本文關鍵詞：人民幣匯率傳遞的物價效應分析——基于引入虛擬變量的ARDL模型的實證研究

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【摘要】：本文基于匯率傳遞理論,將價格指數(shù)、匯率及相關國內外控制變量聯(lián)系起來研究人民幣匯率傳遞效應。與其他研究不同,本文在匯率水平基礎上增加匯率波動率這一因子,并將匯率制度改革作為虛擬變量引入建立ARDL模型,研究匯率水平及其波動對國內物價水平影響及匯率制度改革對匯率傳遞效應的影響。1998年至2012年間月度數(shù)據(jù)實證研究結果顯示,人民幣實際匯率水平及波動與國內物價水平存在長期協(xié)整關系,但是匯率傳遞效應不完全,影響物價水平的重要因素還包括CPI自身的滯后慣性及貨幣供應量,匯率制度改革對匯率傳遞效應有較大影響。
【作者單位】： 西安交通大學經(jīng)濟與金融學院;
【關鍵詞】： 人民幣實際有效匯率 匯率傳遞 ARDL
【基金】：國家軟科學研究計劃(2011GXQ4D079) 教育部一般項目(09XJA790010)的階段性成果
【分類號】：F224;F832.6;F726
【正文快照】： 一、引言及文獻回顧在越來越開放的世界經(jīng)濟環(huán)境中,匯率傳遞已成為國際金融領域重點的研究問題之一。匯率傳遞效應是指匯率的變化引起一國進出口商品價格以及國內物價水平的變化。匯率傳遞效應的研究為一國通過匯率調節(jié)國際收支、提高貨幣政策效應以及治理通貨膨脹提供了理論

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本文編號：631890