本文關(guān)鍵詞：基于VAR模型的貨幣政策傳導(dǎo)機制的計量分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 貨幣政策是國家宏觀經(jīng)濟政策的重要組成部分,它在國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用,貨幣政策能否對實體經(jīng)濟產(chǎn)生系統(tǒng)性影響?如果能,如何影響?對貨幣政策傳導(dǎo)機制的研究將不可避免的需要回答這些問題。隨著我國經(jīng)濟制度的變遷,金融改革的深化,宏觀調(diào)控方式的轉(zhuǎn)軌,對貨幣政策傳導(dǎo)機制的研究無論對我國貨幣政策實踐的指導(dǎo),還是對保持我國經(jīng)濟穩(wěn)定,健康發(fā)展都具有較強的現(xiàn)實意義。 論文在現(xiàn)有文獻的基礎(chǔ)上定性和定量分析相結(jié)合。首先定性分析貨幣政策傳導(dǎo)機制的內(nèi)在構(gòu)成要素以及貨幣政策傳導(dǎo)機制在我國的概況。然后將我國的貨幣政策傳導(dǎo)機制分為內(nèi)部傳導(dǎo)機制和外部傳導(dǎo)機制并分別對其進行了計量分析。 論文構(gòu)造了包括存款準(zhǔn)備金、再貸款、外匯占款、七天期銀行間同業(yè)拆借利率等變量在內(nèi)的貨幣政策內(nèi)部傳導(dǎo)機制的VAR模型,得出從長期看,我國存款準(zhǔn)備金對基礎(chǔ)貨幣的影響最大,其次是外匯占款,然后是再貸款,最后是七天期銀行間同業(yè)拆借利率。對貨幣供應(yīng)量的調(diào)控上,在短期關(guān)注M1,在長期調(diào)控的重點放在M2上。 同時論文還構(gòu)造了外部傳導(dǎo)機制的VAR模型,并重點分析了貨幣供應(yīng)量與產(chǎn)出和物價的關(guān)系,得出在我國M2對產(chǎn)出和物價的影響要大些,相對穩(wěn)定些;M1對產(chǎn)出和物價的振蕩性效應(yīng)強于M2,但是影響的效果弱于M2。文章的最后提出了完善我國貨幣政策傳導(dǎo)機制的政策建議。
【關(guān)鍵詞】：貨幣政策傳導(dǎo)機制 VAR模型 協(xié)整分析 脈沖響應(yīng)分析 Granger因果關(guān)系 單位根檢驗
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號】：F820;F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-15
• 1.1 選題背景及意義11-12
• 1.2 文獻綜述12-14
• 1.3 研究思路與方法14-15
• 第2章 貨幣政策傳導(dǎo)機理與我國的概況15-23
• 2.1 貨幣政策傳導(dǎo)機理分析15-18
• 2.1.1 貨幣政策傳導(dǎo)機制理論簡述15-16
• 2.1.2 貨幣政策傳導(dǎo)機制的制度條件16-17
• 2.1.3 貨幣政策傳導(dǎo)機制兩階段的劃分17-18
• 2.2 貨幣政策傳導(dǎo)機制的內(nèi)在構(gòu)成要素18-21
• 2.2.1 貨幣政策最終目標(biāo)18-19
• 2.2.2 貨幣政策中介目標(biāo)19-20
• 2.2.3 貨幣政策工具20-21
• 2.3 我國不同階段貨幣政策傳導(dǎo)機制概述21-23
• 2.3.1 改革開放前的貨幣政策傳導(dǎo)機制21
• 2.3.2 改革開放后的貨幣政策傳導(dǎo)機制21-23
• 第3章 基于 VAR 模型的貨幣政策內(nèi)部傳導(dǎo)機制分析23-39
• 3.1 研究的理論模型及方法23-24
• 3.2 內(nèi)部傳導(dǎo)機制VAR 模型變量的選擇及經(jīng)濟計量檢驗24-32
• 3.2.1 內(nèi)部傳導(dǎo)機制VAR 模型變量的選取24-25
• 3.2.2 內(nèi)部傳導(dǎo)機制模型變量的單位根檢驗25-26
• 3.2.3 內(nèi)部傳導(dǎo)機制影響因素的JJ 協(xié)整檢驗26-29
• 3.2.4 內(nèi)部傳導(dǎo)機制的Granger 因果關(guān)系檢驗29-32
• 3.3 內(nèi)部傳導(dǎo)機制的脈沖響應(yīng)動態(tài)模擬分析32-35
• 3.3.1 脈沖響應(yīng)函數(shù)與預(yù)測方差分析技術(shù)32-33
• 3.3.2 內(nèi)部傳導(dǎo)VAR 模型的沖擊反應(yīng)分析33-35
• 3.4 基礎(chǔ)貨幣對貨幣供應(yīng)量影響效果的分析35-39
• 3.4.1 基礎(chǔ)貨幣與貨幣供應(yīng)量的關(guān)系35-36
• 3.4.2 基礎(chǔ)貨幣對M1、M2 的協(xié)整均衡分析36-37
• 3.4.3 基礎(chǔ)貨幣對M1、M2 的誤差修正模型分析37
• 3.4.4 基礎(chǔ)貨幣對M1、M2 的脈沖響應(yīng)分析37-39
• 第4章 基于 VAR 模型的貨幣政策外部傳導(dǎo)機制分析39-48
• 4.1 引言39-40
• 4.2 外部傳導(dǎo)機制VAR 模型變量的選擇及經(jīng)濟計量檢驗40-44
• 4.2.1 外部傳導(dǎo)機制VAR 模型變量的選取40-41
• 4.2.2 外部傳導(dǎo)機制模型變量的單位根檢驗41
• 4.2.3 外部傳導(dǎo)機制影響因素的JJ 協(xié)整檢驗41-42
• 4.2.4 外部傳導(dǎo)機制的Granger 因果關(guān)系檢驗42-44
• 4.3 貨幣政策外部傳導(dǎo)機制的模型構(gòu)造44-48
• 4.3.1 外部傳導(dǎo)機制的相關(guān)分析44-45
• 4.3.2 外部傳導(dǎo)機制的脈沖響應(yīng)動態(tài)模擬分析45
• 4.3.3 外部傳導(dǎo)機制的VAR 模型估計45-48
• 第5章 完善我國貨幣政策傳導(dǎo)機制的建議48-53
• 5.1 穩(wěn)步推進利率市場化改革48-50
• 5.1.1 利率市場化改革的困難48
• 5.1.2 利率市場化是一個長期的過程48-50
• 5.2 完善信貸傳導(dǎo)機制50-51
• 5.2.1 完善商業(yè)銀行對國有企業(yè)的信貸傳導(dǎo)機制50
• 5.2.2 完善對中小企業(yè)的信貸傳導(dǎo)機制50-51
• 5.2.3 完善對居民的信貸傳導(dǎo)機制51
• 5.3 完善貨幣政策傳導(dǎo)機制的外部環(huán)境51-53
• 5.3.1 建立企業(yè)化、多元化的金融中介機構(gòu)體系51
• 5.3.2 完善金融市場體系，，促進金融市場協(xié)調(diào)發(fā)展51-53
• 結(jié)論53-55
• 參考文獻55-58
• 附錄 A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄58-59
• 致謝59

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本文編號：299650