隨著2004年新巴塞爾資本協(xié)議的公布,對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量研究已經(jīng)成為銀行業(yè)目前的熱門(mén)話(huà)題。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比,操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域還缺乏真正成熟的度量方法。我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生較為頻繁,操作風(fēng)險(xiǎn)正日益成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。因此如何改進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法以提升我國(guó)銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)的管理水平是我國(guó)銀行業(yè)所面臨的迫切任務(wù)。因此,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法問(wèn)題開(kāi)展研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。首先,本文對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了概述,為后文的實(shí)證研究奠定了基礎(chǔ)。然后介紹了巴塞爾委員會(huì)提出的三種漸進(jìn)的度量模型：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)衡量法,并就各種方法的特點(diǎn)做了比較分析；而后通過(guò)討論各種度量方法的適用性并對(duì)比實(shí)證結(jié)果,對(duì)各種方法在我國(guó)的具體應(yīng)用進(jìn)行比較。由于損失數(shù)據(jù)的缺失,本文僅就基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和收入模型進(jìn)行了實(shí)證對(duì)比,實(shí)證結(jié)果表明,目前我國(guó)采用的標(biāo)準(zhǔn)法的資本要求要大于收入模型,并且收入模型的適用性更強(qiáng),可以做為我國(guó)目前損失數(shù)據(jù)不足時(shí)期的一個(gè)過(guò)渡方法,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行補(bǔ)充。最后本文進(jìn)一步給出了結(jié)論,并對(duì)我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量發(fā)展方向進(jìn)行了展望。 

【文章來(lái)源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：61 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 序論
    1.1 選題意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外研究回顧
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究方面
    1.3 本文思路
第二章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理概述
    2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
    2.2 國(guó)內(nèi)外操作風(fēng)險(xiǎn)的損失來(lái)源比較
        2.2.1 巴塞爾委員會(huì)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)損失的調(diào)查
        2.2.2 國(guó)內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的來(lái)源
    2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)度量在操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的地位
第三章 操作風(fēng)險(xiǎn)度量——新巴塞爾協(xié)議方法介紹
    3.1 基本指標(biāo)法
    3.2 標(biāo)準(zhǔn)法
    3.3 高級(jí)度量法
        3.3.1 內(nèi)部度量法(Internal Measurement Approach,IMA)
        3.3.2 損失分布法(Loss Distribution Approach,LDA)
        3.3.3 記分卡法
    3.4 三類(lèi)度量方法之間的比較
第四章 各類(lèi)度量方法在我國(guó)的適用性分析與實(shí)證研究比較
    4.1 各類(lèi)度量方法在我國(guó)的適用性分析
        4.1.1 基本指標(biāo)法與標(biāo)準(zhǔn)法的適用性分析
        4.1.2 幾種高級(jí)度量法的適用性分析
    4.2 實(shí)證研究比較
        4.2.1 基本指標(biāo)法與標(biāo)準(zhǔn)法下操作風(fēng)險(xiǎn)資本的估計(jì)
        4.2.2 基于收入模型的操作風(fēng)險(xiǎn)資本估計(jì)
        4.2.3 我國(guó)損失分布法的實(shí)證研究現(xiàn)狀
    4.3 本章小結(jié)
第五章 本文總結(jié)、建議與展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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