本文基于跨期最優(yōu)消費理論,研究中國經(jīng)常項目對各種經(jīng)濟沖擊的響應(yīng)。首先在最優(yōu)消費模型的基礎(chǔ)上給出了經(jīng)常項目對產(chǎn)出沖擊的脈沖響應(yīng)函數(shù)表達式,實證結(jié)果發(fā)現(xiàn),中國產(chǎn)出數(shù)據(jù)服從一階差分后的一階自回歸模型;四個變量中經(jīng)常項目余額、國內(nèi)生產(chǎn)總值、政府支出、投資都是一階單整序列,且存在長期協(xié)整關(guān)系;利用脈沖響應(yīng)函數(shù)發(fā)現(xiàn)中國經(jīng)常項目余額對來自產(chǎn)出的標(biāo)準(zhǔn)差新息沖擊的反應(yīng)呈現(xiàn)出負效應(yīng)。 

【文章來源】：上海經(jīng)濟研究. 2013,25(09)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
一、前言
二、理論模型
    1. 無限期小型經(jīng)濟體的不確定性和消費
    2. 線性二次效用模型
    3. 產(chǎn)出沖擊、消費與經(jīng)常項目
三、實證分析
    1. 數(shù)據(jù)
    2. 平穩(wěn)性檢驗
    3. 向量自回歸模型
    4. 脈沖響應(yīng)函數(shù)
    5. 方差分解
四、結(jié)論


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3045027