險(xiǎn)的Z值存在雙重門檻效應(yīng),在門檻值前后資本充足率對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響呈不對(duì)稱的非線性關(guān)系,并都呈正相關(guān)關(guān)系。說明資本充足率的提升加強(qiáng)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。代表銀行收益的總資產(chǎn)凈利率存在單一門檻效應(yīng),目前我國(guó)資本充足率的提升降低了銀行的盈利能力,最后,對(duì)文章結(jié)果進(jìn)行討論與總結(jié),并且對(duì)銀行提出幾點(diǎn)建議。我國(guó)銀行業(yè)需通過調(diào)整資本負(fù)債結(jié)構(gòu),建立新的管理和盈利理念,發(fā)揮資本充足性監(jiān)管對(duì)銀行績(jī)效的促進(jìn)作用。
【關(guān)鍵詞】：銀行監(jiān)管 資本充足性 銀行績(jī)效 門檻效應(yīng)
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-17
• 1.1 研究背景及意義12-13
• 1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.2.1 國(guó)外相關(guān)研究13-14
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究14-15
• 1.2.3 文獻(xiàn)綜述總結(jié)15
• 1.3 研究思路和方法15-17
• 1.3.1 論文的內(nèi)容框架15-16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 第2章 商業(yè)銀行資本充足性監(jiān)管與績(jī)效的理論分析17-30
• 2.1 商業(yè)銀行資本充足性監(jiān)管的制度變遷17-22
• 2.1.1 巴塞爾協(xié)議的歷史推進(jìn)17-19
• 2.1.2 巴塞爾協(xié)議Ⅲ的新框架19-20
• 2.1.3 中國(guó)版巴塞爾協(xié)議Ⅲ的要求20-22
• 2.2 商業(yè)銀行績(jī)效衡量及影響因素22-25
• 2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理能力23-25
• 2.2.2 盈利能力25
• 2.3 資本充足性監(jiān)管對(duì)銀行績(jī)效的影響機(jī)制25-30
• 2.3.1 資本結(jié)構(gòu)視角下的資本充足率監(jiān)管與銀行績(jī)效25-27
• 2.3.2 成本收益視角下的資本充足率監(jiān)管與銀行績(jī)效27-30
• 第3章 我國(guó)商業(yè)銀行資本充足性及績(jī)效現(xiàn)狀30-36
• 3.1 我國(guó)商業(yè)銀行資本充足性現(xiàn)狀30-31
• 3.2 我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效現(xiàn)狀31-36
• 3.2.1 整體盈利水平提高31-33
• 3.2.2 抵御風(fēng)險(xiǎn)能力長(zhǎng)足進(jìn)步33
• 3.2.3 資產(chǎn)質(zhì)量顯著提升33-34
• 3.2.4 商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模膨脹34-36
• 第4章 資本充足性監(jiān)管影響銀行績(jī)效的實(shí)證分析36-46
• 4.1 模型變量的設(shè)定及樣本選取36-39
• 4.1.1 商業(yè)銀行績(jī)效指標(biāo)的選取36-37
• 4.1.2 模型變量的設(shè)定37-38
• 4.1.3 樣本選取及數(shù)據(jù)來源38-39
• 4.2 面板門檻模型的基本原理及模型設(shè)定39-40
• 4.2.1 面板數(shù)據(jù)的門檻模型39-40
• 4.2.2 門檻效應(yīng)的假定與檢驗(yàn)40
• 4.3 面板門檻模型的實(shí)證過程40-46
• 4.3.1 門檻效應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果41-43
• 4.3.2 回歸結(jié)果43-46
• 第5章 我國(guó)商業(yè)銀行適應(yīng)新監(jiān)管要求的建議46-49
• 5.1 調(diào)整銀行業(yè)務(wù)重心46
• 5.2 完善商業(yè)銀行資本的補(bǔ)充機(jī)制46-48
• 5.3 提高銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力48-49
• 結(jié)論49-51
• 參考文獻(xiàn)51-54
• 致謝54

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 鄒志明;;我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)估與考核中存在的問題及對(duì)策[J];中國(guó)金融;2006年10期

2 李成業(yè);;績(jī)效考核應(yīng)“考”出實(shí)效——國(guó)外優(yōu)秀銀行績(jī)效考核經(jīng)驗(yàn)及對(duì)我國(guó)的啟示[J];中國(guó)農(nóng)村金融;2012年12期

3 周豫;李秀娟;;多元化對(duì)銀行績(jī)效的非線性影響——基于多元化水平的橫向分析[J];改革與戰(zhàn)略;2014年03期

4 童梅;國(guó)有商業(yè)銀行績(jī)效考核中存在的問題和應(yīng)對(duì)策略[J];安康師專學(xué)報(bào);2003年04期

5 李建軍;商業(yè)銀行績(jī)效國(guó)際比較評(píng)價(jià)體系的設(shè)計(jì)及其實(shí)證[J];金融論壇;2004年09期

