自20世紀(jì)90年代初期,壓力測(cè)試就開始作為一種技術(shù)手段被應(yīng)用于金融機(jī)構(gòu)的單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、投資組合以及機(jī)構(gòu)整體的風(fēng)險(xiǎn)管理方面。壓力測(cè)試的對(duì)象包括了受利率、匯率、股價(jià)、信用等因素變動(dòng)影響的投資及資產(chǎn)組合、銀行的流動(dòng)性情況以及資本充足率等。進(jìn)入21世紀(jì)后,壓力測(cè)試的應(yīng)用已從單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理逐步擴(kuò)展到金融監(jiān)管當(dāng)局加強(qiáng)整個(gè)宏觀金融體系的穩(wěn)定性方面。我國(guó)的城市商業(yè)銀行目前在風(fēng)險(xiǎn)管理方面普遍存在著管理水平較低、技術(shù)手段落后、數(shù)據(jù)支持薄弱以及人才配備不足等狀況,特別是在風(fēng)險(xiǎn)的量化技術(shù)上仍處于初級(jí)階段。壓力測(cè)試作為一個(gè)有用的風(fēng)險(xiǎn)管理工具,可以幫助商業(yè)銀行更好的適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素以及迅速發(fā)展變化的宏觀經(jīng)濟(jì)背景。為了積極面對(duì)金融全球化挑戰(zhàn),吸取2008年美國(guó)金融危機(jī)的深刻教訓(xùn),根據(jù)我國(guó)城市商業(yè)銀行的實(shí)際經(jīng)營(yíng)環(huán)境和發(fā)展?fàn)顩r,構(gòu)建出一套切實(shí)有效、操作性強(qiáng)的壓力測(cè)試體系是提升其風(fēng)險(xiǎn)管理能力、完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要一步。鑒于此,本文在歸納總結(jié)國(guó)內(nèi)外有關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)城市商業(yè)銀行面臨的實(shí)際問題,嘗試構(gòu)建出一個(gè)較為全面、實(shí)用和動(dòng)態(tài)發(fā)展的壓力測(cè)試體系框架,希望能為我國(guó)城市商業(yè)銀行根據(jù)自身特點(diǎn)... 

【文章來源】：復(fù)旦大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：51 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

1壓力測(cè)試覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)類型

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]中國(guó)銀行體系穩(wěn)定性評(píng)估[D]. 熊波.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2006
[2]壓力測(cè)試在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D]. 高顯岳.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2006



本文編號(hào)：3494469