復(fù)合期權(quán)是期權(quán)的期權(quán),其定價(jià)的理論和方法廣泛應(yīng)用于金融領(lǐng)域。文章在分?jǐn)?shù)Black-Scholes模型下,將美式看漲期權(quán)的實(shí)施時(shí)刻限制在當(dāng)前與到期日之間的某個(gè)時(shí)刻,應(yīng)用復(fù)合期權(quán)近似法推導(dǎo)期權(quán)的價(jià)格公式。在中性風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境下,首先限制美式看漲期權(quán)只能在到期日實(shí)施,即得一期復(fù)合期權(quán)的價(jià)格;再限制其只能在兩個(gè)時(shí)刻實(shí)施,計(jì)算兩期復(fù)合期權(quán)的價(jià)格。最后由一期和兩期復(fù)合期權(quán)的價(jià)格,利用兩點(diǎn)近似定價(jià)法得到美式看漲期權(quán)價(jià)格。 

【文章來(lái)源】：桂林航天工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào). 2019年04期

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)

【文章目錄】：
1 基本模型
2 復(fù)合期權(quán)近似法
3 結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]有限體積法定價(jià)美式期權(quán)[J]. 甘小艇,殷俊鋒.  應(yīng)用數(shù)學(xué)與計(jì)算數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2014(03)
[2]隨機(jī)利率下美式期權(quán)的LSM方法定價(jià)[J]. 劉堅(jiān),馬超群.  系統(tǒng)工程. 2013(10)



本文編號(hào)：2950688