近年來,我國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下行趨勢,融資杠桿率與不良貸款率逐漸升高,資產(chǎn)證券化作為一種創(chuàng)新的直接融資工具,一方面可以優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),增加銀行的融資渠道,另一方面可以轉(zhuǎn)移分散風(fēng)險,因此,我國開始大力推進(jìn)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),使其可以更好支持實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,優(yōu)化金融資源配置并且盤活流動性差的存量資金。但是因為我國的該業(yè)務(wù)起步比較晚,所以仍面臨著各方的嚴(yán)峻考驗。比如對風(fēng)險的識別和防范機(jī)制不夠完善,因此給發(fā)起機(jī)構(gòu)帶來了許多損失。而風(fēng)險的防范是發(fā)展該項業(yè)務(wù)的關(guān)鍵,其中,對信用風(fēng)險的度量與防范是十分重要的。所以,為了促進(jìn)我國資產(chǎn)證券化市場的成熟,探索防范信貸風(fēng)險的方法,對資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中的信用風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)、準(zhǔn)確的定量評估具有十分重要的意義。寧波銀行作為國內(nèi)首批上市的城市商業(yè)銀行之一,近年來,寧波銀行在風(fēng)險控制方面一直處于同行業(yè)領(lǐng)先水平,因此本文選取了寧波銀行作為研究對象,對寧波銀行發(fā)行的所有資產(chǎn)支持證券進(jìn)行實證研究,度量其信用風(fēng)險并提出風(fēng)險的防范建議,以期幫助該銀行更好的發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。在研究方法上,本文使用了文獻(xiàn)研究法和實證研究法,通過總結(jié)國內(nèi)外學(xué)者的研究成果,了解了資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的動因、在證券化過程中可... 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：44 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景與意義
    1.2 研究方法與內(nèi)容
    1.3 本文的創(chuàng)新和不足
第2章 文獻(xiàn)綜述與理論基礎(chǔ)
    2.1 文獻(xiàn)綜述
    2.2 理論基礎(chǔ)
第3章 寧波銀行資產(chǎn)支持證券信用風(fēng)險實證分析
    3.1 度量信用風(fēng)險的KMV模型
    3.2 樣本數(shù)據(jù)的選取
    3.3 KMV模型的修正與參數(shù)計算
    3.4 模型實證結(jié)果分析
    3.5 修正的KMV模型的不足
第4章 寧波銀行信貸資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險防范措施
    4.1 優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計
    4.2 完善產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)
    4.3 使用衍生工具對沖信貸資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險研究——基于修正的KMV模型[J]. 王星予,余麗霞,陽曉明.  金融監(jiān)管研究. 2019(03)
[2]資產(chǎn)證券化:風(fēng)險管理的視角與邏輯（下）[J]. 章彰.  銀行家. 2019(01)
[3]我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險及防控研究[J]. 趙紅麗,閻毅.  上海金融. 2018(12)
[4]資產(chǎn)證券化:風(fēng)險管理的視角與邏輯（上）[J]. 章彰.  銀行家. 2018(12)
[5]銀行視角下的資產(chǎn)證券化[J]. 李峰.  中國金融. 2018(22)
[6]企業(yè)資產(chǎn)證券化發(fā)展問題與對策建議[J]. 黃亦炫.  現(xiàn)代管理科學(xué). 2018(10)
[7]銀行信貸資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險度量及傳染研究——基于修正KMV模型和MST算法的實證[J]. 謝赤,凌毓秀.  財經(jīng)理論與實踐. 2018(03)
[8]資產(chǎn)證券化、信用風(fēng)險與系統(tǒng)性風(fēng)險——基于中國上市銀行的實證研究[J]. 宋清華,胡世超.  廣西大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版). 2018(03)
[9]中國銀行業(yè)不良資產(chǎn)證券化:現(xiàn)況與展望[J]. 鄭彤明.  金融與經(jīng)濟(jì). 2018(01)
[10]我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)發(fā)展研究[J]. 吳秀倫,李黎.  新金融. 2018(01)



本文編號：3486024