<正>資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)控制和價(jià)值實(shí)現(xiàn)的核心工具,通過(guò)體制機(jī)制、業(yè)務(wù)流程、人員科技的協(xié)調(diào)管理,不斷適應(yīng)外部環(huán)境變化,實(shí)現(xiàn)近遠(yuǎn)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo),提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,保持健康發(fā)展。隨著利率市場(chǎng)化、金融供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn),資產(chǎn)負(fù)債管理能否盡快實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化,進(jìn)而提升內(nèi)部管理水平,已成為中小銀行安身立命的基礎(chǔ)和先決條件。本文在重點(diǎn)分析當(dāng)前中小銀行資產(chǎn)負(fù)債管理現(xiàn)狀和問(wèn)題基礎(chǔ)上,針對(duì)當(dāng)前面臨的新形勢(shì),探索創(chuàng)新路徑和管理策略。

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【文章目錄】：
當(dāng)前我國(guó)中小銀行資產(chǎn)負(fù)債管理現(xiàn)狀
    資產(chǎn)負(fù)債管理理念認(rèn)知有所提高,但兩極分化明顯。
    資產(chǎn)負(fù)債管理體制機(jī)制不健全，執(zhí)行力逐級(jí)弱化。
    資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)建設(shè)滯后，金融科技水平有待提高。
存在的主要問(wèn)題
    資產(chǎn)負(fù)債管理量化能力不強(qiáng),工具箱不完整,管理措施不科學(xué)。
    資產(chǎn)負(fù)債管理戰(zhàn)略性規(guī)劃性不足,負(fù)債管理缺乏自主性,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控失控。
    資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)控能力不強(qiáng),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力弱。
對(duì)策建議
    夯實(shí)資產(chǎn)負(fù)債管理組織架構(gòu)基礎(chǔ),確保執(zhí)行有效、推動(dòng)有力。
    深入推進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理模式轉(zhuǎn)變,提升管理精細(xì)化水平。
    推進(jìn)金融科技發(fā)展，打造專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)�？茖W(xué)化、專(zhuān)業(yè)化、信息化的資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債管理效能的有力保障。要將資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)建設(shè)放到全行戰(zhàn)略高度重視,要積極利用現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,重點(diǎn)提高數(shù)據(jù)分析能力和應(yīng)用能力,盡快建立一個(gè)完善的資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng),進(jìn)而有效地監(jiān)測(cè)、計(jì)量、管控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)。在當(dāng)前外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境加速變化的情況下,這對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和管理能力相對(duì)較弱的我國(guó)中小銀行尤為重要。我國(guó)中小銀行全面擁抱金融科技浪潮,通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)處理、模擬分析和系統(tǒng)監(jiān)測(cè),快速識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)做好防控工作。要明確系統(tǒng)功能,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債管理對(duì)銀行成本、風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)、資本金的統(tǒng)一管理;要推進(jìn)數(shù)據(jù)治理,夯實(shí)數(shù)據(jù)質(zhì)量基礎(chǔ),提高數(shù)據(jù)的真實(shí)性、可參考性;要使系統(tǒng)開(kāi)發(fā)符合外部監(jiān)管要求及內(nèi)部系統(tǒng)兼容要求,盡量降低開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和管理等銀行成本,確保資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)的安全性、靈活性;要將先進(jìn)管理工具和管理方法嵌入系統(tǒng)中,引入專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)、決策模型,運(yùn)用先進(jìn)管理工具和方法,提高系統(tǒng)實(shí)用性,不斷完善系統(tǒng)支撐保障能力,從而提升資產(chǎn)負(fù)債管理水平。
    在利率市場(chǎng)化改革的壓力下,我國(guó)中小銀行需要通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)和負(fù)債的組合,動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的總量和結(jié)構(gòu),促進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理價(jià)值的實(shí)現(xiàn)與效能的提升。一是要優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)。在資本約束的前提下,嘗試應(yīng)用EVA、RAROC管理,結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好,動(dòng)態(tài)調(diào)整投資規(guī)模和結(jié)構(gòu),持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)組合配置,保證資產(chǎn)業(yè)務(wù)收益與風(fēng)險(xiǎn)的均衡。二是優(yōu)化負(fù)債組合結(jié)構(gòu)。嘗試開(kāi)展負(fù)債久期和限額管理,不斷提升主動(dòng)負(fù)債能力。高度重視傳統(tǒng)存款業(yè)務(wù)發(fā)展,在不斷創(chuàng)新傳統(tǒng)對(duì)公和儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,更加注重基本賬戶(hù)管理,增強(qiáng)存款的穩(wěn)定性；加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債管理,積極改進(jìn)原有負(fù)債產(chǎn)品并研發(fā)新產(chǎn)品,通過(guò)發(fā)行協(xié)議存款、大額存單、結(jié)構(gòu)性存款和保本理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品,不斷豐富負(fù)債產(chǎn)品的種類(lèi)和品種,滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求的同時(shí)做好總量管理與控制;要積極推進(jìn)金融功能多元化,由單一融資中介向全方位金融服務(wù)轉(zhuǎn)變。積極適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融和金融科技對(duì)客戶(hù)的購(gòu)物、交易行為的網(wǎng)絡(luò)化特質(zhì),不斷完善手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、電話(huà)銀行等電子銀行功能,保證同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。三是真正實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債的組合管理。根據(jù)銀行經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)性、安全性和盈利性,依托利率敏感性分析、缺口分析,在合理調(diào)節(jié)資產(chǎn)負(fù)債組合的同時(shí),重視資產(chǎn)組合與負(fù)債組合的匹配管理。
    構(gòu)建資產(chǎn)負(fù)債管理人才隊(duì)伍,夯實(shí)專(zhuān)業(yè)化人才基礎(chǔ)。



本文編號(hào)：3849329