信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)“小概率,大影響”的特點(diǎn)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在較大難度,也刺激了信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的不斷深化,如信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)一步定量化;信用衍生產(chǎn)品迅速發(fā)展;信用風(fēng)險(xiǎn)管理采用資產(chǎn)組合方式;信用風(fēng)險(xiǎn)管理從靜態(tài)向動態(tài)發(fā)展等。其中:運(yùn)用特定的符號對債務(wù)人還款能力、還款意愿及其違約的可能性進(jìn)行量化的信用評級正是銀行提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要技術(shù)手段。作者以信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論為基礎(chǔ),通過對比國內(nèi)外商業(yè)銀行信用評級方法,總結(jié)了各自的優(yōu)點(diǎn);同時(shí),也分析了兩者的缺點(diǎn)和不足,為本文進(jìn)行商業(yè)銀行信用評級模型的權(quán)重設(shè)計(jì)提供了依據(jù)。隨后,在分析現(xiàn)有信用評級模型權(quán)重指標(biāo)設(shè)計(jì)方式的基礎(chǔ)上,指出層次分析法在設(shè)計(jì)信用評級模型中的不足之處,進(jìn)而提出運(yùn)用計(jì)量統(tǒng)計(jì)的思想方法確定信用評級中指標(biāo)的權(quán)重。再者,對傳統(tǒng)的以及現(xiàn)代的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行了比較分析,指出J.P.Morgan的信用度量術(shù)較為適合我國銀行業(yè)的發(fā)展情況,應(yīng)作為我國銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的合適選擇。最后,提出了優(yōu)化我國商業(yè)銀行信用評級方法的幾點(diǎn)建議。本文的主要工作表現(xiàn)為:（1）對商業(yè)銀行信用評級指標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行了進(jìn)一步的分析,從計(jì)量經(jīng)濟(jì)的角度... 

【文章來源】：重慶大學(xué)重慶市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：94 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

信用風(fēng)險(xiǎn)分布概率示意圖

個(gè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算路線圖如圖 5.2 所示，我們假定貸款的持款率為 6%，risk horizon 為一年。信用等級的遷移型中，信用風(fēng)險(xiǎn)既來自違約，也來自信用等級的遷移，我們將違，在一下年底可能有的所有變化列出。見表 5.2，表中左邊為債級，右邊為可能的信用遷移，D 表示違約（default）。同時(shí)，我們用遷移中最大的可能性是維持原狀；第二大的可能性就是上升下降一個(gè)信用等級。

風(fēng)險(xiǎn)度量術(shù)單項(xiàng)資產(chǎn)框架圖

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3491281