本文關(guān)鍵詞：基于VAR模型的區(qū)域金融風險傳染效應與實證分析——以金融危機前后數(shù)據(jù)為例

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【摘要】：利用資本市場銀行日收益率指標為金融風險的代理變量,以國際金融危機為背景,運用Granger因果關(guān)系和脈沖響應函數(shù)實證檢驗了金融風險在中國國內(nèi)各區(qū)域傳染效應的存在性。研究結(jié)果表明,與國家間存在傳染效應一樣,金融風險在中國國內(nèi)各區(qū)域間也同樣存在顯著的傳染效應。但Granger因果關(guān)系檢驗和脈沖響應分析也同時表明,各區(qū)域間金融風險傳染并非在任何時候都存在雙向影響機制,在風險較為集中的時期,各區(qū)域之間的金融風險關(guān)系錯綜復雜,任何區(qū)域都是其他區(qū)域金融風險的Granger原因,此時金融風險在各區(qū)域間存在顯著的交叉?zhèn)魅拘?br/> 【作者單位】： 南京審計學院金融學院;
【關(guān)鍵詞】： 金融風險 傳染性 區(qū)域差異
【基金】：江蘇省高校哲學社會科學研究重大項目“后危機時代加快江蘇金融業(yè)發(fā)展的思路與對策研究”(2011ZDAXM020) 江蘇省高校哲學社會科學重點研究基地重大項目“區(qū)域金融穩(wěn)定與金融風險管理研究——基于金融地理學的方法”(2010JDXM021)階段性成果
【分類號】：F224;F831.59
【正文快照】： 一、引言與文獻綜述當前,金融資本對實體經(jīng)濟的滲透力和控制力不斷增強的同時,金融風險的出現(xiàn)也更加頻繁。各個國家都面臨著來自金融領(lǐng)域風險的挑戰(zhàn)。所有金融領(lǐng)域的發(fā)展歷程都表明,金融風險在各經(jīng)濟體、各金融機構(gòu)之間會體現(xiàn)出很強的傳染性,使金融風險快速地從一個市場傳染到

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本文編號：600970