本文關(guān)鍵詞：基于海龜法則的期貨交易系統(tǒng)研究

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【摘要】：本文研究?jī)?nèi)容主要分為兩部分,第一部分中,本文首先為了克服傳統(tǒng)的雙均線(xiàn)系統(tǒng)的缺點(diǎn),采用了趨勢(shì)指標(biāo)(CYE)作為突破條件。將它與“優(yōu)勢(shì)”——波動(dòng)率過(guò)濾器,結(jié)合起來(lái)作為入場(chǎng)系統(tǒng),然后依據(jù)海龜策略的特點(diǎn)構(gòu)造了一個(gè)完整的股指小時(shí)線(xiàn)的突破策略,并且作了參數(shù)優(yōu)化和測(cè)試。第二部分首先構(gòu)建了一個(gè)投資組合來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)。然后通過(guò)構(gòu)建一個(gè)模型來(lái)幫助判別價(jià)格的趨勢(shì)：首先通過(guò)主觀(guān)對(duì)過(guò)去的行情進(jìn)行判斷,再使用分形學(xué)里面的Hurst指數(shù)以及CMI指數(shù)和夏普率,共同構(gòu)成一個(gè)線(xiàn)性組合,通過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)里面的Logistic回歸得到判斷大盤(pán)趨勢(shì)的函數(shù),可以直接得出當(dāng)前屬于趨勢(shì)的概率值,最終對(duì)比主觀(guān)判斷,回歸函數(shù)識(shí)別趨勢(shì)還是震蕩形態(tài)的成功率為98.3%,57個(gè)月僅有一個(gè)月判斷錯(cuò)誤。然后借助海龜交易思維,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)度來(lái)配比不同品種的交易資金,用趨勢(shì)情況來(lái)決定進(jìn)場(chǎng)情況和海龜交易里面單筆入倉(cāng)數(shù)量,之后提出了通過(guò)蒙特卡洛模擬判別策略失效的建議。在本文的最后提出了對(duì)投資的理解及想法,同時(shí)也根據(jù)對(duì)當(dāng)前中國(guó)量化基金運(yùn)作的了解情況提出了一些自己的見(jiàn)解。
【關(guān)鍵詞】：海龜法則 策略 交易系統(tǒng) 趨勢(shì)跟蹤
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F724.5;F724.5
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-7
• 目錄7-9
• 第一章 期貨市場(chǎng)概況9-14
• 1.1 期貨品種的種類(lèi)9-10
• 1.1.1 商品期貨9-10
• 1.1.2 金融期貨10
• 1.1.3 期貨期權(quán)10
• 1.2 期貨交易制度10-12
• 1.2.1 保證金制度10-11
• 1.2.2 當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度11
• 1.2.3 漲跌停板制度11
• 1.2.4 持倉(cāng)限額制度11
• 1.2.5 大戶(hù)報(bào)告制度11
• 1.2.6 交割制度11
• 1.2.7 強(qiáng)行平倉(cāng)制度11-12
• 1.2.8 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度12
• 1.3 期貨市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)12-14
• 1.3.1 期貨交易所12
• 1.3.2 期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)12
• 1.3.3 投資者12-13
• 1.3.4 期貨經(jīng)紀(jì)公司13-14
• 第二章 突破策略與海龜法則的結(jié)合14-22
• 2.1 海龜交易法則簡(jiǎn)介14-15
• 2.2 趨勢(shì)跟蹤法15-16
• 2.3 海龜突破策略實(shí)證研究16-22
• 2.3.1 波動(dòng)率過(guò)濾器16-18
• 2.3.2 突破系統(tǒng)與海龜法則結(jié)合18-19
• 2.3.4 交易策略的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)19-20
• 2.3.5 歷史回測(cè)20-22
• 第三章 海龜交易系統(tǒng)的完善22-30
• 3.1 構(gòu)建投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)22-23
• 3.2 趨勢(shì)與震蕩行情的識(shí)別23-28
• 3.3 有關(guān)策略失效的識(shí)別28-30
• 第四章 總結(jié)與建議30-32
• 4.1 總結(jié)30
• 4.2 建議30-32
• 參考文獻(xiàn)32-33
• 附錄1 原版突破策略代碼及測(cè)試報(bào)告截圖33-35
• 附錄2 每次建倉(cāng)按風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算的海龜突破策略35-38
• 附錄3 固定手?jǐn)?shù)加倉(cāng)的海龜突破策略及測(cè)試報(bào)告截圖38-43
• 致謝43

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 莊新田,莊新路,田瑩;Hurst指數(shù)及股市的分形結(jié)構(gòu)[J];東北大學(xué)學(xué)報(bào);2003年09期

2 唐衍偉;陳剛;張晨宏;;中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的長(zhǎng)程相關(guān)性研究[J];系統(tǒng)工程;2005年12期

3 苑瑩;莊新田;;股指時(shí)間序列的多重分形Hurst分析[J];管理學(xué)報(bào);2007年04期

4 梁正;馬文剛;;波動(dòng)是把雙刃劍[J];大眾理財(cái)顧問(wèn);2014年07期

5 李錟,齊中英,牛洪源;滬銅期貨價(jià)格時(shí)間序列R/S分析[J];管理科學(xué);2005年03期

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本文編號(hào)：579356