始于2007年的美國(guó)次貸危機(jī),經(jīng)過(guò)不斷傳播發(fā)展,最終演變成波及全球的金融危機(jī)。在這場(chǎng)危機(jī)中,人們發(fā)現(xiàn),一些金融機(jī)構(gòu)在危機(jī)的產(chǎn)生和擴(kuò)散中起到了十分重要的推動(dòng)作用,由此“系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)”這個(gè)概念開(kāi)始受到廣泛的關(guān)注。具有系統(tǒng)重要性的機(jī)構(gòu)一旦出現(xiàn)危險(xiǎn),將會(huì)給其他機(jī)構(gòu)、金融體系乃至實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨大的負(fù)面影響。所以,采用何種方法有效評(píng)估出系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)就成為學(xué)術(shù)界和監(jiān)管當(dāng)局研究的重點(diǎn)。在我國(guó),商業(yè)銀行作為金融體系的主體,其對(duì)金融體系乃至實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響不容小覷,因此選用合適的方法對(duì)我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行有效評(píng)估就更顯得十分重要。文章首先對(duì)系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估的必要性進(jìn)行了論述,對(duì)現(xiàn)有的指標(biāo)法、金融網(wǎng)絡(luò)分析法及市場(chǎng)法三類評(píng)估方法進(jìn)行了比較和選擇,最終選取指標(biāo)法和CoVaR法同時(shí)作為我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的評(píng)估方法。然后文章對(duì)所選取的兩種方法進(jìn)行模型設(shè)計(jì)并運(yùn)用實(shí)證分析了評(píng)估方法的準(zhǔn)確性與可行性。研究發(fā)現(xiàn),不同的評(píng)估方法所使用的數(shù)據(jù)、關(guān)注的側(cè)重點(diǎn)與適用的環(huán)境不同,得到的結(jié)果也會(huì)有所差異。其中,指標(biāo)法最適合我國(guó)國(guó)情,CoVaR法最能反映系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出特點(diǎn)。同時(shí)選用這兩種方法進(jìn)行評(píng)估,對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)...

【文章頁(yè)數(shù)】：57 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 選題背景
    1.2 研究目的與意義
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究意義
    1.3 國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述
        1.3.1 對(duì)系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估必要性的研究
        1.3.2 對(duì)系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法的研究
        1.3.3 對(duì)完善系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法對(duì)策的研究
    1.4 研究?jī)?nèi)容
    1.5 研究思路與研究方法
        1.5.1 研究思路
        1.5.2 研究方法
    1.6 可能的創(chuàng)新之處
第2章 系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估的理論基礎(chǔ)
    2.1 系統(tǒng)重要性銀行的概念
    2.2 系統(tǒng)重要性銀行的分類
    2.3 系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估的必要性
    2.4 系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估的相關(guān)理論
        2.4.1 外部性理論
        2.4.2 信息不對(duì)稱理論
        2.4.3 極值理論
第3章 我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法選取
    3.1 系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法
        3.1.1 指標(biāo)法
        3.1.2 金融網(wǎng)絡(luò)分析法
        3.1.3 市場(chǎng)法
    3.2 系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法的評(píng)價(jià)
    3.3 適合我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估的方法
        3.3.1 指標(biāo)法是適合我國(guó)國(guó)情的評(píng)估方法
        3.3.2 CoVaR法是能夠反映系統(tǒng)重要性銀行特點(diǎn)的方法
        3.3.3 指標(biāo)法和CoVaR法配合使用是最有效的評(píng)估方法
第4章 我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法模型設(shè)計(jì)
    4.1 指標(biāo)法模型設(shè)計(jì)
        4.1.1 評(píng)估指標(biāo)的選取
        4.1.2 指標(biāo)權(quán)重的確定
    4.2 CoVaR法模型設(shè)計(jì)
        4.2.1 CoVaR方法基本原理
        4.2.2 分位數(shù)回歸方法
        4.2.3 用分位數(shù)回歸估計(jì)CoVaR
第5章 我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法的實(shí)證分析
    5.1 指標(biāo)法實(shí)證分析
        5.1.1 樣本的選取與數(shù)據(jù)的處理
        5.1.2 各指標(biāo)權(quán)重的計(jì)算
        5.1.3 實(shí)證結(jié)果及分析
    5.2 CoVaR法實(shí)證分析
        5.2.1 樣本的選取
        5.2.2 數(shù)據(jù)的處理
        5.2.3 實(shí)證結(jié)果及分析
    5.3 實(shí)證結(jié)果的比較分析與總結(jié)
第6章 完善我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法的對(duì)策
    6.1 全面分析評(píng)估方法所涉及的影響因素
    6.2 建立健全評(píng)估方法所需要的數(shù)據(jù)庫(kù)
    6.3 營(yíng)造評(píng)估方法所適用的良好環(huán)境
    6.4 對(duì)評(píng)估方法進(jìn)行動(dòng)態(tài)關(guān)注與調(diào)整
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號(hào)：3808402