防范化解金融風(fēng)險、守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線,是金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的前提條件,是維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全與金融安全的需要。壓力測試是評估系統(tǒng)性風(fēng)險的重要工具,各國央行大多構(gòu)建了各自的宏觀經(jīng)濟(jì)壓力測試模型,以評估宏觀經(jīng)濟(jì)金融的系統(tǒng)性風(fēng)險。研究奧地利、加拿大、英國和韓國開發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險壓力測試模型,包括其模型的主要特點和具體建模思路等,對構(gòu)建我國系統(tǒng)性風(fēng)險壓力測試模型具有一定啟示。 

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
一、系統(tǒng)性風(fēng)險壓力測試模型的國際經(jīng)驗
    （一）奧地利的系統(tǒng)風(fēng)險監(jiān)測模型
    （二）加拿大的宏觀金融風(fēng)險評估框架
    （三）英國的系統(tǒng)性機(jī)構(gòu)風(fēng)險評估模型
    （四）韓國的宏觀審慎政策系統(tǒng)性風(fēng)險評估模型
二、模型比較及其共性特征
三、對構(gòu)建我國系統(tǒng)性風(fēng)險壓力測試模型的啟示
    （一）充分認(rèn)識構(gòu)建我國系統(tǒng)性風(fēng)險壓力測試模型的重要性
    （二）以各種風(fēng)險的相互影響效應(yīng)為建模重點
    （三）加強(qiáng)系統(tǒng)性風(fēng)險壓力測試模型與宏觀審慎監(jiān)管的聯(lián)合應(yīng)用



本文編號：3727483