通貨膨脹持續(xù)性（Inflation Persistence）,也稱通貨膨脹慣性、黏性,是在遭受某種沖擊使通貨膨脹率偏離了長期均衡水平之后,向該均衡水平收斂的趨勢和過程（Filippo Altissimo, Michael Ehrmann and Frank Smets,2006）。通貨膨脹持續(xù)性越高,貨幣政策的滯后時(shí)間也就越長,滯后期長的貨幣政策越難以對物價(jià)波動(dòng)發(fā)揮作用。在這種情況下,中央銀行在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長和控制通貨膨脹這兩個(gè)目標(biāo)之間賦予控制通貨膨脹更高的權(quán)重,達(dá)到既定政策目標(biāo)的社會(huì)成本就會(huì)增大（Fuhrer,1995）.通貨膨脹持續(xù)性引起了許多國家貨幣當(dāng)局和經(jīng)濟(jì)學(xué)家的高度關(guān)注,歐洲國家還專門成立了研究通貨膨脹持續(xù)性的機(jī)構(gòu)（Inflation Persistence Network,簡稱IPN）。在相關(guān)的研究中,通貨膨脹持續(xù)性的非線性特征引起了一些學(xué)者的興趣,一些非線性結(jié)構(gòu)模型也被引進(jìn),使得模型參數(shù)估計(jì)變得復(fù)雜起來,參數(shù)的高維積分問題一直困擾著這些學(xué)者。但隨著MCMC抽樣方法和計(jì)算機(jī)的發(fā)展,這些復(fù)雜問題在貝葉斯統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域會(huì)得到有效解決。本論文正是在此背景下以貝葉斯分析方法對我國通貨膨脹持... 

