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門限自回歸(TAR)模型及其在匯率波動(dòng)問題中的研究

發(fā)布時(shí)間:2025-03-15 04:45
  隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步,人民生活水平的不斷提高,全球經(jīng)濟(jì)格局的變化,使得一國對(duì)另一國幣種的匯率不斷的發(fā)生變化.1997年亞洲金融危機(jī),2001年中國加入WTO,2005年實(shí)行人民幣“匯改”,2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)等一系列突變因素使得人民幣對(duì)美元匯率呈現(xiàn)出突變情形.由于匯率數(shù)據(jù)的變化大部分是非線性的,因此傳統(tǒng)的線性時(shí)間序列模型有自身的缺陷,不能有效地體現(xiàn)這種經(jīng)濟(jì)變量的非線性性質(zhì),本文分別采用線性時(shí)間序列模型和非線性時(shí)間序列門限白回歸模型對(duì)人民幣/美元匯率的數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,并進(jìn)行比較和誤差分析結(jié)果表明門限自回歸在預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)變量方面比線性時(shí)間序列模型更為理想. 本文由三部分組成:第一部分主要介紹人民幣的發(fā)展歷程以及影響,并對(duì)匯率變化的主要因素進(jìn)行分析;第二部分則介紹線性時(shí)間序列模型和非線性門限自回歸TAR模型模型的介紹以及應(yīng)用范圍;第三部分利用前面討論的方法對(duì)人民幣/美元匯率的變化進(jìn)行模型擬合和預(yù)測(cè)分析,對(duì)各種模型的擬合與預(yù)測(cè)誤差進(jìn)行比較,結(jié)果表明門限自回歸模型在解釋經(jīng)濟(jì)變量方面是一種較為理想的模型.

【文章頁數(shù)】:36 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
前言
    1 人民幣發(fā)展概述
    2 研究對(duì)象及方法
第一章 影響匯率的因素分析
    1.1 影響匯率波動(dòng)的因素
        1.1.1 貨幣供給
        1.1.2 通貨膨脹率
        1.1.3 政治、戰(zhàn)爭(zhēng)等重大事件的影響
    1.2 匯率波動(dòng)的影響
    1.3 保持人民幣幣值基本穩(wěn)定的意義
    1.4 論文的主要工作
    1.5 論文組織安排
第二章 ARIMA模型和TAR模型
    2.1 ARMA模型及ARIMA模型
    2.2 門限自回歸(TAR)模型
第三章 模型預(yù)測(cè)
    3.1 ARIMA模型預(yù)測(cè)
        3.1.1 階數(shù)識(shí)別
        3.1.2 模型檢驗(yàn)
        3.1.3 模型的預(yù)測(cè)
    3.2 門限自回歸模型預(yù)測(cè)
        3.2.1 自回歸方程系數(shù)的確定
第四章 總結(jié)性評(píng)述與展望
    4.1 總結(jié)性評(píng)述
    4.2 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄
致謝



本文編號(hào):4035180

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