在利率風(fēng)險逐漸加劇與銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下,本文利用GARCH模型刻畫利率波動規(guī)律,引用蒙特卡洛模擬構(gòu)造壓力沖擊情景。在構(gòu)造的壓力沖擊情景的基礎(chǔ)上對15家上市銀行賬簿利率風(fēng)險進(jìn)行壓力測試分析。在壓力測試實(shí)踐中發(fā)現(xiàn):相較于傳統(tǒng)壓力情景下的壓力測試?yán)肎ARCH模型構(gòu)建沖擊情景充分考慮了利率市場的變化,更具有科學(xué)性與現(xiàn)實(shí)意義;壓力測試,結(jié)果顯示15家上市銀行2019年均有應(yīng)對利率風(fēng)險的能力。 

【文章來源】：北方金融. 2019,(11)

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
一、研究背景
二、文獻(xiàn)綜述
三、利率風(fēng)險壓力測試?yán)碚?br>    （一）利率風(fēng)險計量模型
    （二）傳統(tǒng)壓力測試沖擊情景
    （三）基于GARCH模型的壓力情景構(gòu)建
四、上市銀行利率風(fēng)險壓力測試
    （一）構(gòu)建壓力測試沖擊情景
        1. 數(shù)據(jù)選取與處理。
        2. 建立回歸模型。
        3. 數(shù)據(jù)預(yù)測。
        4. 蒙特卡洛模擬構(gòu)建沖擊情景。
    （二）壓力測試
        1. 基于GARCH模型下的壓力測試充分考慮了利率市場的變化。
        2. 銀行普遍具有應(yīng)對利率風(fēng)險向上沖擊的能力。
五、結(jié)論與建議
    （一）結(jié)論
    （二）建議


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]我國同業(yè)拆借利率的預(yù)測與分析[D]. 蘇現(xiàn)孟.山東大學(xué) 2011



本文編號：3517780