如何對(duì)股票收益進(jìn)行有效的預(yù)測(cè)一直是金融界研究的重要課題。隨著時(shí)間的推進(jìn),研究者對(duì)股票市場(chǎng)回報(bào)預(yù)測(cè)研究的側(cè)重點(diǎn)已經(jīng)從分析過往股票回報(bào)數(shù)據(jù)變?yōu)閷?duì)變量的分析及應(yīng)用。這些變量在預(yù)測(cè)股票收益方面的作用引發(fā)了越來越激烈的爭(zhēng)論。本文會(huì)重點(diǎn)分析在預(yù)測(cè)股票收益時(shí)普遍使用的五類變量,并通過大量的統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)論來對(duì)這些變量預(yù)測(cè)方法的可行性及有效性進(jìn)行分析。 

【文章來源】：現(xiàn)代商業(yè). 2019,(35)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、股票收益率預(yù)測(cè)模型
二、預(yù)測(cè)股票收益的影響因素



本文編號(hào)：3252258