本文關(guān)鍵詞：美式領(lǐng)子期權(quán)定價(jià)分析

  更多相關(guān)文章： 美式領(lǐng)子期權(quán) 期權(quán)定價(jià) 最佳實(shí)施邊界

【摘要】：領(lǐng)子期權(quán)為持有人設(shè)置了保底收益,也為期權(quán)發(fā)行方設(shè)定了止損上限,是一種低風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品.本文介紹了美式領(lǐng)子期權(quán)的數(shù)學(xué)模型.它的定價(jià)問(wèn)題是一個(gè)退化的拋物型變分不等式,也是一個(gè)障礙非凸的自由邊界問(wèn)題.通過(guò)引入懲罰方法,運(yùn)用偏微分方程理論和變分不等式的比較原理分析討論解的存在唯一性,以及最佳實(shí)施邊界的相關(guān)性質(zhì).
【作者單位】： 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 美式領(lǐng)子期權(quán) 期權(quán)定價(jià) 最佳實(shí)施邊界
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11271143) 高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)科研基金(20124407110001)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.9;O175.2
【正文快照】： o引言期權(quán)自20世紀(jì)70年代誕生至今,一直是廣受歡迎的風(fēng)險(xiǎn)控制工具.其中,標(biāo)準(zhǔn)歐式、美式期權(quán)最為人熟知.根據(jù)不同的需要,期權(quán)發(fā)行方提供大量由標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)派生的奇異期權(quán).領(lǐng)子期權(quán)⑴就是近年發(fā)展起來(lái)的一種為股票交易所設(shè)置的低風(fēng)險(xiǎn)期權(quán),特別適合于那些長(zhǎng)期持股,雖不追求高回報(bào)但

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 易法槐;余濤;;源于俄式期權(quán)定價(jià)的自由邊界問(wèn)題[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2008年06期

2 王麗潔;美式期權(quán)價(jià)格的漸近性質(zhì)[J];數(shù)學(xué)研究;2005年03期

3 岑苑君;郭慧敏;;永久美式冪指期權(quán)[J];嘉應(yīng)學(xué)院學(xué)報(bào);2010年02期

4 陸君安,萬(wàn)常選,宋慶濤;泥沙沖刷漏斗自由邊界問(wèn)題及其計(jì)算[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯(中文版);1989年02期

5 白東華;滲流力學(xué)引起的一個(gè)自由邊界問(wèn)題[J];四川大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1983年01期

6 衛(wèi)雪梅;崔尚斌;;一個(gè)腫瘤生長(zhǎng)自由邊界問(wèn)題解的漸近性態(tài)[J];數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào);2007年04期

7 姜禮尚;電化工藝中的自由邊界問(wèn)題[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯(中文版);1989年02期

8 劉朝馬,蔡美峰,劉冬梅;工程評(píng)估理論及其在礦業(yè)中應(yīng)用的新進(jìn)展[J];金屬礦山;1998年08期

9 傅強(qiáng),蒲興成;完備市場(chǎng)下的期權(quán)定價(jià)與套期交易策略的選擇[J];重慶大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2003年05期

10 趙建忠;;亞式期權(quán)定價(jià)的模擬方法研究[J];上海金融學(xué)院學(xué)報(bào);2006年05期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 夏畢愿;李時(shí)銀;;幾何平均亞式交換期權(quán)的定價(jià)公式[A];數(shù)學(xué)·力學(xué)·物理學(xué)·高新技術(shù)研究進(jìn)展——2006（11）卷——中國(guó)數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究會(huì)第11屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2006年

2 朱玉旭;黃潔綱;徐紀(jì)良;;連續(xù)交易保值與期權(quán)定價(jià)[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)進(jìn)展——全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第4卷）[C];1997年

3 趙建忠;;亞式期權(quán)定價(jià)的Monte Carlo模擬方法研究[A];第二屆中國(guó)CAE工程分析技術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

