本文關(guān)鍵詞：中國(guó)上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)分析——基于CoVaR技術(shù)的分位數(shù)估計(jì)

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【摘要】：基于我國(guó)12家上市商業(yè)銀行2007～2012年的周股票價(jià)格波動(dòng),構(gòu)建了商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的分位數(shù)回歸模型,并在分位數(shù)估計(jì)的基礎(chǔ)上,運(yùn)用VaR、CoVaR技術(shù)對(duì)12家商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出進(jìn)行了計(jì)量。分析結(jié)論和程序運(yùn)算結(jié)果均證實(shí)了我國(guó)上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的存在,特別在危機(jī)沖擊時(shí)期,各商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的大小和方向?qū)τ诮鹑谙到y(tǒng)的穩(wěn)健運(yùn)行均有重要影響。因此,建立商業(yè)銀行危機(jī)沖擊的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度系統(tǒng)、維護(hù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度對(duì)于保持銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行具有重要意義。
【作者單位】： 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) CoVaR技術(shù) 分位數(shù)估計(jì)
【基金】：山西省高等學(xué)校優(yōu)秀青年學(xué)術(shù)帶頭人支持計(jì)劃(2012-10) 教育部人文社科規(guī)劃基金項(xiàng)目(11YJA790151、09YJA790131) 世界銀行山西農(nóng)村扶貧項(xiàng)目(K223001) 山西省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(晉規(guī)辦字[2012]3號(hào)) 山西省軟科學(xué)項(xiàng)目(2011041002-03) 山西省人文社科重點(diǎn)學(xué)科基地項(xiàng)目(2011313)
【分類號(hào)】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言與文獻(xiàn)綜述危機(jī)蔓延對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的沖擊使得各國(guó)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理日益重視,如何有效地規(guī)避、衡量市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊,成為各國(guó)銀行管理的核心議題之一。風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的固有屬性,作為經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè),商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理是其日常經(jīng)

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 譚盛中;基于矩陣法的我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)研究[D];湖南大學(xué);2008年

2 閆博;基于模糊Borda數(shù)分析的我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究[D];天津大學(xué);2011年

3 殷彭蛟;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型研究及我國(guó)的現(xiàn)實(shí)選擇[D];武漢大學(xué);2005年

4 劉振疆;修正商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布模型的思考[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

5 劉琳;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

6 于海濤;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理與KMV模型的應(yīng)用研究[D];青島大學(xué);2006年

7 朱江源;商業(yè)銀行社會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)模型研究[D];南京理工大學(xué);2012年

8 樊曉暉;信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算模型及其在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2005年

9 李果;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型及其在我國(guó)的應(yīng)用研究[D];暨南大學(xué);2005年

10 余丹;我國(guó)商業(yè)銀行的X效率分析[D];武漢大學(xué);2005年

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本文編號(hào)：704097