發(fā)布時間：2017-08-01 12:28

  本文關(guān)鍵詞：美式領(lǐng)子期權(quán)定價分析

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【摘要】：領(lǐng)子期權(quán)為持有人設(shè)置了保底收益,也為期權(quán)發(fā)行方設(shè)定了止損上限,是一種低風險的金融產(chǎn)品.本文介紹了美式領(lǐng)子期權(quán)的數(shù)學(xué)模型.它的定價問題是一個退化的拋物型變分不等式,也是一個障礙非凸的自由邊界問題.通過引入懲罰方法,運用偏微分方程理論和變分不等式的比較原理分析討論解的存在唯一性,以及最佳實施邊界的相關(guān)性質(zhì).
【作者單位】： 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 美式領(lǐng)子期權(quán) 期權(quán)定價 最佳實施邊界
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11271143) 高等學(xué)校博士學(xué)科點專項科研基金(20124407110001)
【分類號】：F830.9;O175.2
【正文快照】： o引言期權(quán)自20世紀70年代誕生至今,一直是廣受歡迎的風險控制工具.其中,標準歐式、美式期權(quán)最為人熟知.根據(jù)不同的需要,期權(quán)發(fā)行方提供大量由標準期權(quán)派生的奇異期權(quán).領(lǐng)子期權(quán)⑴就是近年發(fā)展起來的一種為股票交易所設(shè)置的低風險期權(quán),特別適合于那些長期持股,雖不追求高回報但

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本文編號：604260