本文關(guān)鍵詞：人民幣匯率傳遞、行業(yè)進口價格與通貨膨脹:1996~2011

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【摘要】：本文采用面板數(shù)據(jù)兩階段工具變量法和滾動回歸計量方法,首先研究了1996年10月至201 1年10月期間人民幣匯率變動對進口價格的整體傳遞效應(yīng)、傳遞效應(yīng)變動趨勢以及2005年7月匯改前后匯率傳遞效應(yīng)的差異;其次,將海關(guān)統(tǒng)計中97章所有代表性商品進行集結(jié)和分類,歸并為13大行業(yè),同時構(gòu)建行業(yè)進口價格指數(shù)和行業(yè)匯率指數(shù),首次研究了人民幣行業(yè)匯率變動與13大行業(yè)進口價格的關(guān)系;最后,考察了匯率傳遞與通貨膨脹的關(guān)系。研究表明:人民幣匯率傳遞效應(yīng)整體較小,在13個行業(yè)中,匯率變動對紡織、塑料、化學(xué)等勞動密集型和簡單技術(shù)商品的進口價格存在很小的傳遞效應(yīng);原油、黑色金屬、有色金屬等礦產(chǎn)類商品的進口價格對匯率變動基本不敏感;通用、專用設(shè)備以及電器行業(yè)存在相對較強的"逆?zhèn)鬟f"效應(yīng),交通運輸行業(yè)和電子信息行業(yè)進口價格對匯率變動基本無反應(yīng);而煤炭、造紙以及食品類行業(yè)存在較強的匯率傳遞效應(yīng);匯率傳遞效應(yīng)對中國的通貨膨脹影響極為有限,中國的通貨膨脹更多地由實體經(jīng)濟因素決定。
【作者單位】： 浙江工商大學(xué)金融學(xué)院;復(fù)旦大學(xué)金融研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 匯率傳遞 行業(yè)進口價格 通貨膨脹
【基金】：教育部人文社科青年基金項目(批準(zhǔn)號:11YJC790005) 浙江省自然科學(xué)基金青年科學(xué)項目(批準(zhǔn)號:LQ12G03012) 國家自然科學(xué)基金青年項目(批準(zhǔn)號:71003085)、國家自然科學(xué)基金青年項目(批準(zhǔn)號:71103158) 浙江工商大學(xué)金融學(xué)研究中心基地項目 教育部人文社科重點研究基地浙江工商大學(xué)現(xiàn)代商貿(mào)研究中心項目的資助
【分類號】：F832.6;F752.61;F822.5;F224
【正文快照】： 一、弓I言通常,匯率傳遞描述了匯率每變化一個單位對一國進出口商品價格和國內(nèi)物價水平的影響程度4匯率傳遞理論研究最早可追溯至Krugman(1987)以及DombUSCh(1987)的 文獻,研究提出了“依市定價”理論(pricing to market)0該理論為后續(xù)有關(guān)匯率傳遞不完全問題的研究奠定了堅

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本文編號：539866