本文關鍵詞：跳擴散模型下具有隨機利率的可轉債定價

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【摘要】：文章研究標的股票服從跳擴散模型的可轉換債券的定價,假設利率服從Vasicek模型并且與股票價格過程相關。由于市場非完備,等價鞅測度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等價鞅測度。最后得到了可轉換債券的價格公式并且提供了數值結果。
【作者單位】： 南京審計學院數學與統(tǒng)計學院;華東師范大學金融與統(tǒng)計學院;寧波大學數學系;
【關鍵詞】： 跳擴散過程 可轉換債券 等價鞅測度 數值分析
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11126124) 教育部人文社科基金資助項目(12YJC910009)
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 0引言作為重要的金融工具之一,可轉換債券賦予其持有人依照規(guī)定的條款轉換為發(fā)行公司的股票的權利�？赊D換債券是一種變異的債券,具有債券和權益兩種特征。與普通債券持有人類似,可轉換債券的持有人也可以收到息票和本金。在金融市場中,不可預料的事件會導致風險資產的價格巨

【共引文獻】

中國期刊全文數據庫 前2條

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【相似文獻】

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中國博士學位論文全文數據庫 前10條

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