本文關(guān)鍵詞：基于不同模型的中國通脹預(yù)測能力比較研究

  更多相關(guān)文章： 通貨膨脹預(yù)測 時間序列模型 VAR模型 新凱恩斯菲利普斯曲線 均方根誤差

【摘要】：從上個世紀(jì)九十年代開始,通貨膨脹率逐漸成為衡量一國經(jīng)濟是否穩(wěn)定發(fā)展的重要指標(biāo)。對央行來說,有效地控制物價上漲、維持穩(wěn)定的通貨膨脹率就顯得尤為重要。由于貨幣政策的實施效果存在一定程度的滯后性,利用當(dāng)期通貨膨脹率所制定的貨幣政策只能對下一期產(chǎn)生作用,無法有效達到控制通貨膨脹的目的。這就需要對未來的通貨膨脹率做一個預(yù)測。準(zhǔn)確預(yù)測未來的通貨膨脹率對于貨幣政策的制定和實施效果都起著關(guān)鍵性作用。央行可以根據(jù)通脹預(yù)測值來預(yù)測未來的經(jīng)濟形勢,減少貨幣政策時滯性帶來的效果偏差,使宏觀調(diào)控更加準(zhǔn)確到位,最終提高貨幣政策的有效性。通貨膨脹預(yù)測的重要性引起了全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注,也掀起了學(xué)術(shù)界通脹預(yù)測的風(fēng)潮,各國學(xué)者針對通貨膨脹率創(chuàng)建了多種多樣的預(yù)測模型,其中以時間序列等數(shù)據(jù)導(dǎo)向模型和以菲利普斯曲線為代表的傳統(tǒng)理論模型是最常用的兩大類的模型。由于各國發(fā)展模式和水平的不同,其在不同國家進行預(yù)測的準(zhǔn)確度也不盡相同,孰優(yōu)孰劣一直是學(xué)術(shù)界爭論的話題。我國通脹預(yù)測的發(fā)展尚處于初級階段,目前還沒有對這兩大類模型在我國預(yù)測效果的比較研究。針對于此,借鑒國外通脹預(yù)測模型的經(jīng)驗,本文將選取數(shù)據(jù)導(dǎo)向模型(AR模型、MA模型、ARMA模型、VAR模型)和傳統(tǒng)理論模型(混合菲利普斯曲線模型、四因素菲利普斯曲線模型、開放經(jīng)濟下四因素模型),根據(jù)中國的特殊經(jīng)濟環(huán)境,對部分模型加以補充修正,并利用我國1997年到2013年的季度數(shù)據(jù)對通貨膨脹率進行預(yù)測,最后根據(jù)均方根誤差RMSE比較各模型的預(yù)測效果,得出了在我國,數(shù)據(jù)導(dǎo)向模型的預(yù)測效果優(yōu)于傳統(tǒng)理論模型這一結(jié)果。文章最后就如何提高我國通貨膨脹預(yù)測工作準(zhǔn)確性提出了：提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量、加強通脹預(yù)期管理、加強經(jīng)濟變量的市場化基礎(chǔ)、完善我國的宏觀經(jīng)濟模型等相關(guān)政策建議。
【關(guān)鍵詞】：通貨膨脹預(yù)測 時間序列模型 VAR模型 新凱恩斯菲利普斯曲線 均方根誤差
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F224;F822.5
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-17
• 1.1 選題背景及意義12-13
• 1.2 文獻綜述13-16
• 1.2.1 數(shù)據(jù)導(dǎo)向模型在通貨膨脹預(yù)測方面的文獻綜述13-14
• 1.2.2 傳統(tǒng)理論模型在通貨膨脹預(yù)測方面的文獻綜述14-16
• 1.3 論文結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容16
• 1.4 研究方法16-17
• 第2章 通貨膨脹預(yù)測的理論基礎(chǔ)17-25
• 2.1 通貨膨脹預(yù)測的概述17-19
• 2.1.1 通貨膨脹預(yù)測的內(nèi)涵17-18
• 2.1.2 通貨膨脹預(yù)測的流程18
• 2.1.3 通貨膨脹的度量18-19
• 2.2 基于數(shù)據(jù)導(dǎo)向模型的預(yù)測理論19-20
• 2.2.1 時間序列模型預(yù)測理論和方法19-20
• 2.2.2 向量自回歸模型預(yù)測理論和方法20
• 2.3 基于傳統(tǒng)理論模型的預(yù)測理論20-24
• 2.3.1 菲利普斯曲線的首次提出20-21
• 2.3.2 古典菲利普斯曲線21-22
• 2.3.3 附加預(yù)期的菲利普斯曲線22
• 2.3.4 理性預(yù)期的菲利普斯曲線22-23
• 2.3.5 新凱恩斯主義菲利普斯曲線(NKPC)23-24
• 2.4 本章小結(jié)24-25
• 第3章 通貨膨脹預(yù)測模型及檢驗方法25-30
• 3.1 數(shù)據(jù)導(dǎo)向模型的設(shè)定25-26
• 3.1.1 自回歸AR(p)模型25
• 3.1.2 移動平均MA(q)模型25-26
• 3.1.3 自回歸移動平均ARMA(p,q)模型26
• 3.1.4 向量自回歸VAR模型26
• 3.2 傳統(tǒng)理論模型的設(shè)定26-29
• 3.2.1 混合菲利普斯曲線模型27-28
• 3.2.2 四因素菲利普斯曲線模型28
• 3.2.3 開放經(jīng)濟下菲利普斯曲線模型28-29
• 3.3 預(yù)測效果的檢驗方法29
• 3.4 本章小結(jié)29-30
• 第4章 基于不同預(yù)測模型的中國通貨膨脹預(yù)測的實證分析30-42
• 4.1 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)來源30-31
• 4.2 數(shù)據(jù)導(dǎo)向模型的實證檢驗及預(yù)測31-35
• 4.2.1 自回歸AR模型32
• 4.2.2 MA模型32-33
• 4.2.3 ARMA模型33
• 4.2.4 VAR模型33-35
• 4.3 傳統(tǒng)理論模型的實證檢驗及預(yù)測35-37
• 4.4 模型預(yù)測結(jié)果比較分析37-41
• 4.4.1 時間序列模型的預(yù)測效果比較分析37-38
• 4.4.2 VAR模型的預(yù)測效果比較分析38-39
• 4.4.3 數(shù)據(jù)導(dǎo)向模型的預(yù)測效果比較分析39-40
• 4.4.4 傳統(tǒng)理論模型的預(yù)測效果比較分析40-41
• 4.4.5 數(shù)據(jù)導(dǎo)向模型和傳統(tǒng)理論模型的預(yù)測效果比較分析41
• 4.5 本章小結(jié)41-42
• 第5章 提高我國通貨膨脹預(yù)測工作準(zhǔn)確性的對策建議42-45
• 5.1 提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量42
• 5.2 加強通脹預(yù)期管理42-43
• 5.3 加強經(jīng)濟變量的市場化基礎(chǔ)43
• 5.4 完善我國的宏觀經(jīng)濟模型43-45
• 結(jié)論45-47
• 參考文獻47-50
• 致謝50

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本文編號：574449