發(fā)布時(shí)間：2023-05-07 06:04

　　匯率聯(lián)動(dòng)性是指兩個(gè)及兩個(gè)以上經(jīng)濟(jì)體貨幣匯率存在一致性變動(dòng)的性質(zhì)。近期,中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)升級(jí)嚴(yán)重影響了人民幣匯率的穩(wěn)定,在這種時(shí)代背景下,充分把握人民幣與其他貨幣匯率的聯(lián)動(dòng)性,明確維持強(qiáng)聯(lián)動(dòng)性的主要影響因素,對(duì)于應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦規(guī)避貨幣風(fēng)險(xiǎn)、提高人民幣國(guó)際地位具有重要意義。文章在以英鎊作為基準(zhǔn)貨幣的基礎(chǔ)上,利用關(guān)聯(lián)規(guī)則考察中美貿(mào)易摩擦以來(lái)人民幣與外幣匯率的聯(lián)動(dòng)性,分以下兩方面進(jìn)行:從日維度(短周期)、周維度(長(zhǎng)周期)分別挖掘人民幣與外幣匯率的聯(lián)動(dòng)規(guī)則,以此探索人民幣與外幣匯率是否具有同期的跌漲規(guī)律;從日維度挖掘人民幣對(duì)外幣、外幣對(duì)人民幣匯率的輪動(dòng)規(guī)則,以此探索當(dāng)日人民幣匯率的變動(dòng)能否引起其他貨幣匯率次日的變動(dòng)、當(dāng)日其他貨幣匯率的變動(dòng)能否引起人民幣匯率次日的變動(dòng)。接著,針對(duì)與人民幣匯率具有強(qiáng)聯(lián)動(dòng)性的五種東亞貨幣,利用狀態(tài)空間模型分析人民幣對(duì)外幣匯率的動(dòng)態(tài)影響,在此基礎(chǔ)上,采用灰色關(guān)聯(lián)分析明晰人民幣與每種東亞貨幣匯率存在強(qiáng)聯(lián)動(dòng)性的重要因素。通過(guò)人民幣與外幣匯率聯(lián)動(dòng)性的分析得出:人民幣與不同洲板塊外幣匯率的聯(lián)動(dòng)性有很大差異,與亞洲板塊貨幣匯率的聯(lián)動(dòng)性最強(qiáng),尤其是與新加坡元、菲律賓比索、印度盧...

【文章頁(yè)數(shù)】：60 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 選題背景及意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究框架與內(nèi)容
    1.4 創(chuàng)新與不足
2 關(guān)聯(lián)規(guī)則的應(yīng)用設(shè)計(jì)
    2.1 樣本設(shè)計(jì)與初步分析
        2.1.1 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)說(shuō)明
        2.1.2 樣本特點(diǎn)分析
    2.2 研究方法與設(shè)計(jì)思路
        2.2.1 關(guān)聯(lián)規(guī)則的理論基礎(chǔ)
        2.2.2 布爾型數(shù)據(jù)集的構(gòu)建理念
3 基于關(guān)聯(lián)規(guī)則的人民幣與外幣匯率的規(guī)則挖掘
    3.1 人民幣與外幣匯率的聯(lián)動(dòng)規(guī)則挖掘
        3.1.1 日維度下人民幣與外幣匯率聯(lián)動(dòng)規(guī)則
        3.1.2 周維度人民幣與外幣匯率聯(lián)動(dòng)規(guī)則
    3.2 人民幣與外幣匯率的輪動(dòng)規(guī)則挖掘
        3.2.1 人民幣對(duì)外幣匯率的輪動(dòng)規(guī)則
        3.2.2 外幣對(duì)人民幣匯率的輪動(dòng)規(guī)則
4 人民幣對(duì)外幣匯率的動(dòng)態(tài)影響及因素分析
    4.1 人民幣對(duì)外幣的動(dòng)態(tài)影響分析
        4.1.1 模型構(gòu)建
        4.1.2 狀態(tài)空間模型的估計(jì)
    4.2 人民幣對(duì)外幣匯率動(dòng)態(tài)影響的因素分析
        4.2.1 模型構(gòu)建
        4.2.2 變量選擇與數(shù)據(jù)處理
        4.2.3 灰色關(guān)聯(lián)度結(jié)果分析
5 結(jié)論與政策建議
    5.1 結(jié)論
    5.2 政策建議
參考文獻(xiàn)
附錄
作者簡(jiǎn)歷
致謝



本文編號(hào)：3810429