復合期權是期權的期權,其定價的理論和方法廣泛應用于金融領域。文章在分數Black-Scholes模型下,將美式看漲期權的實施時刻限制在當前與到期日之間的某個時刻,應用復合期權近似法推導期權的價格公式。在中性風險環(huán)境下,首先限制美式看漲期權只能在到期日實施,即得一期復合期權的價格;再限制其只能在兩個時刻實施,計算兩期復合期權的價格。最后由一期和兩期復合期權的價格,利用兩點近似定價法得到美式看漲期權價格。 

【文章來源】：桂林航天工業(yè)學院學報. 2019年04期

【文章頁數】：5 頁

【文章目錄】：
1 基本模型
2 復合期權近似法
3 結論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]有限體積法定價美式期權[J]. 甘小艇,殷俊鋒.  應用數學與計算數學學報. 2014(03)
[2]隨機利率下美式期權的LSM方法定價[J]. 劉堅,馬超群.  系統(tǒng)工程. 2013(10)



本文編號：2950688