發(fā)布時(shí)間：2023-10-26 15:06

　　2008年爆發(fā)的國際金融危機(jī)根源于美國貸款機(jī)構(gòu)中的次級貸款,主要是次級房貸,然后通過各種信用衍生產(chǎn)品將風(fēng)險(xiǎn)不斷放大和轉(zhuǎn)嫁,使信用風(fēng)險(xiǎn)影響面不斷擴(kuò)大,最后導(dǎo)致了席卷全球的金融危機(jī)。盡管我國銀行業(yè)受其影響較小,盡管經(jīng)過政府和銀行的共同努力,我國銀行的不良貸款率有了很大的下降,但是,由于信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),涉及的經(jīng)濟(jì)主體較多,并且其累積到一定程度可能給銀行帶來災(zāi)難性的后果,甚至?xí)绊懙秸麄�經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。因此,建立一個完善的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是非常有必要的。 本文在回顧歷史文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,總結(jié)了信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展過程,提出了信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的五個基本過程和預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括的基本內(nèi)容。然后利用判別函數(shù)、Logistic模型、因子分析和K ? means聚類方法構(gòu)建了完整的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)中,首先是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和跟蹤部分,該部分通過Logistic模型和因子分析找出影響企業(yè)分類的關(guān)鍵因子,即盈利能力因子和償債能力因子,把這兩個因子和其中的相關(guān)指標(biāo)作為平時(shí)監(jiān)測和跟蹤的關(guān)鍵指標(biāo)。其次是風(fēng)險(xiǎn)識別過程,此過程中利用判別函數(shù)對公司情況進(jìn)行判別,臨界值定為-0.6,即如果計(jì)算得到的Z值小于-0.6,則...

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景和選題意義
    1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究綜述
        1.2.1 國外信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的理論和研究
        1.2.2 國內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的研究和實(shí)踐
    1.3 研究思路和框架
    1.4 研究的創(chuàng)新預(yù)期
第二章 我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)及其預(yù)警系統(tǒng)概述
    2.1 我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)概述
        2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念
        2.1.2 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的來源
        2.1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展過程
    2.2 我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)概述
        2.2.1 我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的基本過程
        2.2.2 我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的基本內(nèi)容
        2.2.3 我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)須具備的基本功能
第三章 我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建
    3.1 構(gòu)建我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)必要性和可行性
        3.1.1 構(gòu)建我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)必要性
        3.1.2 構(gòu)建我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的可行性
    3.2 構(gòu)建我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的基本方法
        3.2.1 判別分析
        3.2.2 logistic 模型
        3.2.3 因子分析
        3.2.4 k-means快速聚類
    3.3 構(gòu)建我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的指標(biāo)選擇
        3.3.1 構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系指標(biāo)選擇原則
        3.3.2 上市公司貸款信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型構(gòu)建的指標(biāo)選擇
第四章 構(gòu)建我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的實(shí)證分析
    4.1 上市企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型構(gòu)建
        4.1.1 數(shù)據(jù)和樣本采集
        4.1.2 數(shù)據(jù)檢驗(yàn)
        4.1.3 判別模型的建立
        4.1.4 臨界值的確定
        4.1.5 預(yù)測準(zhǔn)確性檢驗(yàn)
    4.2 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測因子識別
        4.2.1 因子分析和相關(guān)檢驗(yàn)
        4.2.2 Logistic 模型
    4.3 信用風(fēng)險(xiǎn)的警度確定
    4.4 應(yīng)對信用風(fēng)險(xiǎn)策略體系的建立
    4.5 預(yù)警結(jié)果評價(jià)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
第五章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝



本文編號：3856689