本文關(guān)鍵詞：利率市場化背景下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2000年以后我國利率市場化改革進(jìn)入一個(gè)新的快速發(fā)展階段,利率波動(dòng)的頻率和幅度加大,利率風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為我國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。雖然我國商業(yè)銀行利差收入在營業(yè)收入中占比逐年略有下降,商業(yè)銀行對利率風(fēng)險(xiǎn)管理也給予了一定重視,但是由于長期的利率管制,我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理意識淡薄,利率風(fēng)險(xiǎn)管理體制缺乏,利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法和手段落后,利率風(fēng)險(xiǎn)管理高端人才匱乏以及金融衍生品工具開發(fā)落后,管理利率風(fēng)險(xiǎn)的能力明顯跟不上利率市場化改革的步伐。因此對利率風(fēng)險(xiǎn)的有效度量與管理是我國商業(yè)銀行亟需解決的一個(gè)問題。本文以此作為出發(fā)點(diǎn),采用理論分析與實(shí)證分析、定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,在分析商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量與利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法以及對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀實(shí)證分析的基礎(chǔ)上,揭示我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題。最后提出加強(qiáng)我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的相應(yīng)對策和建議,具有較為深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義。 本文共有五個(gè)主要部分。第一部分緒論主要闡述本文選題背景、國內(nèi)外研究綜述、本文研究框架與主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)。第二部分先解釋了利率市場化的內(nèi)涵,對我國利率市場化的歷史進(jìn)行了回顧,并分析了利率市場化的改革趨勢,最后分析了利率市場化對利率體系以及商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響。第三部分在對傳統(tǒng)三種利率風(fēng)險(xiǎn)度量工具敏感性缺口、久期缺口、VaR進(jìn)行解釋分析的基礎(chǔ)上,闡述了三種主要的利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法,進(jìn)攻型管理、缺口管理以及套期保值管理。第四部分首先以徽商銀行為例對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行實(shí)證分析,然后分析了我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問題。第五部分是本文的對策建議：針對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題,應(yīng)該建立科學(xué)完善的利率預(yù)測體系,建立高度協(xié)調(diào)的產(chǎn)品定價(jià)體系,培養(yǎng)與引進(jìn)高級利率風(fēng)險(xiǎn)管理人才,加強(qiáng)金融市場建設(shè)以及選擇合適的利率風(fēng)險(xiǎn)管理模型。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 商業(yè)銀行 利率風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：安徽大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33;F822.0
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 緒論8-13
• 1.1 選題背景8-9
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述9-12
• 1.2.1 國外研究綜述9-10
• 1.2.2 國內(nèi)研究綜述10-12
• 1.3 本文研究框架與創(chuàng)新點(diǎn)12-13
• 1.3.1 研究框架12
• 1.3.2 本文創(chuàng)新點(diǎn)12-13
• 第二章 利率市場化和利率風(fēng)險(xiǎn)13-20
• 2.1 利率市場化內(nèi)涵13-14
• 2.2 我國利率市場化歷史回顧與趨勢14-15
• 2.2.1 我國利率市場化歷史回顧14-15
• 2.2.2 我國利率市場化改革趨勢15
• 2.3 利率市場化對商業(yè)銀行的影響15-20
• 2.3.1 利率市場化對利率體系的影響16-17
• 2.3.2 利率市場化對商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響17-20
• 第三章 利率風(fēng)險(xiǎn)度量與利率風(fēng)險(xiǎn)管理20-33
• 3.1 常用的三種利率風(fēng)險(xiǎn)度量方法20-24
• 3.1.1 敏感性缺口法20-21
• 3.1.2 久期缺口法21-24
• 3.1.3 VaR分析24
• 3.2 利率風(fēng)險(xiǎn)管理24-33
• 3.2.1 基于利率預(yù)期的進(jìn)攻型管理25-26
• 3.2.2 基于資產(chǎn)負(fù)債管理的缺口管理26-28
• 3.2.3 基于套期保值的利率風(fēng)險(xiǎn)管理28-33
• 第四章 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀與存在問題33-42
• 4.1 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀的實(shí)證分析33-39
• 4.1.1 利率敏感性分析33-34
• 4.1.2 利率敏感性缺口分析34-39
• 4.2 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題39-42
• 4.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)管理意識淡薄39
• 4.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)管理體制缺乏39-40
• 4.2.3 利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法和手段落后40
• 4.2.4 利率風(fēng)險(xiǎn)管理高端人才匱乏40
• 4.2.5 金融衍生品工具開發(fā)落后40-42
• 第五章 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理對策與建議42-45
• 5.1 增強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理意識42
• 5.2 建立高度協(xié)調(diào)的產(chǎn)品定價(jià)體系42-43
• 5.3 運(yùn)用先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理手段43
• 5.4 培養(yǎng)與引進(jìn)高級利率風(fēng)險(xiǎn)管理人才43-44
• 5.5 加強(qiáng)金融衍生品工具的開發(fā)與運(yùn)用44-45
• 參考文獻(xiàn)45-47
• 致謝47-48
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文48

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：利率市場化背景下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：393875