本文關(guān)鍵詞：信貸行為與金融穩(wěn)定關(guān)聯(lián)性研究

  更多相關(guān)文章： 信貸行為 金融穩(wěn)定 金融危機(jī) 金融狀況指數(shù) 貨幣政策

【摘要】：信貸規(guī)模的調(diào)整是貨幣政策調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)的重要中介手段，信貸行為在一定程度上能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)通過(guò)信貸融資會(huì)有更充足的資金進(jìn)行擴(kuò)大生產(chǎn)，獲取更多的利益，其他的企業(yè)發(fā)現(xiàn)有利可圖時(shí)，也會(huì)開(kāi)始更多的借貸融資行為，這都能夠促使經(jīng)濟(jì)更快發(fā)展。在可控范圍內(nèi)的信貸行為，能夠讓經(jīng)濟(jì)在一種低通脹的情況下保持快速增長(zhǎng)，但是隨著對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)情況的良好預(yù)期，政府和央行對(duì)信貸擴(kuò)張的控制容易被人們忽視，這使得存在于借貸行為之中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁情況更為突出，企業(yè)違約的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更多的轉(zhuǎn)嫁給金融機(jī)構(gòu)，因此金融系統(tǒng)的不穩(wěn)定因素增多。據(jù)觀察，在許多國(guó)家金融危機(jī)發(fā)生之前都有信貸不同程度的擴(kuò)張，這說(shuō)明信貸行為不當(dāng)可能會(huì)使金融系統(tǒng)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。 本文的主要內(nèi)容如下： 第一部分介紹了本文選題的背景、研究思路、現(xiàn)實(shí)意義以及具體的實(shí)證方法。第二部分介紹了金融穩(wěn)定的定義，以及國(guó)際上一些對(duì)于影響金融穩(wěn)定的原因的分析，并基于AG模型簡(jiǎn)單分析了信貸行為不當(dāng)影響金融穩(wěn)定的傳導(dǎo)機(jī)制。第三部分筆者通過(guò)全球范圍內(nèi)具有代表性的56個(gè)國(guó)家地區(qū)的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，考察信貸行為與兩種危機(jī)的主要形式：系統(tǒng)性銀行危機(jī)與貨幣危機(jī)發(fā)生概率的內(nèi)在關(guān)系，探求信貸變化對(duì)金融穩(wěn)定性的影響。第四部分，運(yùn)用我國(guó)國(guó)內(nèi)2006年1月到2011年2月的月度數(shù)據(jù)：CPI通貨膨脹率、實(shí)際利率、實(shí)際有效匯率、房屋銷售價(jià)格指數(shù)、股票指數(shù)以及金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)形式和基于貸款余額的兩種中國(guó)金融狀況指數(shù)（FCI），然后再考察這兩種金融狀況指數(shù)對(duì)未來(lái)通貨膨脹壓力的預(yù)測(cè)能力，并基于金融狀況指數(shù)分析信貸行為如何影響中國(guó)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。 通過(guò)以上實(shí)證得到以下幾點(diǎn)基本結(jié)論： 一、信貸這種特有的融資方式會(huì)造成金融系統(tǒng)具有天然的不穩(wěn)定性，企業(yè)通過(guò)貸款融資，經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)從企業(yè)轉(zhuǎn)嫁到金融系統(tǒng)之中。 二、通過(guò)基于跨國(guó)數(shù)據(jù)的Probit分析，可以發(fā)現(xiàn)，信貸過(guò)度擴(kuò)張會(huì)使一國(guó)發(fā)生金融危機(jī)的概率大大增加，并且與本國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平無(wú)關(guān)。因此，各國(guó)在追求經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí)，更應(yīng)該關(guān)注其信貸擴(kuò)張程度，當(dāng)信貸擴(kuò)張程度明顯增大時(shí)，需要對(duì)金融系統(tǒng)密切關(guān)注以防危機(jī)的發(fā)生。 三、通過(guò)對(duì)中國(guó)金融狀況指數(shù)的測(cè)算，我們發(fā)現(xiàn)加入金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額的FCI可以更有效的預(yù)測(cè)未來(lái)的通貨膨脹壓力，成為政府貨幣政策的參考工具。而標(biāo)準(zhǔn)形式的金融狀況指數(shù)對(duì)于未來(lái)通脹壓力的預(yù)測(cè)能力較差，這是因?yàn)樾刨J是我國(guó)貨幣政策執(zhí)行過(guò)程中最為重要的中介渠道。 四、通過(guò)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)可以證明，把貸款余額作為貨幣因素的金融狀況指數(shù)對(duì)未來(lái)通貨膨脹率具有預(yù)測(cè)能力，因此我國(guó)央行在制定貨幣政策時(shí)應(yīng)該考慮到信貸行為作為最重要的渠道會(huì)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大的影響，，如果信貸行為不當(dāng)可能會(huì)導(dǎo)致未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)面臨更大通脹壓力，并波及整個(gè)金融系統(tǒng)，造成金融系統(tǒng)的震蕩，相反如果信貸行為得當(dāng)，能夠使經(jīng)濟(jì)更快更穩(wěn)的發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】：信貸行為 金融穩(wěn)定 金融危機(jī) 金融狀況指數(shù) 貨幣政策
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F224;F832
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-9
• 第1章 問(wèn)題的提出9-12
• 1.1 信貸擴(kuò)張和金融穩(wěn)定性變化的現(xiàn)實(shí)背景9-10
• 1.2 本文現(xiàn)實(shí)意義及研究思路10-12
• 第2章 信貸行為影響金融穩(wěn)定傳導(dǎo)機(jī)制12-21
• 2.1 金融穩(wěn)定定義及相關(guān)綜述12-15
• 2.2 金融危機(jī)理論與模型15-16
• 2.3 基于 AG 模型的信貸行為影響金融穩(wěn)定傳導(dǎo)機(jī)制分析16-21
• 第3章 信貸行為與金融危機(jī)關(guān)聯(lián)性實(shí)證21-31
• 3.1 金融危機(jī)前信貸擴(kuò)張的客觀事實(shí)21-25
• 3.2 信貸行為與金融危機(jī)發(fā)生概率實(shí)證研究25-28
• 3.3 實(shí)證結(jié)果分析28-31
• 第4章 信貸行為與中國(guó)金融狀況指數(shù)31-46
• 4.1 金融狀況指數(shù)（FCI）定義、測(cè)算方法及研究現(xiàn)狀31-36
• 4.2 基于 VAR 脈沖響應(yīng)分析測(cè)算中國(guó)金融狀況指數(shù)36-41
• 4.3 中國(guó)金融狀況指數(shù)與 CPI 關(guān)聯(lián)性分析41-44
• 4.4 實(shí)證結(jié)果分析44-46
• 結(jié)論46-47
• 參考文獻(xiàn)47-51
• 后記51

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本文編號(hào)：719393