信用風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。美國(guó)次級(jí)信貸危機(jī)的蔓延更使銀行意識(shí)到加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的必要性。信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容。然而,由于我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)體制還不夠完善,信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平還比較落后,而且,隨著近幾年商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,商業(yè)銀行所承受的信用風(fēng)險(xiǎn)還在不斷加大。因此,研究信用風(fēng)險(xiǎn)的特征,建立合適的度量模型,精確地定量分析商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn),以及提出相應(yīng)的對(duì)策措施,是當(dāng)前商業(yè)銀行提高其經(jīng)營(yíng)管理水平,降低信用風(fēng)險(xiǎn)的必然要求。本論文首先闡述了信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念,分析了信用風(fēng)險(xiǎn)的特征。其次,在綜述相關(guān)理論和現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的基礎(chǔ)上,引入Credit Metrics模型,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行實(shí)證分析。實(shí)證分析首先根據(jù)實(shí)際情況選取A商業(yè)銀行的樣本數(shù)據(jù)。其次,根據(jù)Credit Metrics模型參數(shù)的需要,通過分析歷史數(shù)據(jù)并集合國(guó)外成熟的數(shù)據(jù)的方法確定銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移矩陣、違約率和違約回收率;并根據(jù)國(guó)債市場(chǎng)收益率數(shù)據(jù)得到遠(yuǎn)期收益率曲線;同時(shí)對(duì)資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)進(jìn)行假設(shè)。再次,根據(jù)前文計(jì)算所得參數(shù),通過蒙特卡羅仿真和Cholesky分... 

【文章來源】：哈爾濱理工大學(xué)黑龍江省

【文章頁(yè)數(shù)】：82 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 論文選題背景及意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 國(guó)外相關(guān)研究綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究綜述
        1.2.3 研究述評(píng)
    1.3 主要研究?jī)?nèi)容及方法
        1.3.1 主要研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 主要研究方法
    1.4 技術(shù)路線
第2章 信用風(fēng)險(xiǎn)特征及Credit Metrics 模型概述
    2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)含義
        2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)
        2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)
    2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)特征
        2.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)概率分布具有可偏性
        2.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的非系統(tǒng)性
        2.2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不易獲取
    2.3 Credit Metrics 模型概述
        2.3.1 模型的分析框架
        2.3.2 模型的基本思想
        2.3.3 單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)
        2.3.4 貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)
    2.4 本章小結(jié)
第3章 基于Credit Metrics 的A 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析
    3.1 A 銀行的基本情況
        3.1.1 A 商業(yè)銀行的確定
        3.1.2 A 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
        3.1.3 樣本數(shù)據(jù)的選擇
    3.2 基于模型的A 銀行參數(shù)計(jì)量
        3.2.1 違約率和違約回收率的確定
        3.2.2 信用轉(zhuǎn)移矩陣的確定
        3.2.3 遠(yuǎn)期收益率曲線的確定
        3.2.4 資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)的確定
    3.3 單筆資產(chǎn)價(jià)值與資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
        3.3.1 單筆資產(chǎn)價(jià)值
        3.3.2 組合資產(chǎn)價(jià)值
    3.4 利用Monte Carlo 模擬求組合信用風(fēng)險(xiǎn)
        3.4.1 Monte Carlo 模擬與Cholesky 分解技術(shù)原理
        3.4.2 組合資產(chǎn)價(jià)值計(jì)算步驟
        3.4.3 組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
    3.5 結(jié)果分析
    3.6 本章小結(jié)
第4章 基于應(yīng)用價(jià)值的Credit Metrics 模型不足
    4.1 歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)較為復(fù)雜
    4.2 信用評(píng)價(jià)體系不夠完善
        4.2.1 缺乏有效的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度
        4.2.2 商業(yè)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)還不夠成熟
    4.3 缺乏相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才
    4.4 缺乏完善的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
    4.5 本章小結(jié)
第5章 基于應(yīng)用價(jià)值的Credit Metrics 模型改進(jìn)
    5.1 建立違約率數(shù)據(jù)庫(kù)
    5.2 促進(jìn)信用評(píng)級(jí)的發(fā)展
        5.2.1 促進(jìn)外部信用評(píng)級(jí)的發(fā)展
        5.2.2 建立有效的信息收集和處理系統(tǒng)
        5.2.3 加強(qiáng)社會(huì)信用文化建設(shè)
    5.3 完善遠(yuǎn)期收益率曲線
    5.4 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng)
    5.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄1 貸款現(xiàn)值表
附錄2 Matlab 主程序
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3393569