本文關(guān)鍵詞：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)分析

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【摘要】：在我國(guó)居民收入不斷增長(zhǎng)的背景下,銀行理財(cái)產(chǎn)品成為我國(guó)居民的熱衷追捧的投資對(duì)象。近五年是商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展的黃金五年,不僅在規(guī)模上達(dá)到歷史高點(diǎn),而且產(chǎn)品日趨豐富、投資渠道日益擴(kuò)大。然而與商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)快速發(fā)展形成鮮明對(duì)比的卻是投資者理財(cái)觀念的不成熟和金融、經(jīng)濟(jì)知識(shí)的不完備。商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品名義上的高收益常常成為投資者購(gòu)買的最初動(dòng)力,但投資結(jié)果時(shí)常事與愿違。因此,本文選取中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行作為研究對(duì)象。綜合運(yùn)用收益波動(dòng)率預(yù)期GARCH模型和投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度Va R方法,探究其發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品的潛在風(fēng)險(xiǎn)與收益特性。首先,簡(jiǎn)要介紹投資風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論及測(cè)度方法,并結(jié)合銀行理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn)提出相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度法。其次,構(gòu)建投資假設(shè),依據(jù)構(gòu)建假設(shè)合理選擇理財(cái)產(chǎn)品。再次,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法,評(píng)估所選擇產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)并比較收益。最后,通過(guò)比較所得結(jié)論,給出供投資者甄別的建議。
【關(guān)鍵詞】：銀行理財(cái) 風(fēng)險(xiǎn)特性 收益特性
【學(xué)位授予單位】：遼寧大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.2
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-12
• 緒論12-16
• 0.1 選題背景與研究意義12-14
• 0.1.1 選題背景12-13
• 0.1.2 研究意義13-14
• 0.2 研究?jī)?nèi)容與方法14
• 0.2.1 研究?jī)?nèi)容14
• 0.2.2 研究方法14
• 0.3 本文的創(chuàng)新與不足之處14-16
• 0.3.1 創(chuàng)新之處14-15
• 0.3.2 不足之處15-16
• 1 投資風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論及測(cè)度方法16-23
• 1.1 投資風(fēng)險(xiǎn)的度量：VaR方法16-17
• 1.1.1 VaR方法提出的背景16
• 1.1.2 VaR的定義16-17
• 1.1.3 VaR的類型17
• 1.2 收益波動(dòng)率預(yù)期：GARCH17-21
• 1.2.1 ARCH模型的由來(lái)18
• 1.2.2 ARCH模型的簡(jiǎn)介18-19
• 1.2.3 ARCH效應(yīng)的LM檢驗(yàn)19
• 1.2.4 GARCH模型的建立19-20
• 1.2.5 GARCH模型金融數(shù)據(jù)走勢(shì)的模擬20-21
• 1.3 銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法21-23
• 2 銀行理財(cái)產(chǎn)品的概述與投資風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀23-28
• 2.1 銀行理財(cái)產(chǎn)品概述23-24
• 2.2 銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀24-26
• 2.3 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品基本情況概述26
• 2.4 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀26-28
• 2.4.1 保證收益類理財(cái)產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)特征26-27
• 2.4.2 非保證收益類理財(cái)產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)特征27-28
• 3 三種理財(cái)產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析28-49
• 3.1 理財(cái)產(chǎn)品選取原則與投資假設(shè)建立28
• 3.2 保證收益理財(cái)產(chǎn)品案例分析28-29
• 3.2.1 理財(cái)產(chǎn)品基本信息28
• 3.2.2 理財(cái)產(chǎn)品投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析28-29
• 3.3 保本浮動(dòng)收益理財(cái)產(chǎn)品案例分析29-37
• 3.3.1 理財(cái)產(chǎn)品基本信息29-30
• 3.3.2 GARCH模型建立30-35
• 3.3.3 GARCH(1,1)模型迭代方法及匯率走勢(shì)路徑模擬35
• 3.3.4 理財(cái)產(chǎn)品投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析35-37
• 3.4 非保本浮動(dòng)收益理財(cái)產(chǎn)品案例分析37-46
• 3.4.1 選取理財(cái)產(chǎn)品基本信息37-38
• 3.4.2 選取理財(cái)產(chǎn)品基本信息38-39
• 3.4.3 建立均值方程39-40
• 3.4.4 殘差的ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)40-41
• 3.4.5 建立GARCH（1,1）模型41-42
• 3.4.6 建立GARCH（1,2）模型42
• 3.4.7 建立GARCH（2,1）模型42-44
• 3.4.8 GARCH(2,1)模型迭代法與滬深300日收盤價(jià)走勢(shì)路徑模擬44-45
• 3.4.9 理財(cái)產(chǎn)品投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析45-46
• 3.5 三種理財(cái)產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)收益比較46-49
• 3.5.1 三種理財(cái)產(chǎn)品投資收益比較46-47
• 3.5.2 三種理財(cái)產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)比較47-49
• 4 結(jié)論與建議49-51
• 4.1 結(jié)論49
• 4.2 建議49-51
• 參考文獻(xiàn)51-53
• 附錄53-55
• 致謝55-56

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 劉嚴(yán);劉瓊;;基于GARCH模型的人民幣匯率預(yù)測(cè)[J];中國(guó)集體經(jīng)濟(jì);2013年10期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 余慶欣;中國(guó)銀行新型理財(cái)產(chǎn)品的投資特性分析[D];電子科技大學(xué);2013年

2 覃小舒;VaR模型在銀行結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];暨南大學(xué);2013年

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本文編號(hào)：637527