發(fā)布時(shí)間：2023-01-08 18:25

　　文章將誤差校正方法引入股票價(jià)格預(yù)測(cè)研究中。首先采用廣義自回歸條件異方差預(yù)測(cè)模型（GARCH）對(duì)股價(jià)進(jìn)行初步預(yù)測(cè);然后引入回歸模型分析和擬合GARCH殘差序列未被解釋的部分,并對(duì)未來(lái)的殘差進(jìn)行預(yù)測(cè);最后利用誤差預(yù)測(cè)值對(duì)股價(jià)初步預(yù)測(cè)值進(jìn)行校正,得到校正后的股價(jià)預(yù)測(cè)值。上證指數(shù)的樣本數(shù)據(jù)的算例分析表明,與校正前的預(yù)測(cè)精度相比,校正后的預(yù)測(cè)精度有顯著提高,進(jìn)而驗(yàn)證了該模型的有效性。 

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)

【文章目錄】：
1 引言
2 綜合建模
    2.1 模型介紹
    2.2 建模原理
    2.3 建模步驟
3 算例分析
    3.1 數(shù)據(jù)來(lái)源及預(yù)處理
    3.2 模型參數(shù)選擇
    3.3 回歸變量的篩選和處理
    3.4 校正結(jié)果分析
4 結(jié)語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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