6 李婧;商業(yè)銀行績(jī)效考核中存在問題的分析與對(duì)策[J];新疆金融;2005年02期

7 闞海鷗;;經(jīng)濟(jì)增加值在商業(yè)銀行績(jī)效考評(píng)中的應(yīng)用[J];黑龍江金融;2006年05期

8 董巖;;如何利用經(jīng)濟(jì)增加值評(píng)價(jià)商業(yè)銀行績(jī)效[J];科技情報(bào)開發(fā)與經(jīng)濟(jì);2006年11期

9 林智敏;羅慧;;試論銀行規(guī)模與銀行績(jī)效之間的關(guān)系[J];當(dāng)代經(jīng)理人;2006年02期

10 ;商業(yè)銀行績(jī)效改革之“得”與“惑”[J];銀行家;2007年03期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 鐘寧樺;陳斌開;;中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行績(jī)效的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋[A];第一屆中國(guó)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)應(yīng)征論文集[C];2007年

2 趙衛(wèi)花;湯兵勇;吳晶;胡良劍;;基于DEA的我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效實(shí)證研究[A];2011年全國(guó)電子信息技術(shù)與應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2011年

3 劉遠(yuǎn)亮;葛鶴軍;;外資股權(quán)對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效的影響[A];“中國(guó)入世10周年——全面開放與走向國(guó)際的中國(guó)銀行業(yè)”學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2011年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

1 陳勇 張由禮 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)局鄭州分局;對(duì)開展商業(yè)銀行績(jī)效審計(jì)的一點(diǎn)探討[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2014年

2 萬宗霖 審計(jì)署駐重慶特派辦;淺析商業(yè)銀行績(jī)效考核存在的缺陷[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2010年

3 張益峰;完善國(guó)有商業(yè)銀行績(jī)效考核[N];財(cái)會(huì)信報(bào);2007年

4 夏正春;人民銀行績(jī)效審計(jì)指標(biāo)的設(shè)計(jì)思路[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2012年

5 徐華椰;須加快績(jī)效考評(píng)信息化建設(shè)[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2011年

6 李建軍 馮增煒 周學(xué)飛;國(guó)有商業(yè)銀行與全球同等規(guī)模商業(yè)銀行績(jī)效比較[N];金融時(shí)報(bào);2004年

7 劉波;國(guó)家間接控股可提高銀行績(jī)效[N];證券時(shí)報(bào);2006年

8 王松奇;金融改革：需要尋找惠而不費(fèi)之路[N];財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào);2005年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

1 胡建華;金融監(jiān)管對(duì)銀行績(jī)效的影響研究：臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)及對(duì)大陸的啟示[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

2 彭琦;中國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效決定因素的實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

3 維達(dá)斯圖斯·提莫茲（Vedastus Timothy）;基于資源觀：坦桑尼亞商業(yè)銀行績(jī)效決定因素研究[D];遼寧大學(xué);2010年

4 丁倩;公司治理和審計(jì)質(zhì)量對(duì)銀行績(jī)效影響研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

5 魏世杰;業(yè)務(wù)分散、空間分散與商業(yè)銀行績(jī)效[D];南開大學(xué);2010年

6 葉建光;信貸決策與銀行績(jī)效的影響因素研究[D];暨南大學(xué);2014年

7 高瑋;市場(chǎng)集中度、競(jìng)爭(zhēng)與商業(yè)銀行績(jī)效[D];南開大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 楊紅艷;商業(yè)銀行基層單位績(jī)效考核問題研究[D];鄭州大學(xué);2015年

2 于水心;基于平衡計(jì)分卡的X銀行績(jī)效評(píng)價(jià)體系研究[D];華東理工大學(xué);2016年

3 劉文慧;中國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效的實(shí)證研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2015年

4 李琪;進(jìn)入模式與國(guó)際化程度對(duì)我國(guó)銀行績(jī)效的影響研究[D];吉林大學(xué);2016年

5 陳文靜;商業(yè)銀行績(jī)效考核研究[D];山東財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

6 何霞;女性董事對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效影響的實(shí)證研究[D];西南交通大學(xué);2016年

7 金敏;新常態(tài)下不同體制商業(yè)銀行收入多元化與績(jī)效的相關(guān)性研究[D];蘇州大學(xué);2016年

8 張艷艷;非利息業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效影響的實(shí)證研究[D];西南大學(xué);2016年

9 曹旭;同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)我國(guó)上市銀行績(jī)效的影響[D];浙江工商大學(xué);2016年

10 武洲洋;收入結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效影響的實(shí)證研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2016年

，

本文編號(hào)：777190