金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,而商業(yè)銀行體系又是我國金融體系的核心。商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營、健康發(fā)展對于促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與繁榮具有至關(guān)重要的戰(zhàn)略意義。研究壓力測試在我國銀行體系的應(yīng)用,不僅對商業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理中具有重要的價(jià)值,能夠提高商業(yè)銀行對貨幣政策的反應(yīng)和決策。鑒于數(shù)據(jù)的可得性和實(shí)踐情況,本文主要研究了在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中,如何運(yùn)用壓力測試來評估商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)。 本文共分五章。第一章闡述論文的研究背景、研究方法和文獻(xiàn)綜述、以及研究的難點(diǎn)和創(chuàng)新之處。本文的主體部分共分為四章。第二章主要介紹壓力測試的理論基礎(chǔ)和具體測試方法。第三章,主要結(jié)合我國實(shí)際情況,發(fā)展出適合我國銀行體系的壓力測試方法。第四章,在第三章模型的基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化；考慮到數(shù)據(jù)的可得性,本文將選取上市14家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行壓力測試實(shí)證分析,并對實(shí)證結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)分析和說明。最后,在本文的第五章,本文將結(jié)合理論和實(shí)證分析結(jié)果,提出相應(yīng)的政策建議。 本文通過實(shí)證方法對上市各家商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行壓力測試。那些被選取的可選擇性情景將會(huì)對商業(yè)銀行的報(bào)表產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。各年度數(shù)據(jù)的壓力測試結(jié)果比較來看,基本呈現(xiàn)出先高后底的走勢。浦...

【文章頁數(shù)】：64 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 導(dǎo)論
    第一節(jié) 選題的背景及意義
    第二節(jié) 國內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述
    第三節(jié) 研究內(nèi)容和方法
    第四節(jié) 本文的特色和創(chuàng)新之處
第二章 壓力測試?yán)碚摼C述
    第一節(jié) 理論背景
    第二節(jié) 壓力測試的技術(shù)方法
    第三節(jié) 小結(jié)
第三章 壓力測試應(yīng)用在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的理論與模型
    第一節(jié) 商業(yè)銀行面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)
    第二節(jié) 壓力測試?yán)碚摲治鼍C述
    第三節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的一般步驟與方法
    第四節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的一般步驟與方法
第四章 實(shí)證研究分析
    第一節(jié) 實(shí)證分析的應(yīng)用約束
    第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試實(shí)證分析
    第三節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試實(shí)證分析
第五章 結(jié)論與建議
    第一節(jié) 結(jié)論
    第二節(jié) 建議
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號：4031246