本文關(guān)鍵詞：基于多空博弈動(dòng)能的MA交易系統(tǒng)的研究

  更多相關(guān)文章： 移動(dòng)平均線(xiàn) 交易系統(tǒng) 博弈動(dòng)能

【摘要】：中國(guó)A股市場(chǎng)個(gè)人投資者占比非常大,然而總體投資水平不高。許多投資者在投資決策時(shí)都是追漲殺跌、盲目跟風(fēng)和頻繁交易,沒(méi)有科學(xué)的投資策略和投資方法,多數(shù)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)。同時(shí),目前適用于個(gè)人投資者的交易系統(tǒng)并不多。本文通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)移動(dòng)平均線(xiàn)(Moving Average,簡(jiǎn)稱(chēng)MA)進(jìn)行創(chuàng)新,構(gòu)建一個(gè)簡(jiǎn)單易用、適用性強(qiáng)的交易系統(tǒng),對(duì)幫助投資者建立正確的投資理念和投資方法,有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文以趨勢(shì)跟蹤策略為指導(dǎo)思想,對(duì)傳統(tǒng)的移動(dòng)平均線(xiàn)分析決策系統(tǒng)進(jìn)行以下三個(gè)方面的創(chuàng)新:一是利用價(jià)格K線(xiàn)的運(yùn)行結(jié)構(gòu),判斷多空雙方博弈動(dòng)能,完善MA交易系統(tǒng)的精細(xì)化操作;二是加入風(fēng)險(xiǎn)控制的策略和技巧,使投資者在使用過(guò)程中,清楚自己的風(fēng)險(xiǎn)暴露和預(yù)期收益的情況;三是增加資金管理的方法,達(dá)到盈大虧小長(zhǎng)期獲利的目的。寫(xiě)作思路主要是:對(duì)傳統(tǒng)MA交易系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)進(jìn)行分析,提出改進(jìn)的方向,創(chuàng)建一個(gè)相對(duì)完善的交易系統(tǒng),即“基于多空博弈動(dòng)能的MA交易系統(tǒng)”。首先,通過(guò)研究股價(jià)運(yùn)行結(jié)構(gòu)和博弈動(dòng)能的比較方法,總結(jié)出基于多空博弈動(dòng)能的MA交易系統(tǒng)的明確的買(mǎi)賣(mài)規(guī)則。其次提出風(fēng)險(xiǎn)控制策略和技巧,使投資者清楚每一筆操作時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)情況。接著介紹資金管理方法,以幫助投資者實(shí)現(xiàn)盈大虧小的資金管理目標(biāo),從而使投資者能夠做到長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利。最后,通過(guò)對(duì)A股市場(chǎng)100支股票從2008/1/1到2014/12/31長(zhǎng)達(dá)7年的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),分析年化收益率、勝率、凈值圖、收益風(fēng)險(xiǎn)比率和資金單次最大回撤比率等,檢驗(yàn)創(chuàng)新后交易系統(tǒng)的可行性和實(shí)用性。創(chuàng)新后可達(dá)到以下效果:一是界定操作的前提條件,過(guò)濾市場(chǎng)噪音,提高操作的勝率;二是能夠提供明確的操作信號(hào),進(jìn)行精細(xì)化操作;三是能夠?qū)κ找婧惋L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理;四是能夠?qū)崿F(xiàn)資金管理。模擬投資分析的結(jié)果顯示,經(jīng)創(chuàng)新后的基于多空博弈動(dòng)能的MA交易系統(tǒng)的收益不單優(yōu)于傳統(tǒng)的移動(dòng)平均線(xiàn)交易系統(tǒng),也優(yōu)于同期相關(guān)指數(shù)的表現(xiàn),同時(shí)也是一個(gè)具有良好穩(wěn)定性和廣泛適用性的交易系統(tǒng)。本文明確提出趨勢(shì)跟蹤策略的核心、通過(guò)博弈動(dòng)能解釋趨勢(shì)的形成過(guò)程、并提出交易系統(tǒng)完備性理念,即既要包含交易規(guī)則,還要有風(fēng)險(xiǎn)及資金管理的策略。這些方面的研究都是對(duì)傳統(tǒng)趨勢(shì)跟蹤理論的一種有益補(bǔ)充。