【文章來源】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：143 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
1. 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究現(xiàn)狀
        1.2.1 結(jié)構(gòu)化度量模型
        1.2.2 非結(jié)構(gòu)化度量模型
        1.2.3 模型參數(shù)估計(jì)方法
    1.3 存在問題及可行的研究方向
        1.3.1 結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化模型選擇
        1.3.2 非結(jié)構(gòu)化模型選擇
        1.3.3 模型參數(shù)估計(jì)方法選擇
    1.4 研究意義
    1.5 研究內(nèi)容、研究思路及主要內(nèi)容
        1.5.1 研究內(nèi)容
        1.5.2 研究思路
        1.5.3 結(jié)構(gòu)框架
    1.6 創(chuàng)新點(diǎn)和不足之處
        1.6.1 論文創(chuàng)新點(diǎn)
        1.6.2 研究不足之處
    1.7 本章小結(jié)
2. 貝葉斯分析理論方法
    2.1 貝葉斯基本理論
        2.1.1 貝葉斯定理
        2.1.2 先驗(yàn)分布和后驗(yàn)分布
    2.2 MCMC抽樣方法
        2.2.1 Metropolis—Hastings方法
        2.2.2 Gibbs抽樣方法
        2.2.3 Griddy-Gibbs抽樣方法
    2.3 MCMC收斂性診斷
        2.3.1 圖形診斷方法
        2.3.2 Raftery and Lewis診斷方法
        2.3.3 Gelman and Rubin診斷方法
        2.3.4 蒙特卡羅標(biāo)準(zhǔn)誤差
    2.4 模型比較與選擇的信息準(zhǔn)則方法
        2.4.1 AIC準(zhǔn)則
        2.4.2 BIC準(zhǔn)則
        2.4.3 DIC準(zhǔn)則
        2.4.4 貝葉斯因子
    2.5 模型貝葉斯分析流程
    2.6 本章小結(jié)
3. 線性結(jié)構(gòu)下通貨膨脹持續(xù)性
    3.1 線性結(jié)構(gòu)模型貝葉斯分析
        3.1.1 線性結(jié)構(gòu)模型似然函數(shù)
        3.1.2 線性結(jié)構(gòu)模型參數(shù)條件分布
        3.1.3 線性結(jié)構(gòu)模型參數(shù)MCMC抽樣
    3.2 數(shù)據(jù)處理及特征描述
        3.2.1 數(shù)據(jù)來源
        3.2.2 通貨膨脹趨勢路徑描述
        3.2.3 平穩(wěn)性及相關(guān)性檢驗(yàn)
    3.3 線性結(jié)構(gòu)模型參數(shù)估計(jì)
        3.3.1 線性結(jié)構(gòu)模型滯后項(xiàng)選擇
        3.3.3 線性結(jié)構(gòu)模型MCMC收斂性診斷
    3.4 貝葉斯估計(jì)與極大似然估計(jì)結(jié)果比較
    3.5 線性結(jié)構(gòu)模型存在問題
        3.5.1 參數(shù)不穩(wěn)定性檢驗(yàn)
        3.5.2 非線性結(jié)構(gòu)的BDS檢驗(yàn)
    3.6 本章小結(jié)
4. 通貨膨脹持續(xù)性非線性運(yùn)行特征
    4.1 現(xiàn)有相關(guān)文獻(xiàn)回顧
        4.1.1 基于滾動(dòng)回歸的持續(xù)性特征模型
        4.1.2 基于狀態(tài)空間的持續(xù)性特征模型
    4.2 線性動(dòng)態(tài)特征模型貝葉斯分析
        4.2.1 線性動(dòng)態(tài)模型
        4.2.2 線性動(dòng)態(tài)模型統(tǒng)計(jì)推斷
        4.2.3 線性動(dòng)態(tài)模型MCMC抽樣
    4.3 分位數(shù)特征模型貝葉斯分析
        4.3.1 分位數(shù)回歸模型簡介
        4.3.2 貝葉斯分位數(shù)回歸模
    4.4 特征模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果
        4.4.1 動(dòng)態(tài)特征模型估計(jì)結(jié)果
        4.4.2 分位數(shù)特征模型估計(jì)結(jié)果
    4.5 特征模型MCMC收斂性診斷
        4.5.1 線性動(dòng)態(tài)特征模型MCMC收斂診斷
        4.5.2 分位數(shù)特征模型MCMC收斂診斷
    4.6 本章小結(jié)
5. 變結(jié)構(gòu)下通貨膨脹持續(xù)性
    5.1 現(xiàn)有相關(guān)文獻(xiàn)回顧
        5.1.1 統(tǒng)計(jì)量方法
        5.1.2 內(nèi)生點(diǎn)方法
    5.2 持續(xù)性變結(jié)構(gòu)模型及似然函數(shù)
        5.2.1 持續(xù)性變結(jié)構(gòu)模型
        5.2.2 變結(jié)構(gòu)模型似然函數(shù)
    5.3 變結(jié)構(gòu)模型貝葉斯分析
        5.3.1 變結(jié)構(gòu)模型參數(shù)的條件分布
        5.3.2 變結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)MCMC抽樣步驟
    5.4 變結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)結(jié)果
        5.4.1 變點(diǎn)個(gè)數(shù)選擇
        5.4.2 變結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)結(jié)果
        5.4.3 變結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)結(jié)果收斂性診斷
    5.5 本章小結(jié)
6. 門限結(jié)構(gòu)下通貨膨脹持續(xù)性
    6.1 現(xiàn)有相關(guān)文獻(xiàn)回顧
        6.1.1 門限自回歸模型
        6.1.2 門限回歸模型
    6.2 門限持續(xù)性模型及似然函數(shù)
    6.3 門限結(jié)構(gòu)模型貝葉斯分析
        6.3.1 門限結(jié)構(gòu)模型參數(shù)條件分布
        6.3.2 門限結(jié)構(gòu)模型參數(shù)MCMC抽樣
    6.4 門限結(jié)構(gòu)參數(shù)模型估計(jì)
        6.4.1 門限結(jié)構(gòu)參數(shù)模型估計(jì)結(jié)果
        6.4.2 門限結(jié)構(gòu)參數(shù)模型抽樣收斂性診斷
    6.5 通脹波動(dòng)性對持續(xù)性的影響
        6.5.1 通貨膨脹波動(dòng)Garch模型
        6.5.2 Garch模型Griddy-gibbs抽樣
        6.5.3 Garch模型Griddy-gibbs抽樣結(jié)果
        6.5.4 通脹波動(dòng)性門限下持續(xù)性度量
    6.6 本章小結(jié)
7. 總結(jié)與展望
    7.1 論文總結(jié)
    7.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
致謝
在讀期間科研成果目錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期通貨膨脹的運(yùn)行特征及形成機(jī)制研究述評(píng)[J]. 張五六.  經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較. 2009(06)
[2]中國通貨膨脹率持久性變化研究及政策含義分析[J]. 張成思,劉志剛.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2007(03)
[3]中國通脹水平與通脹不確定性:馬爾柯夫域變分析[J]. 趙留彥,王一鳴,蔡婧.  經(jīng)濟(jì)研究. 2005(08)
[4]泰勒規(guī)則及其在中國貨幣政策中的檢驗(yàn)[J]. 謝平,羅雄.  經(jīng)濟(jì)研究. 2002(03)

博士論文
[1]ARCH模型族的貝葉斯分析及其在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用[D]. 孔麗娜.暨南大學(xué) 2009

碩士論文
[1]自回歸條件異方差模型的貝葉斯分析及其應(yīng)用研究[D]. 曾惠芳.湖南大學(xué) 2007
[2]關(guān)于中國通貨膨脹持續(xù)性的實(shí)證研究[D]. 周義.廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2007



本文編號(hào)：3068504