本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行非利息收入對系統(tǒng)性風(fēng)險影響效應(yīng)研究

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【摘要】：進(jìn)入21世紀(jì)以來,利差收入變窄與金融脫媒加劇的困境擠占我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展空間的同時給非利息業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。2014年我國商業(yè)銀行非利息收入達(dá)到9022億元,同比增長19.2%,超過利息收入的增長速度。商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險具有傳染性強(qiáng)、波及范圍廣的特點,2008年美國金融危機(jī)的爆發(fā)使得各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)更加關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險而不是單個金融機(jī)構(gòu)的自身風(fēng)險。商業(yè)銀行的非利息收入對系統(tǒng)性風(fēng)險有何影響?不同類型的商業(yè)銀行的非利息收入對系統(tǒng)性風(fēng)險影響有何不同?非利息收入的構(gòu)成對系統(tǒng)性風(fēng)險影響有何差異?因此,研究商業(yè)銀行非利息收入對系統(tǒng)性風(fēng)險的影響,對商業(yè)銀行在規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險的基礎(chǔ)上發(fā)展非利息收入有著重要意義。本文按照理論分析與實證檢驗相結(jié)合的方法：梳理了相關(guān)理論及非利息業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀；基于分位數(shù)回歸理論構(gòu)建了評價我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的CoVaR模型,并測度了樣本中我國商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險階段性動態(tài)變化；從商業(yè)銀行整體、大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行三個視角出發(fā),將系統(tǒng)性風(fēng)險作為被解釋變量,將非利息收入分為手續(xù)費及傭金收入、其他非利息收入兩部分作為解釋變量,加入不良貸款率、權(quán)益比率、資產(chǎn)增速等因素作為控制變量的基礎(chǔ)上建立面板數(shù)據(jù)模型,對比分析商業(yè)銀行整體、大型商業(yè)商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行的非利息收入構(gòu)成對系統(tǒng)性風(fēng)險的差異性影響；最后,根據(jù)研究結(jié)果從政府和商業(yè)銀行兩個角度提出發(fā)展非利息業(yè)務(wù)同時防范系統(tǒng)性風(fēng)險的對策建議。本文的主要實證結(jié)論如下：(1)從商業(yè)銀行整體來看：手續(xù)費傭金收入和其他非利息收入對系統(tǒng)性風(fēng)險都有顯著的負(fù)向影響。所以,手續(xù)費及傭金收入和其他非利息收入都可以顯著降低商業(yè)銀行整體的系統(tǒng)性風(fēng)險。進(jìn)一步將商業(yè)銀行整體分為大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行兩組后發(fā)現(xiàn)(2)從大型商業(yè)銀行來看：手續(xù)費傭金收入對系統(tǒng)性風(fēng)險有顯著的負(fù)向影響且系數(shù)絕對值較大,但其他非利息收入對系統(tǒng)性風(fēng)險的影響不顯著。所以,手續(xù)費及傭金收入對大型商業(yè)銀行降低風(fēng)險的作用更明顯。(3)從股份制商業(yè)銀行來看：手續(xù)費及傭金收入對系統(tǒng)性風(fēng)險影響不顯著,而其他非利息收入對系統(tǒng)性風(fēng)險有顯著的負(fù)向影響且系數(shù)絕對值較大。所以,其他非利息收入對股份制商業(yè)銀行降低系統(tǒng)性風(fēng)險的作用更明顯。
【關(guān)鍵詞】：非利息收入 系統(tǒng)性風(fēng)險 CoVaR模型 面板數(shù)據(jù)模型
【學(xué)位授予單位】：中國海洋大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 0 前言10-20
• 0.1 選題背景及意義10-11
• 0.1.1 選題背景10-11
• 0.1.2 研究意義11
• 0.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-17
• 0.2.1 國外研究現(xiàn)狀11-13
• 0.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀13-16
• 0.2.3 國內(nèi)外研究綜述16-17
• 0.3 論文的研究思路、方法與技術(shù)路線17-18
• 0.3.1 研究思路17
• 0.3.2 研究方法17
• 0.3.3 技術(shù)路線圖17-18
• 0.4 論文的創(chuàng)新點和不足18-20
• 0.4.1 本文的創(chuàng)新點18-19
• 0.4.2 本文的不足19-20
• 1 相關(guān)概念界定與理論概述20-34
• 1.1 非利息收入理論綜述20-25
• 1.1.1 非利息收入的相關(guān)概念20-22