【關(guān)鍵詞】：移動(dòng)平均線(xiàn) 交易系統(tǒng) 博弈動(dòng)能
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 緒論10-13
• 1.1 研究背景和意義10-12
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究意義10-12
• 1.2 研究?jī)?nèi)容和方法12
• 1.3 本章小結(jié)12-13
• 第二章 文獻(xiàn)綜述13-17
• 2.1 交易系統(tǒng)發(fā)展情況13
• 2.2 移動(dòng)平均線(xiàn)國(guó)內(nèi)外研究情況13-16
• 2.2.1 國(guó)外研究情況13-14
• 2.2.2 國(guó)內(nèi)研究情況14-16
• 2.3 本章小結(jié)16-17
• 第三章 傳統(tǒng)移動(dòng)平均線(xiàn)交易系統(tǒng)擇時(shí)方法優(yōu)缺點(diǎn)分析17-28
• 3.1 趨勢(shì)跟蹤交易策略核心17-18
• 3.1.1 趨勢(shì)的形成過(guò)程17
• 3.1.2 趨勢(shì)的表現(xiàn)形式及作用17-18
• 3.1.3 趨勢(shì)跟蹤策略的核心18
• 3.2 移動(dòng)平均線(xiàn)交易規(guī)則18-25
• 3.2.1 測(cè)試樣本和測(cè)試時(shí)間的選擇情況18-21
• 3.2.2 測(cè)試方法21-22
• 3.2.3 測(cè)試結(jié)果22-24
• 3.2.4 測(cè)試結(jié)果分析24-25
• 3.3 葛蘭碧均線(xiàn)八法交易系統(tǒng)擇時(shí)方法優(yōu)缺點(diǎn)分析25-26
• 3.3.1 優(yōu)點(diǎn)25
• 3.3.2 不足25-26
• 3.4 本章小結(jié)26-28
• 第四章 基于多空博弈動(dòng)能的MA交易系統(tǒng)28-52
• 4.1 股價(jià)運(yùn)行結(jié)構(gòu)及博弈動(dòng)能比較方法28-34
• 4.1.1 分型方法28-30
• 4.1.2 筆的劃法30
• 4.1.3 多空博弈動(dòng)能比較30-34
• 4.2 基于多空博弈動(dòng)能的MA交易系統(tǒng)的買(mǎi)賣(mài)規(guī)則34-43
• 4.2.1 如何確立趨勢(shì)反轉(zhuǎn)34-36
• 4.2.2 如何選擇買(mǎi)點(diǎn)36-39
• 4.2.3 如何選擇賣(mài)點(diǎn)39-42
• 4.2.4 買(mǎi)賣(mài)規(guī)則總結(jié)42-43
• 4.3 風(fēng)險(xiǎn)控制策略43-47
• 4.3.1 虧損比例與回到原來(lái)本金所需要的盈利比例分析43-44
• 4.3.2 基于多空博弈動(dòng)能的MA交易系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制方法44-47
• 4.4 資金管理方法47-51
• 4.4.1 控制初始買(mǎi)入數(shù)量48-49
• 4.4.2 加倉(cāng)與減倉(cāng)方法49-51
• 4.5 本章小結(jié)51-52
• 第五章 交易系統(tǒng)模擬投資分析52-65
• 5.1 模擬投資測(cè)試內(nèi)容52-53
• 5.1.1 測(cè)試樣本52
• 5.1.2 測(cè)試方法52-53
• 5.2 模擬投資測(cè)試結(jié)果及分析53-57
• 5.2.1 模擬投資測(cè)試結(jié)果53-56
• 5.2.2 測(cè)試結(jié)果分析56-57
• 5.3 擴(kuò)大樣本再次測(cè)試系統(tǒng)的適用性57-63
• 5.3.1 測(cè)試樣本57-59
• 5.3.2 測(cè)試方法和測(cè)試結(jié)果59-62
• 5.3.3 測(cè)試結(jié)果分析62-63
• 5.4 本章小結(jié)63-65
• 結(jié)論65-67
• 參考文獻(xiàn)67-69
• 攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果69-70
• 致謝70-71
• 附件71

