在中國(guó)商業(yè)銀行全面應(yīng)對(duì)外資銀行入世挑戰(zhàn),實(shí)行新巴塞爾協(xié)議的最后期限即將到來(lái)的形勢(shì)下,如何提高資本充足率,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)資本管理,實(shí)現(xiàn)銀行收益和風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一匹配,已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)銀行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)資本是用于覆蓋非預(yù)期損失的風(fēng)險(xiǎn)資本,經(jīng)濟(jì)資本管理被理論和實(shí)踐證明是實(shí)現(xiàn)銀行自我管理,自我約束的有力工具。隨著金融危機(jī)加深和股東價(jià)值革命的興起,商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理不僅要考慮到資產(chǎn)擴(kuò)張和業(yè)務(wù)規(guī)模,還要充分考慮到由此帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)及其資本占用,要將收益與風(fēng)險(xiǎn)相統(tǒng)一。RAROC模式是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本有效配置的工具,已在國(guó)際先進(jìn)銀行得到了廣泛運(yùn)用。本文介紹了RAROC模式的涵義,計(jì)算公式和功能,并用具體實(shí)例來(lái)說(shuō)明RAROC模式在分配資本,貸款定價(jià),績(jī)效考核,風(fēng)險(xiǎn)控制,業(yè)務(wù)規(guī)劃和戰(zhàn)略決策等方面發(fā)揮的不可替代的作用。我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置起步較晚,但已經(jīng)取得了很大的成就。但我國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期存在著資本軟約束的問(wèn)題,導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)資本管理觀念不強(qiáng),資產(chǎn)質(zhì)量不高,風(fēng)險(xiǎn)高度累積,成為我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)一步提高資產(chǎn)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的最大障礙。要解決國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的資本軟約束問(wèn)題,就要遵循學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)銀行的經(jīng)濟(jì)資本配置體系的經(jīng)驗(yàn),本文介紹... 

【文章來(lái)源】：北京工商大學(xué)北京市

【文章頁(yè)數(shù)】：50 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

三種損失的關(guān)系圖

信息質(zhì)量的概率密度函數(shù)Michael.K.O.(2000)通過(guò)尾部擬合實(shí)驗(yàn)得到收益率的beta分布最佳的擬合參數(shù)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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本文編號(hào)：2926331