本文關(guān)鍵詞：基于梯形模糊數(shù)的貸款組合優(yōu)化管理決策

  更多相關(guān)文章： 梯形模糊數(shù) 綜合風(fēng)險收益 資本運用效率 貸款組合

【摘要】：利用梯形模糊變量刻畫了期望收益率及其方差,構(gòu)建了相應(yīng)的貸款組合優(yōu)化模型,解決因缺乏數(shù)據(jù)而無法進行合理決策提供了有效途徑。同時考慮綜合風(fēng)險收益下的RAROC最大化以及引入資本運用效率作為約束條件,進一步調(diào)整貸款配置結(jié)構(gòu)和管理思路,更好地考察了每筆貸款的利用效率。研究表明引入梯形模糊數(shù)的貸款組合決策模型能夠有效地配置貸款資源,并且容許區(qū)間和左右寬度的變化會對組合模型有效邊界產(chǎn)生不同的影響。
【作者單位】： 西南交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;中國建設(shè)銀行四川省分行;
【關(guān)鍵詞】： 梯形模糊數(shù) 綜合風(fēng)險收益 資本運用效率 貸款組合
【基金】：國家社會科學(xué)基金青年項目(12CGL020) 教育部人文社會科學(xué)基金資助項目(12YJA790110)
【分類號】：F830.5;F224
【正文快照】： 目前中國商業(yè)銀行大部分經(jīng)營收入仍來自存貸款利差,而監(jiān)管機構(gòu)通過對資本充足率的嚴(yán)格管制來監(jiān)測其風(fēng)險抵御能力,因此資本的約束使貸款資源變得稀缺。當(dāng)前國內(nèi)外的金融環(huán)境日益復(fù)雜,穩(wěn)增長成為工作重點,經(jīng)濟發(fā)展過程中對資金的內(nèi)在需求將持續(xù)擴大,有效配置貸款資源、高效運用

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本文編號：637365