財(cái)務(wù)公司屬于非銀行金融機(jī)構(gòu),除具有金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)外,還具有自身特有的風(fēng)險(xiǎn),也就是行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),具有內(nèi)生性、集中度高、固有風(fēng)險(xiǎn)小的特點(diǎn)。本文嘗試建立財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估監(jiān)測(cè)體系,在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上嘗試建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模塊,針對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)中比較敏感、有效的指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè),并對(duì)紅色和黃色預(yù)警指標(biāo)采取一系列措施,在風(fēng)險(xiǎn)醞釀的初期進(jìn)行緩釋或控制。通過(guò)建立壓力測(cè)試模塊補(bǔ)充極端環(huán)境下各類風(fēng)險(xiǎn)的損失情況,這樣對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有了進(jìn)一步補(bǔ)充完善,通過(guò)這3個(gè)模塊運(yùn)行,初步構(gòu)建起財(cái)務(wù)公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估監(jiān)測(cè)體系。

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【文章目錄】：
0 引言
1 評(píng)估監(jiān)測(cè)體系建立
    1.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模塊
        1.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
        1.1.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
        1.1.3 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
        1.1.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
        1.1.5 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
    1.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模塊
        1.2.1 指標(biāo)設(shè)計(jì)及篩選
        1.2.2 預(yù)警指數(shù)設(shè)計(jì)
        1.2.3 預(yù)警流程
        1.2.4 預(yù)警更新機(jī)制建立
2 壓力測(cè)試模塊
    2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
    2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
    2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
    2.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
3 結(jié)語(yǔ)



本文編號(hào)：4027854