在股票市場中人們最關(guān)心的就是股票價格的變化,對股票價格趨勢的預(yù)測直接影響到投資者的投資決策,關(guān)系到投資者的切身經(jīng)濟利益,因而對預(yù)測的準(zhǔn)確性要求較高。為了更精確的預(yù)測股票價格趨勢,提供更為合理的股票投資意見。文章嘗試將HP濾波法應(yīng)用到股票價格趨勢的預(yù)測中,通過HP濾波法將股票價格分解為不同的數(shù)據(jù),然后通過高階自回歸和GARCH模型分別對分解出來的數(shù)據(jù)進行擬合和預(yù)測。并通過對上證指數(shù)的預(yù)測后,發(fā)現(xiàn)該模型具有較好的預(yù)報效果,可為金融產(chǎn)品的趨勢研究提供幫助。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2013年05期 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 模型思想及其方法
    1.1 HP濾波模型的基本思想原理
    1.2 GARCH模型的基本思想原理
    1.3 基于HP濾波法的自回歸和GARCH模型
2 實證分析
    2.1 數(shù)據(jù)額選取
        2.2.1 HP濾波對數(shù)據(jù)的分解
        2.2.2 自回歸模型的擬合和預(yù)測
        2.2.3 GARCH模型的擬合和預(yù)測
    2.3 預(yù)測效果分析
3 結(jié)論


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：2946967