隨著金融衍生品以及金融一體化的發(fā)展,整個金融體系其實是被捆綁在一起的,而銀行業(yè)作為金融行業(yè)的重要組成部分,其風險預(yù)控不容忽視。在我國,金融自由化和利率市場化的穩(wěn)步推進為銀行經(jīng)營綜合化提供了條件,但是銀行的外部競爭壓力也更大了,如何防范擠兌風險,避免由于個別銀行的問題誘發(fā)整個金融行業(yè)的危機是需要面對的重要課題。存款保險制度正是為保護存款人的合法權(quán)益,及時防范和化解金融風險而建立的金融保障制度。我國于2015年5月開始正式實施存款保險制度,至今尚處在存款保險制度發(fā)展的初級階段。世界上已有很多建立存款保險制度的國家,為我國存款保險制度的發(fā)展提供了實踐經(jīng)驗。但是各國有著不同的國情,在參考其他國家經(jīng)驗的同時,也需要結(jié)合本國國情尋找合適的存款保險費率厘定方法。本文總結(jié)了以Black-Scholes-Merton期權(quán)定價模型為基礎(chǔ)的三種存款保險定價模型,并基于每一種模型做了存款保險費率測算。通過對結(jié)果進行比選,得出了引入監(jiān)管寬容指標的Ronn和Verma的模型測算結(jié)果更符合實際的結(jié)論。接下來利用Ronn和Verma的模型,根據(jù)《存款保險條例》中的規(guī)定,以半年為時間間隔,進行我國上市銀行存款保險費率的... 

【文章來源】：山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖３．１：測算結(jié)果趨勢圖??


本文編號：3575875