• 1.1.2 非利息收入的主要特點22
• 1.1.3 非利息業(yè)務(wù)的發(fā)展動因22-24
• 1.1.4 非利息業(yè)務(wù)的風(fēng)險特征24-25
• 1.2 系統(tǒng)性風(fēng)險理論綜述25-28
• 1.2.1 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的定義25-27
• 1.2.2 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的基本特征27-28
• 1.3 非利息業(yè)務(wù)的風(fēng)險影響理論28-31
• 1.3.1 非利息收入降低風(fēng)險說28-30
• 1.3.2 非利息收入增加風(fēng)險說30-31
• 1.4 非利息業(yè)務(wù)的風(fēng)險傳導(dǎo)機(jī)制31-32
• 1.5 本章小結(jié)32-34
• 2 我國商業(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析34-45
• 2.1 我國商業(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)發(fā)展歷程34-36
• 2.1.1 發(fā)展不規(guī)范階段(1984-1993)34
• 2.1.2 發(fā)展停滯階段(1994-2001)34
• 2.1.3 發(fā)展起步階段(2002-2007)34-35
• 2.1.4 快速發(fā)展階段(2008年至今)35-36
• 2.2 我國商業(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析36-40
• 2.2.1 非利息收入總體增長情況36-37
• 2.2.2 非利息收入結(jié)構(gòu)變化情況37-39
• 2.2.3 銀行間非利息收入的差異性比較39-40
• 2.3 國內(nèi)外商業(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀對比分析40-42
• 2.3.1 中美銀行業(yè)非利息業(yè)務(wù)的比較41
• 2.3.2 國內(nèi)外典型商業(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)的比較41-42
• 2.4 我國商業(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)發(fā)展SWOT分析42-44
• 2.4.1 優(yōu)勢分析42-43
• 2.4.2 劣勢分析43-44
• 2.4.3 機(jī)遇分析44
• 2.4.4 挑戰(zhàn)分析44
• 2.5 本章小結(jié)44-45
• 3 基于CoVaR法的商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險測度分析45-56
• 3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險測度方法概述45-47
• 3.1.1 傳統(tǒng)方法介紹45
• 3.1.2 現(xiàn)代方法介紹45-47
• 3.1.3 對比分析與總結(jié)47
• 3.2 我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險測度模型構(gòu)建47-48
• 3.3 樣本指標(biāo)的選取及數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計分析48-50
• 3.3.1 樣本擇定與數(shù)據(jù)選取48-49
• 3.3.2 實證數(shù)據(jù)預(yù)處理49
• 3.3.3 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計分析49-50
• 3.4 我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險測度實證分析50-54
• 3.4.1 大型商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險測度50-52
• 3.4.2 股份制商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險測度52-54
• 3.5 本章小結(jié)54-56
• 4 非利息收入對商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險影響效應(yīng)分析56-69
• 4.1 面板數(shù)據(jù)模型介紹56-57
• 4.2 指標(biāo)選取與描述性統(tǒng)計57-60
• 4.2.1 系統(tǒng)性風(fēng)險指標(biāo)57
• 4.2.2 非利息收入指標(biāo)57-60
• 4.3 面板數(shù)據(jù)模型的構(gòu)建60-63
• 4.3.1 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗60
• 4.3.2 面板數(shù)據(jù)模型的構(gòu)建60-62
• 4.3.3 面板數(shù)據(jù)模型的形式確定62-63
• 4.4 實證結(jié)果與解釋分析63-68
• 4.4.1 面板模型的實證結(jié)果63-65
• 4.4.2 實證結(jié)果的解釋分析65-68
• 4.5 本章小結(jié)68-69
• 5 政策建議與研究展望69-73
• 5.1 本文結(jié)論69-70
• 5.2 對策建議70-72
• 5.3 研究展望72-73
• 參考文獻(xiàn)73-77
• 致謝77
• 個人簡歷77
• 發(fā)表的論文77

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本文編號：717313