4 徐建強(qiáng);彭錦;;模糊彩虹期權(quán)定價(jià)[A];第二屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2008年

5 趙中秋;李金林;;基于期權(quán)定價(jià)思想的績(jī)效評(píng)估與組合動(dòng)態(tài)管理方法設(shè)計(jì)[A];第七屆北京青年科技論文評(píng)選獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2003年

6 童中文;何建敏;;基于期權(quán)定價(jià)方法的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)模糊測(cè)度[A];第十屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

7 孫玉東;董立華;;分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散環(huán)境下永久美式期權(quán)定價(jià)模型[A];第三屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2009年

8 曾明華;雷曉玲;李長(zhǎng)林;馮恩民;;競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下專(zhuān)利價(jià)值的實(shí)物期權(quán)評(píng)估[A];中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)第八屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2006年

9 韓立巖;鄭承利;;期權(quán)定價(jià)中的非統(tǒng)一理性與模糊測(cè)度[A];中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)模糊數(shù)學(xué)與模糊系統(tǒng)委員會(huì)第十一屆年會(huì)論文選集[C];2002年

10 李國(guó)榮;馮敬海;;基于信息的違約傳染[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第12屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 記者 許可新;他們是最高應(yīng)用數(shù)學(xué)獎(jiǎng)得主[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2010年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李亞瓊;擴(kuò)展的歐式期權(quán)定價(jià)模型研究[D];湖南大學(xué);2009年

2 李英華;基于熵樹(shù)模型的期權(quán)定價(jià)研究[D];大連理工大學(xué);2013年

3 徐惠芳;期權(quán)定價(jià)：模型校準(zhǔn)、近似解與數(shù)值計(jì)算[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

4 孫鈺;基于奇異攝動(dòng)理論的馬爾可夫機(jī)制轉(zhuǎn)換波動(dòng)模型下的期權(quán)定價(jià)[D];東華大學(xué);2011年

5 蘇小囡;不完備市場(chǎng)中的幾類(lèi)期權(quán)定價(jià)研究[D];華東師范大學(xué);2012年

6 陳超;跳-擴(kuò)散過(guò)程的期權(quán)定價(jià)模型[D];中南大學(xué);2001年

7 王偉;體制轉(zhuǎn)換模型下的期權(quán)定價(jià)[D];華東師范大學(xué);2010年

8 徐聳;隨機(jī)微分方程在金融中的若干應(yīng)用[D];華東師范大學(xué);2011年

9 費(fèi)為銀;基于隨機(jī)控制的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)定價(jià)研究[D];東華大學(xué);2001年

10 汪劉根;含有跳違約風(fēng)險(xiǎn)的常彈性方差模型下的期權(quán)定價(jià)研究[D];浙江大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 周靜;分期付款回望期權(quán)定價(jià)[D];廣西師范大學(xué);2010年

2 劉敏;美式期權(quán)定價(jià)的幾種數(shù)值解法[D];中國(guó)石油大學(xué);2010年

3 王世柱;隨機(jī)利率下的期權(quán)定價(jià)[D];大連理工大學(xué);2002年

4 王彪彪;兩類(lèi)不同市場(chǎng)模型下回望期權(quán)定價(jià)[D];廣西師范大學(xué);2010年

5 趙偉;HJM模型下幾種債券期貨期權(quán)定價(jià)[D];新疆大學(xué);2010年

6 王秀美;外匯期權(quán)定價(jià)的數(shù)學(xué)模型分析[D];西安電子科技大學(xué);2005年

7 劉倩;套利定價(jià)理論及保險(xiǎn)精算方法在期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用[D];陜西師范大學(xué);2004年

8 桑利恒;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下的回望期權(quán)定價(jià)研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2010年

9 呂美錦;廣義雙曲Lévy模型下的期權(quán)定價(jià)及實(shí)證研究[D];廣東商學(xué)院;2011年

10 唐曉;帶有匯率的期權(quán)定價(jià)[D];大連理工大學(xué);2005年

，

本文編號(hào)：604260