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 陳勇;;期貨市場(chǎng)程序化交易探討[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2011年19期

2 孫娜;周鵬;姚萍;;構(gòu)建大學(xué)生證券模擬交易系統(tǒng)的研究[J];現(xiàn)代商業(yè);2013年33期

3 蔡志成;陳威杰;;程序化交易研究[J];經(jīng)營(yíng)管理者;2013年30期

4 曾冠;;另類(lèi)交易系統(tǒng)的法律界定[J];證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào);2006年02期

5 游ng;;證券公司交易系統(tǒng)信息安全保障體系的構(gòu)建研究[J];科技創(chuàng)業(yè)月刊;2011年13期

6 劉彥琳;;新版本幣交易系統(tǒng)簡(jiǎn)介[J];中國(guó)貨幣市場(chǎng);2003年04期

7 劉彥琳;王棟;陳敏;;新版本幣交易系統(tǒng)于3月31日正式啟用[J];中國(guó)貨幣市場(chǎng);2003年04期

8 密長(zhǎng)林;孫景廣;劉魁源;姜莉;;臨沂市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J];國(guó)土資源信息化;2011年05期

9 林翔;周海軍;;一種計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督體系[J];工業(yè)控制計(jì)算機(jī);2011年03期

10 戴翔;趙佳寶;俞楓;;模擬交易系統(tǒng):基于用戶(hù)體驗(yàn)的服務(wù)質(zhì)量保障[J];中國(guó)金融電腦;2012年06期

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 西 方;上證所簽定新交易系統(tǒng)項(xiàng)目合同[N];證券日?qǐng)?bào);2004年

2 李榕;淺析交易系統(tǒng)的幾個(gè)誤區(qū)[N];期貨日?qǐng)?bào);2003年

3 漆志云;如何使用交易系統(tǒng)[N];期貨日?qǐng)?bào);2003年

4 劉永;機(jī)械交易系統(tǒng)的致命缺陷[N];期貨日?qǐng)?bào);2005年

5 本報(bào)記者　 周松林;上證所新一代交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā)近尾聲[N];中國(guó)證券報(bào);2006年

6 本報(bào)記者　 周松林;上證所新一代交易系統(tǒng)推介成功[N];中國(guó)證券報(bào);2006年

7 王紅英 宓利;計(jì)算機(jī)自動(dòng)交易系統(tǒng)介紹[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

8 王紅英 宓利;計(jì)算機(jī)自動(dòng)交易系統(tǒng)介紹[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

9 庫(kù)興;程序化交易系統(tǒng)在期貨交易中的應(yīng)用[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

10 漆志云;交易系統(tǒng)需個(gè)性化[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 吳亞軍;基于非線(xiàn)性方法和VaR的均線(xiàn)交易系統(tǒng)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2014年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 吳驕輝;基于CEP技術(shù)的期貨市場(chǎng)量化投資交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];華南理工大學(xué);2015年

2 金濤;某證券公司量化（程序化）交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];復(fù)旦大學(xué);2013年

3 陳杰;基于DTS架構(gòu)的證券公司量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D];復(fù)旦大學(xué);2013年

4 閔敏;基于Lua腳本的程序化文易平臺(tái)LuaMatic[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

5 徐建生;基于綜合交易平臺(tái)的程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];復(fù)旦大學(xué);2013年

6 王鵬;股指期貨高頻交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];大連理工大學(xué);2015年

7 高燁;基于交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)處理系統(tǒng)[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

8 陸妙善;淘寶電子憑證交易系統(tǒng)時(shí)效卡的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];南京大學(xué);2014年

9 張晟;基于C#的甜品店現(xiàn)金交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];電子科技大學(xué);2014年

10 趙凡碩;交通一卡通聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)部分業(yè)務(wù)模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];電子科技大學(xué);2014年

，

本文編號(hào)：628091