本文提出了一種新的基于擴(kuò)散過(guò)程軌道構(gòu)造漂移系數(shù)樣本的方法—對(duì)數(shù)增量法,通過(guò)理論及模擬分析說(shuō)明了在適當(dāng)條件下,特別是對(duì)于大多數(shù)金融數(shù)據(jù),基于對(duì)數(shù)增量法獲得的漂移系數(shù)估計(jì)量的收斂速度及有限樣本性質(zhì)均比基于傳統(tǒng)的"直接增量法"所得到的結(jié)果要好。 

【文章來(lái)源】：數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用. 2010,30(03)

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【文章目錄】：
1 漂移系數(shù)的非參數(shù)估計(jì)
2 兩種漂移系數(shù)估計(jì)方法的比較分析



本文編號(hào)：2989753