隨著利率市場化進(jìn)程的推進(jìn),市場利率波動(dòng)加劇,影響市場利率不確定性的因素增加。并且國有商業(yè)銀行利潤來源長期依賴于存貸利差的利息收入,抵御利率風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱,但是國有商業(yè)銀行對(duì)金融體系的穩(wěn)定卻具有至關(guān)重要的作用。因此本文以中國農(nóng)業(yè)銀行為主,通過利率敏感性缺口模型和馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移向量自回歸模型對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試,系統(tǒng)地分析中國農(nóng)業(yè)銀行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的結(jié)果對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出相關(guān)政策建議。首先,本文通過梳理利率風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的相關(guān)文獻(xiàn),明確利率風(fēng)險(xiǎn)的來源、利率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法以及商業(yè)銀行進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的過程。進(jìn)一步,本文對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)來源的相關(guān)理論做了梳理并結(jié)合利率影響關(guān)系理論對(duì)影響利率的因素進(jìn)行了初步分析。其次,本文實(shí)證部分通過馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移向量自回歸模型動(dòng)態(tài)刻畫市場基準(zhǔn)利率、上證股票價(jià)格變化率和人民幣對(duì)美元匯率變化率三者之間的關(guān)系,并將三者之間的影響關(guān)系應(yīng)用于中國農(nóng)業(yè)銀行利率敏感性缺口壓力測試模型中。進(jìn)一步在前文實(shí)證分析的基礎(chǔ)上對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試。利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試主要結(jié)論有:第一,中國農(nóng)業(yè)銀行利率敏感性...

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景與意義
    1.2 研究方法與內(nèi)容
    1.3 文獻(xiàn)綜述
第2章 中國農(nóng)業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)理論與現(xiàn)狀分析
    2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)分類與度量方法
    2.2 利率影響關(guān)系理論
    2.3 中國農(nóng)業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析
第3章 中國農(nóng)業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試實(shí)證分析
    3.1 中國農(nóng)業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試模型
    3.2 MSVAR模型檢驗(yàn)
    3.3 MSVAR模型實(shí)證結(jié)果分析
    3.4 利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試結(jié)果分析
第4章 中國農(nóng)業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)防范措施
    4.1 改進(jìn)利率風(fēng)險(xiǎn)度量方法
    4.2 完善利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測試場景
    4.3 構(gòu)建利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系
    4.4 培養(yǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3739624