本文關(guān)鍵詞：考慮破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)約束的多項(xiàng)目投資組合決策模型

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【摘要】：項(xiàng)目投資決策不導(dǎo)致破產(chǎn)事件的發(fā)生,是投資者獲得預(yù)期收益的前提,故控制破產(chǎn)事件發(fā)生的概率至關(guān)重要。鑒于此,本文基于可信性測(cè)度理論,根據(jù)Roy的定義給出了未來(lái)現(xiàn)金流量隸屬三角模糊變量的控制破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式,并構(gòu)建了項(xiàng)目投資過程中受到破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素影響的具有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)約束的多項(xiàng)目投資組合決策模型。最后,運(yùn)用遺傳算法對(duì)模型進(jìn)行求解,并給出算例演示本文模型的實(shí)用性和有效性。
【作者單位】： 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 可信性測(cè)度 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 多項(xiàng)目投資組合 遺傳算法
【基金】：國(guó)家杰出青年科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70825005) 國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171086) 教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃(NCET-10-0401) 廣東省高等學(xué)校高層次人才項(xiàng)目(x2gsN9120260)
【分類號(hào)】：F830.59;F224
【正文快照】： 0引言自1952年以來(lái),投資組合定量化研究一直都是經(jīng)濟(jì)金融理論界追捧的熱點(diǎn)。傳統(tǒng)的投資組合研究,主要局限于金融市場(chǎng),對(duì)于其它資產(chǎn)類型的應(yīng)用研究幾乎是空白。隨著科學(xué)理論的發(fā)展,現(xiàn)代投資組合的研究范圍逐漸擴(kuò)展到非金融市場(chǎng),包括不動(dòng)產(chǎn)、房地產(chǎn)以及一般的項(xiàng)目投資,然而國(guó)內(nèi)

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本文編號(hào)：674147